Index ETF Accumulation
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Index ETF Accumulation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 февр. 2019 г., начальной даты SWLD.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| Index ETF Accumulation | 11.51% | -1.01% | 9.53% | 17.58% | 13.52% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SWLD.L SPDR MSCI World UCITS ETF | 11.62% | 0.03% | 10.03% | 17.15% | 11.48% | N/A |
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 12.76% | -3.48% | 8.95% | 22.06% | 19.26% | 20.89% |
SPXP.L Invesco S&P 500 UCITS ETF | 14.57% | -0.33% | 11.83% | 20.76% | 14.19% | N/A |
XESC.L Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 6.66% | -0.54% | 6.22% | 10.28% | 8.81% | 8.11% |
CUKX.L iShares FTSE 100 UCITS ETF | 8.98% | 1.32% | 10.56% | 10.70% | 6.06% | 5.73% |
ALAG.L Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF-C USD | -15.54% | 0.73% | -11.43% | -9.64% | -0.39% | N/A |
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 6.42% | -0.63% | 9.37% | 7.18% | 3.76% | 5.39% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Index ETF Accumulation, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.18% | 3.85% | 3.27% | -2.45% | 2.97% | 3.93% | 11.51% | ||||||
| 2023 | 7.94% | -1.56% | 4.81% | 2.20% | 1.10% | 6.00% | 3.28% | -2.19% | -4.42% | -3.18% | 9.55% | 5.77% | 32.13% |
| 2022 | -6.91% | -2.35% | 2.89% | -8.40% | -1.66% | -8.58% | 7.39% | -3.87% | -7.90% | 4.87% | 6.71% | -3.36% | -20.81% |
| 2021 | -0.50% | 2.12% | 3.08% | 4.90% | 1.49% | 1.80% | 1.75% | 2.83% | -4.03% | 5.27% | -0.77% | 3.77% | 23.55% |
| 2020 | -0.29% | -8.84% | -10.41% | 9.57% | 4.58% | 4.95% | 4.67% | 8.10% | -3.81% | -4.20% | 12.76% | 5.09% | 21.01% |
| 2019 | -0.33% | -5.48% | 4.08% | -5.77% | 6.34% | 1.15% | -3.01% | 2.55% | 3.13% | 3.24% | 3.50% | 8.93% |
Комиссия
Комиссия Index ETF Accumulation составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Index ETF Accumulation среди портфелей на нашем сайте составляет 36, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SWLD.L SPDR MSCI World UCITS ETF | 0.51 | 1.01 | 1.26 | 0.88 | 1.82 |
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 1.29 | 1.85 | 1.23 | 1.54 | 6.18 |
SPXP.L Invesco S&P 500 UCITS ETF | 1.74 | 2.56 | 1.32 | 1.80 | 6.77 |
XESC.L Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 0.56 | 0.91 | 1.10 | 0.63 | 1.62 |
CUKX.L iShares FTSE 100 UCITS ETF | 0.82 | 1.31 | 1.15 | 1.02 | 2.87 |
ALAG.L Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF-C USD | -0.51 | -0.64 | 0.93 | -0.55 | -1.13 |
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0.38 | 0.66 | 1.07 | 0.18 | 1.07 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Index ETF Accumulation показал максимальную просадку в 32.63%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
Текущая просадка Index ETF Accumulation составляет 4.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.63% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 21 июл. 2020 г. | 105 |
| -29.16% | 31 дек. 2021 г. | 195 | 11 окт. 2022 г. | 197 | 19 июл. 2023 г. | 392 |
| -10.53% | 20 июл. 2023 г. | 72 | 27 окт. 2023 г. | 14 | 16 нояб. 2023 г. | 86 |
| -9.3% | 3 сент. 2020 г. | 42 | 30 окт. 2020 г. | 6 | 9 нояб. 2020 г. | 48 |
| -9.2% | 27 февр. 2019 г. | 8 | 8 мар. 2019 г. | 79 | 3 июл. 2019 г. | 87 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Index ETF Accumulation составляет 3.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| ALAG.L | EMIM.L | CNX1.L | CUKX.L | XESC.L | SPXP.L | SWLD.L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALAG.L | 1.00 | 0.65 | 0.42 | 0.59 | 0.58 | 0.51 | 0.56 |
| EMIM.L | 0.65 | 1.00 | 0.64 | 0.68 | 0.70 | 0.67 | 0.72 |
| CNX1.L | 0.42 | 0.64 | 1.00 | 0.56 | 0.67 | 0.91 | 0.87 |
| CUKX.L | 0.59 | 0.68 | 0.56 | 1.00 | 0.85 | 0.71 | 0.79 |
| XESC.L | 0.58 | 0.70 | 0.67 | 0.85 | 1.00 | 0.78 | 0.85 |
| SPXP.L | 0.51 | 0.67 | 0.91 | 0.71 | 0.78 | 1.00 | 0.96 |
| SWLD.L | 0.56 | 0.72 | 0.87 | 0.79 | 0.85 | 0.96 | 1.00 |