Index ETF Accumulation
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Index ETF Accumulation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 февр. 2019 г., начальной даты SWLD.L
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
Index ETF Accumulation | 10.96% | 2.10% | 3.43% | 20.82% | 13.75% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
SWLD.L SPDR MSCI World UCITS ETF | 11.89% | 2.57% | 4.53% | 20.78% | 11.85% | N/A |
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 9.43% | 0.71% | 1.56% | 20.71% | 18.94% | 19.25% |
SPXP.L Invesco S&P 500 UCITS ETF | 14.19% | 2.15% | 5.64% | 22.83% | 14.34% | 14.64% |
XESC.L Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 7.33% | 2.79% | -1.29% | 18.94% | 9.25% | 7.56% |
CUKX.L iShares FTSE 100 UCITS ETF | 12.09% | 3.88% | 11.39% | 19.05% | 7.39% | 5.66% |
ALAG.L Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF-C USD | -14.68% | 0.36% | -9.28% | 0.32% | 0.98% | N/A |
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 6.11% | 0.37% | 3.85% | 12.45% | 4.33% | 4.54% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Index ETF Accumulation, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.18% | 3.85% | 3.27% | -2.45% | 2.97% | 3.93% | 0.27% | 1.57% | 10.96% | ||||
2023 | 7.94% | -1.56% | 4.81% | 2.20% | 1.10% | 6.00% | 3.28% | -2.19% | -4.42% | -3.18% | 9.55% | 5.77% | 32.13% |
2022 | -6.91% | -2.35% | 2.89% | -8.40% | -1.66% | -8.58% | 7.39% | -3.87% | -7.90% | 4.87% | 6.71% | -3.36% | -20.81% |
2021 | -0.50% | 2.12% | 3.08% | 4.90% | 1.49% | 1.80% | 1.75% | 2.83% | -4.03% | 5.27% | -0.77% | 3.77% | 23.55% |
2020 | -0.29% | -8.84% | -10.41% | 9.57% | 4.58% | 4.95% | 4.67% | 8.10% | -3.81% | -4.20% | 12.76% | 5.09% | 21.01% |
2019 | -0.33% | -5.48% | 4.08% | -5.77% | 6.34% | 1.15% | -3.01% | 2.55% | 3.13% | 3.24% | 3.50% | 8.93% |
Комиссия
Комиссия Index ETF Accumulation составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Index ETF Accumulation среди портфелей на нашем сайте составляет 37, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
SWLD.L SPDR MSCI World UCITS ETF | 0.63 | 1.18 | 1.30 | 1.10 | 2.32 |
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 1.21 | 1.68 | 1.22 | 1.50 | 5.35 |
SPXP.L Invesco S&P 500 UCITS ETF | 1.83 | 2.55 | 1.33 | 2.03 | 8.47 |
XESC.L Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 1.23 | 1.79 | 1.21 | 1.37 | 5.93 |
CUKX.L iShares FTSE 100 UCITS ETF | 1.49 | 2.24 | 1.26 | 1.89 | 7.66 |
ALAG.L Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF-C USD | 0.02 | 0.17 | 1.02 | 0.02 | 0.04 |
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0.86 | 1.35 | 1.15 | 0.42 | 4.21 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Index ETF Accumulation показал максимальную просадку в 32.63%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
Текущая просадка Index ETF Accumulation составляет 5.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-32.63% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 21 июл. 2020 г. | 105 |
-29.16% | 31 дек. 2021 г. | 195 | 11 окт. 2022 г. | 197 | 19 июл. 2023 г. | 392 |
-10.53% | 20 июл. 2023 г. | 72 | 27 окт. 2023 г. | 14 | 16 нояб. 2023 г. | 86 |
-9.3% | 3 сент. 2020 г. | 42 | 30 окт. 2020 г. | 6 | 9 нояб. 2020 г. | 48 |
-9.2% | 27 февр. 2019 г. | 8 | 8 мар. 2019 г. | 79 | 3 июл. 2019 г. | 87 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Index ETF Accumulation составляет 4.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
ALAG.L | CNX1.L | EMIM.L | CUKX.L | XESC.L | SPXP.L | SWLD.L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAG.L | 1.00 | 0.43 | 0.66 | 0.59 | 0.58 | 0.51 | 0.57 |
CNX1.L | 0.43 | 1.00 | 0.65 | 0.56 | 0.67 | 0.91 | 0.87 |
EMIM.L | 0.66 | 0.65 | 1.00 | 0.68 | 0.70 | 0.67 | 0.73 |
CUKX.L | 0.59 | 0.56 | 0.68 | 1.00 | 0.85 | 0.71 | 0.79 |
XESC.L | 0.58 | 0.67 | 0.70 | 0.85 | 1.00 | 0.78 | 0.85 |
SPXP.L | 0.51 | 0.91 | 0.67 | 0.71 | 0.78 | 1.00 | 0.96 |
SWLD.L | 0.57 | 0.87 | 0.73 | 0.79 | 0.85 | 0.96 | 1.00 |