Index ETF Accumulation
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
ALAG.L Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF-C USD | Latin America Equities | 0% |
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | Large Cap Growth Equities | 27% |
CUKX.L iShares FTSE 100 UCITS ETF | 6% | |
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | Emerging Markets Equities | 1% |
SPXP.L Invesco S&P 500 UCITS ETF | Large Cap Blend Equities | 19% |
SWLD.L SPDR MSCI World UCITS ETF | Global Equities | 30% |
XESC.L Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | Europe Equities | 17% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Index ETF Accumulation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 февр. 2019 г., начальной даты SWLD.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 2.66% | 1.61% | 15.23% | 22.15% | 12.59% | 11.41% |
| Index ETF Accumulation | 2.86% | 2.99% | 15.65% | 20.96% | 13.58% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SWLD.L SPDR MSCI World UCITS ETF | 2.93% | 2.79% | 14.08% | 20.43% | 11.46% | N/A |
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 1.45% | 1.52% | 19.60% | 23.43% | 18.36% | 20.56% |
SPXP.L Invesco S&P 500 UCITS ETF | 2.07% | 2.00% | 16.04% | 24.00% | 14.18% | 15.43% |
XESC.L Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 7.77% | 8.98% | 10.11% | 12.72% | 8.43% | 8.84% |
CUKX.L iShares FTSE 100 UCITS ETF | 4.76% | 4.87% | 6.74% | 16.19% | 5.54% | 6.14% |
ALAG.L Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF-C USD | 11.21% | 11.08% | -0.64% | -13.42% | -1.03% | N/A |
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 1.92% | 1.49% | 6.82% | 13.38% | 3.12% | 5.91% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Index ETF Accumulation, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.59% | 2.86% | |||||||||||
| 2024 | 1.34% | 3.98% | 3.08% | -3.16% | 3.71% | 4.61% | -0.23% | 1.33% | 2.36% | -1.10% | 3.67% | -0.64% | 20.30% |
| 2023 | 8.10% | -1.44% | 5.17% | 2.06% | 1.95% | 6.05% | 3.32% | -2.03% | -4.50% | -3.15% | 9.70% | 5.90% | 34.48% |
| 2022 | -7.62% | -2.47% | 3.35% | -8.96% | -2.14% | -8.49% | 7.81% | -3.80% | -7.93% | 4.37% | 5.84% | -3.79% | -22.95% |
| 2021 | -0.33% | 1.86% | 2.85% | 5.02% | 1.17% | 2.34% | 1.86% | 3.04% | -4.16% | 5.45% | -0.15% | 3.52% | 24.47% |
| 2020 | -0.18% | -8.77% | -10.18% | 9.89% | 4.64% | 5.20% | 4.94% | 8.53% | -3.90% | -4.11% | 12.26% | 5.24% | 22.68% |
| 2019 | -0.32% | -5.47% | 4.16% | -5.84% | 6.37% | 1.18% | -3.01% | 2.51% | 3.21% | 3.26% | 3.53% | 9.11% |
Комиссия
Комиссия Index ETF Accumulation составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Index ETF Accumulation составляет 48, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SWLD.L SPDR MSCI World UCITS ETF | 1.76 | 2.44 | 1.32 | 1.70 | 10.05 |
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 1.35 | 1.87 | 1.25 | 1.89 | 6.30 |
SPXP.L Invesco S&P 500 UCITS ETF | 1.97 | 2.72 | 1.36 | 3.03 | 12.03 |
XESC.L Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 0.72 | 1.09 | 1.13 | 0.99 | 2.23 |
CUKX.L iShares FTSE 100 UCITS ETF | 1.25 | 1.77 | 1.21 | 1.54 | 4.09 |
ALAG.L Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF-C USD | -0.90 | -1.17 | 0.87 | -0.58 | -1.21 |
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0.72 | 1.10 | 1.13 | 0.46 | 2.21 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Index ETF Accumulation показал максимальную просадку в 32.44%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 76 торговых сессий.
Текущая просадка Index ETF Accumulation составляет 0.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.44% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 76 | 13 июл. 2020 г. | 99 |
| -30.03% | 31 дек. 2021 г. | 195 | 11 окт. 2022 г. | 283 | 16 нояб. 2023 г. | 478 |
| -9.42% | 3 сент. 2020 г. | 42 | 30 окт. 2020 г. | 6 | 9 нояб. 2020 г. | 48 |
| -9.27% | 15 июл. 2024 г. | 16 | 5 авг. 2024 г. | 35 | 24 сент. 2024 г. | 51 |
| -9.19% | 27 февр. 2019 г. | 8 | 8 мар. 2019 г. | 79 | 3 июл. 2019 г. | 87 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Index ETF Accumulation составляет 4.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| ALAG.L | CNX1.L | EMIM.L | CUKX.L | XESC.L | SPXP.L | SWLD.L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALAG.L | 1.00 | 0.42 | 0.65 | 0.59 | 0.57 | 0.50 | 0.56 |
| CNX1.L | 0.42 | 1.00 | 0.63 | 0.55 | 0.66 | 0.91 | 0.87 |
| EMIM.L | 0.65 | 0.63 | 1.00 | 0.68 | 0.70 | 0.66 | 0.72 |
| CUKX.L | 0.59 | 0.55 | 0.68 | 1.00 | 0.84 | 0.69 | 0.78 |
| XESC.L | 0.57 | 0.66 | 0.70 | 0.84 | 1.00 | 0.76 | 0.84 |
| SPXP.L | 0.50 | 0.91 | 0.66 | 0.69 | 0.76 | 1.00 | 0.96 |
| SWLD.L | 0.56 | 0.87 | 0.72 | 0.78 | 0.84 | 0.96 | 1.00 |