Index ETF Accumulation
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
ALAG.L Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF-C USD | Latin America Equities | 0% |
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | Large Cap Growth Equities | 27% |
CUKX.L iShares FTSE 100 UCITS ETF | 6% | |
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | Emerging Markets Equities | 1% |
SPXP.L Invesco S&P 500 UCITS ETF | Large Cap Blend Equities | 19% |
SWLD.L SPDR MSCI World UCITS ETF | Global Equities | 30% |
XESC.L Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | Europe Equities | 17% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Index ETF Accumulation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 февр. 2019 г., начальной даты SWLD.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.96% | 2.12% | 8.93% | 25.43% | 12.52% | 11.51% |
| Index ETF Accumulation | 1.48% | -0.31% | 7.25% | 22.95% | 13.48% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SWLD.L SPDR MSCI World UCITS ETF | 1.49% | 0.09% | 6.83% | 22.12% | 11.21% | N/A |
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 0.76% | -1.69% | 9.62% | 26.49% | 18.96% | 21.11% |
SPXP.L Invesco S&P 500 UCITS ETF | 1.17% | -0.27% | 9.18% | 27.18% | 14.15% | 15.90% |
XESC.L Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 4.28% | 3.00% | 1.20% | 12.44% | 7.53% | 9.01% |
CUKX.L iShares FTSE 100 UCITS ETF | 1.18% | 0.49% | -0.34% | 12.82% | 4.22% | 6.42% |
ALAG.L Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF-C USD | 3.88% | 1.23% | -12.18% | -18.68% | -2.89% | N/A |
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | -0.06% | -1.22% | -0.88% | 12.56% | 1.91% | 6.11% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Index ETF Accumulation, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.34% | 3.98% | 3.08% | -3.16% | 3.71% | 4.61% | -0.23% | 1.33% | 2.36% | -1.10% | 3.67% | -0.64% | 20.30% |
| 2023 | 8.10% | -1.44% | 5.17% | 2.06% | 1.95% | 6.05% | 3.32% | -2.03% | -4.50% | -3.15% | 9.70% | 5.90% | 34.48% |
| 2022 | -7.62% | -2.47% | 3.35% | -8.96% | -2.14% | -8.49% | 7.81% | -3.80% | -7.93% | 4.37% | 5.84% | -3.79% | -22.95% |
| 2021 | -0.33% | 1.86% | 2.85% | 5.02% | 1.17% | 2.34% | 1.86% | 3.04% | -4.16% | 5.45% | -0.15% | 3.52% | 24.47% |
| 2020 | -0.18% | -8.77% | -10.18% | 9.89% | 4.64% | 5.20% | 4.94% | 8.53% | -3.90% | -4.11% | 12.26% | 5.24% | 22.68% |
| 2019 | -0.32% | -5.47% | 4.16% | -5.84% | 6.37% | 1.18% | -3.01% | 2.51% | 3.21% | 3.26% | 3.53% | 9.11% |
Комиссия
Комиссия Index ETF Accumulation составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Index ETF Accumulation составляет 50, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SWLD.L SPDR MSCI World UCITS ETF | 1.90 | 2.64 | 1.35 | 1.60 | 10.77 |
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 1.51 | 2.08 | 1.27 | 2.07 | 6.95 |
SPXP.L Invesco S&P 500 UCITS ETF | 2.21 | 3.06 | 1.41 | 3.34 | 13.33 |
XESC.L Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 0.76 | 1.16 | 1.14 | 1.06 | 2.41 |
CUKX.L iShares FTSE 100 UCITS ETF | 1.10 | 1.59 | 1.19 | 1.37 | 3.73 |
ALAG.L Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF-C USD | -1.07 | -1.44 | 0.84 | -0.69 | -1.53 |
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0.83 | 1.27 | 1.15 | 0.49 | 2.78 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Index ETF Accumulation показал максимальную просадку в 32.44%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 76 торговых сессий.
Текущая просадка Index ETF Accumulation составляет 1.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.44% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 76 | 13 июл. 2020 г. | 99 |
| -30.03% | 31 дек. 2021 г. | 195 | 11 окт. 2022 г. | 283 | 16 нояб. 2023 г. | 478 |
| -9.42% | 3 сент. 2020 г. | 42 | 30 окт. 2020 г. | 6 | 9 нояб. 2020 г. | 48 |
| -9.27% | 15 июл. 2024 г. | 16 | 5 авг. 2024 г. | 35 | 24 сент. 2024 г. | 51 |
| -9.19% | 27 февр. 2019 г. | 8 | 8 мар. 2019 г. | 79 | 3 июл. 2019 г. | 87 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Index ETF Accumulation составляет 4.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| ALAG.L | CNX1.L | EMIM.L | CUKX.L | XESC.L | SPXP.L | SWLD.L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALAG.L | 1.00 | 0.42 | 0.65 | 0.59 | 0.57 | 0.50 | 0.56 |
| CNX1.L | 0.42 | 1.00 | 0.63 | 0.55 | 0.66 | 0.91 | 0.87 |
| EMIM.L | 0.65 | 0.63 | 1.00 | 0.69 | 0.70 | 0.66 | 0.72 |
| CUKX.L | 0.59 | 0.55 | 0.69 | 1.00 | 0.84 | 0.70 | 0.78 |
| XESC.L | 0.57 | 0.66 | 0.70 | 0.84 | 1.00 | 0.76 | 0.84 |
| SPXP.L | 0.50 | 0.91 | 0.66 | 0.70 | 0.76 | 1.00 | 0.96 |
| SWLD.L | 0.56 | 0.87 | 0.72 | 0.78 | 0.84 | 0.96 | 1.00 |