Index ETF Accumulation

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Index ETF Accumulation

Currency in USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ALAG.L Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF-C USD	Latin America Equities	0%
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)	Large Cap Growth Equities	27%
CUKX.L iShares FTSE 100 UCITS ETF		6%
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)	Emerging Markets Equities	1%
SPXP.L Invesco S&P 500 UCITS ETF	Large Cap Blend Equities	19%
SWLD.L SPDR MSCI World UCITS ETF	Global Equities	30%
XESC.L Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C	Europe Equities	17%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 февр. 2019 г., начальной даты SWLD.L

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-3.77%	7.44%	-5.60%	8.37%	14.12%	10.46%
Index ETF Accumulation	2.03%	9.63%	1.31%	11.43%	16.07%	N/A
Активы портфеля:
SWLD.L SPDR MSCI World UCITS ETF	0.36%	9.24%	-1.13%	10.32%	14.40%	N/A
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)	-5.53%	9.40%	-4.72%	10.90%	17.03%	18.84%
SPXP.L Invesco S&P 500 UCITS ETF	-3.91%	7.96%	-4.91%	9.85%	15.76%	14.14%
XESC.L Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C	19.71%	12.05%	18.26%	12.28%	17.14%	8.98%
CUKX.L iShares FTSE 100 UCITS ETF	12.91%	10.82%	11.24%	11.34%	13.04%	6.00%
ALAG.L Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF-C USD	24.22%	16.01%	10.69%	-4.61%	13.00%	N/A
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)	6.20%	11.29%	1.83%	7.66%	8.03%	5.30%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Index ETF Accumulation, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	3.98%	-1.93%	-3.97%	1.19%	2.96%								2.03%
2024	1.18%	3.85%	3.31%	-3.04%	3.65%	3.84%	0.27%	1.59%	2.22%	-1.43%	3.37%	-1.02%	18.96%
2023	7.93%	-1.55%	4.81%	2.20%	1.10%	6.00%	3.28%	-2.19%	-4.41%	-3.19%	9.55%	5.77%	32.13%
2022	-6.90%	-2.36%	2.91%	-8.42%	-1.65%	-8.59%	7.39%	-3.87%	-7.90%	4.87%	6.71%	-3.36%	-20.81%
2021	-0.50%	2.12%	3.10%	4.88%	1.49%	1.80%	1.75%	2.83%	-4.03%	5.27%	-0.75%	3.76%	23.54%
2020	-0.29%	-8.85%	-10.40%	9.56%	4.58%	4.95%	4.67%	8.11%	-3.81%	-4.20%	12.76%	5.10%	21.02%
2019		-0.32%	-5.48%	4.08%	-5.78%	6.34%	1.15%	-3.01%	2.56%	3.13%	3.23%	3.50%	8.94%

Комиссия

Комиссия Index ETF Accumulation составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

CNX1.L

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

EMIM.L

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)

SWLD.L

SPDR MSCI World UCITS ETF

ALAG.L

Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF-C USD

XESC.L

Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C

CUKX.L

iShares FTSE 100 UCITS ETF

SPXP.L

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Index ETF Accumulation составляет 55, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SWLD.L SPDR MSCI World UCITS ETF	0.65	0.95	1.14	0.59	2.59
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)	0.50	0.82	1.11	0.47	1.61
SPXP.L Invesco S&P 500 UCITS ETF	0.60	0.90	1.13	0.53	2.09
XESC.L Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C	0.63	0.96	1.12	0.78	2.20
CUKX.L iShares FTSE 100 UCITS ETF	0.76	1.02	1.15	0.86	2.88
ALAG.L Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF-C USD	-0.20	-0.17	0.98	-0.17	-0.33
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)	0.44	0.70	1.09	0.34	1.27

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Index ETF Accumulation имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.68
За 5 лет: 0.91
За всё время: 0.65

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.42 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Index ETF Accumulation не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Index ETF Accumulation показал максимальную просадку в 32.62%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.

Текущая просадка Index ETF Accumulation составляет 4.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-32.62%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	82	21 июл. 2020 г.	105
-29.15%	31 дек. 2021 г.	195	11 окт. 2022 г.	197	19 июл. 2023 г.	392
-17.82%	18 февр. 2025 г.	35	7 апр. 2025 г.	—	—	—
-10.53%	20 июл. 2023 г.	72	27 окт. 2023 г.	14	16 нояб. 2023 г.	86
-9.3%	3 сент. 2020 г.	42	30 окт. 2020 г.	6	9 нояб. 2020 г.	48

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 4.32, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	ALAG.L	EMIM.L	CUKX.L	CNX1.L	XESC.L	SPXP.L	SWLD.L	Portfolio
^GSPC	1.00	0.38	0.52	0.50	0.59	0.55	0.64	0.64	0.64
ALAG.L	0.38	1.00	0.65	0.59	0.42	0.58	0.51	0.56	0.55
EMIM.L	0.52	0.65	1.00	0.69	0.63	0.70	0.66	0.72	0.73
CUKX.L	0.50	0.59	0.69	1.00	0.54	0.84	0.68	0.77	0.75
CNX1.L	0.59	0.42	0.63	0.54	1.00	0.66	0.91	0.87	0.92
XESC.L	0.55	0.58	0.70	0.84	0.66	1.00	0.76	0.84	0.85
SPXP.L	0.64	0.51	0.66	0.68	0.91	0.76	1.00	0.96	0.96
SWLD.L	0.64	0.56	0.72	0.77	0.87	0.84	0.96	1.00	0.99
Portfolio	0.64	0.55	0.73	0.75	0.92	0.85	0.96	0.99	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 февр. 2019 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Index ETF Accumulation

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество