50% smh 25% bil 25% gld

График показывает рост $10,000 инвестированных в 50% smh 25% bil 25% gld и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

50% smh 25% bil 25% gld на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 36.27% с начала года и доходность в 23.13% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 30 мая 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.7 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +16.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -12.1%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении 50% smh 25% bil 25% gld закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.9%.

50% smh 25% bil 25% gld has an annualized alpha of 9.44%, beta of 0.61, and R2 of 0.56 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 30, 2007.

• This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (85.10%) than losses (54.53%) - typical of diversified or defensive assets.
• This portfolio generated an annualized alpha of 9.44% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• Beta of 0.61 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Комиссия 50% smh 25% bil 25% gld составляет 0.31%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

50% smh 25% bil 25% gld имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа 50% smh 25% bil 25% gld на 13 июн. 2026 г. составляет 3.42 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.54 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 50% smh 25% bil 25% gld за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.05%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

50% smh 25% bil 25% gld показал максимальную просадку в 34.87%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 280 торговых сессий.

Текущая просадка 50% smh 25% bil 25% gld составляет 2.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.