PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Index ETF Accumulation

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


SWLD.L 30%CNX1.L 27%SPXP.L 19%XESC.L 17%CUKX.L 6%EMIM.L 1%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SWLD.L
SPDR MSCI World UCITS ETF
Global Equities

30%

CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)
Large Cap Growth Equities

27%

SPXP.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF
Large Cap Blend Equities

19%

XESC.L
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C
Europe Equities

17%

CUKX.L
iShares FTSE 100 UCITS ETF

6%

EMIM.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)
Emerging Markets Equities

1%

ALAG.L
Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF-C USD
Latin America Equities

0%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Index ETF Accumulation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


50.00%60.00%70.00%80.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
80.80%
83.65%
Index ETF Accumulation
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 февр. 2019 г., начальной даты SWLD.L

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.57%3.48%13.62%26.83%13.14%10.60%
Index ETF Accumulation6.07%3.83%14.17%29.01%14.22%N/A
SWLD.L
SPDR MSCI World UCITS ETF
5.64%3.62%12.76%23.47%11.81%N/A
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)
7.71%3.55%17.51%49.09%20.95%21.24%
SPXP.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF
7.14%3.66%14.13%28.54%14.68%N/A
XESC.L
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C
5.90%5.67%15.56%19.11%10.04%8.16%
CUKX.L
iShares FTSE 100 UCITS ETF
-1.20%1.26%4.00%5.15%4.10%5.10%
ALAG.L
Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF-C USD
-4.11%1.45%8.69%20.16%2.93%N/A
EMIM.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)
0.99%4.81%4.68%7.35%2.56%N/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.16%4.18%
2023-2.19%-4.42%-3.18%9.55%5.79%

Коэффициент Шарпа

Index ETF Accumulation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.01. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.01

Коэффициент Шарпа Index ETF Accumulation находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.00
2.35
Index ETF Accumulation
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход


Index ETF Accumulation не выплачивает дивиденды

Комиссия

Комиссия Index ETF Accumulation составляет 0.16%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.35
Index ETF Accumulation
2.00
SWLD.L
SPDR MSCI World UCITS ETF
0.77
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)
3.25
SPXP.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF
2.71
XESC.L
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C
1.22
CUKX.L
iShares FTSE 100 UCITS ETF
0.50
ALAG.L
Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF-C USD
0.97
EMIM.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)
0.63

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

ALAG.LEMIM.LCNX1.LCUKX.LXESC.LSPXP.LSWLD.L
ALAG.L1.000.660.430.590.570.510.56
EMIM.L0.661.000.640.690.700.670.72
CNX1.L0.430.641.000.570.680.910.87
CUKX.L0.590.690.571.000.850.720.79
XESC.L0.570.700.680.851.000.790.86
SPXP.L0.510.670.910.720.791.000.96
SWLD.L0.560.720.870.790.860.961.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch0
-0.12%
Index ETF Accumulation
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Index ETF Accumulation показал максимальную просадку в 32.63%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.63%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8221 июл. 2020 г.105
-29.16%31 дек. 2021 г.19511 окт. 2022 г.19719 июл. 2023 г.392
-10.53%20 июл. 2023 г.7227 окт. 2023 г.1416 нояб. 2023 г.86
-9.3%3 сент. 2020 г.4230 окт. 2020 г.69 нояб. 2020 г.48
-9.2%27 февр. 2019 г.88 мар. 2019 г.793 июл. 2019 г.87

График волатильности

Текущая волатильность Index ETF Accumulation составляет 3.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.12%
3.33%
Index ETF Accumulation
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев