50 VUG 50 VT
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
VT Vanguard Total World Stock ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
VUG Vanguard Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 50 VUG 50 VT и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июн. 2008 г., начальной даты VT
Доходность по периодам
50 VUG 50 VT на 20 апр. 2025 г. показал доходность в -9.58% с начала года и доходность в 10.88% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| 50 VUG 50 VT | -9.58% | -6.21% | -8.20% | 9.20% | 14.65% | 10.88% |
| Активы портфеля: | ||||||
VUG Vanguard Growth ETF | -14.09% | -6.75% | -9.98% | 9.75% | 15.94% | 13.44% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | -5.05% | -5.67% | -6.79% | 8.02% | 12.95% | 8.11% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 50 VUG 50 VT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.49% | -1.70% | -5.95% | -4.58% | -9.58% | ||||||||
| 2024 | 1.08% | 5.79% | 2.26% | -3.88% | 5.46% | 4.20% | 0.10% | 2.29% | 2.28% | -1.22% | 5.51% | -1.19% | 24.56% |
| 2023 | 9.02% | -2.29% | 5.35% | 1.23% | 1.99% | 6.38% | 3.54% | -1.97% | -5.00% | -2.34% | 10.32% | 4.73% | 34.09% |
| 2022 | -6.99% | -3.65% | 2.81% | -10.48% | -1.05% | -8.30% | 10.01% | -4.54% | -9.99% | 5.25% | 6.48% | -6.33% | -25.76% |
| 2021 | -0.62% | 1.76% | 2.34% | 5.53% | 0.05% | 3.61% | 1.90% | 2.98% | -4.73% | 6.71% | -0.93% | 2.66% | 22.84% |
| 2020 | 0.79% | -6.84% | -12.61% | 12.72% | 6.15% | 3.99% | 6.43% | 8.08% | -3.86% | -2.53% | 11.37% | 4.55% | 28.17% |
| 2019 | 8.60% | 3.25% | 2.11% | 4.09% | -6.16% | 6.58% | 1.15% | -1.33% | 1.26% | 2.69% | 3.28% | 3.21% | 31.86% |
| 2018 | 6.15% | -3.68% | -1.89% | 0.35% | 2.48% | 0.30% | 2.69% | 2.76% | 0.28% | -8.44% | 1.16% | -7.82% | -6.53% |
| 2017 | 3.26% | 3.54% | 1.39% | 1.95% | 2.38% | 0.10% | 2.60% | 0.80% | 1.57% | 2.50% | 2.16% | 1.23% | 26.11% |
| 2016 | -5.94% | -0.75% | 7.59% | 0.11% | 1.56% | -0.42% | 4.47% | 0.02% | 0.70% | -2.28% | 1.20% | 1.49% | 7.38% |
| 2015 | -1.58% | 6.10% | -2.57% | 2.68% | 0.90% | -1.94% | 1.89% | -6.46% | -3.28% | 8.13% | 0.03% | -2.30% | 0.68% |
| 2014 | -3.75% | 5.41% | -0.56% | 0.39% | 2.81% | 2.30% | -1.65% | 3.63% | -2.58% | 1.97% | 2.17% | -1.46% | 8.58% |
Комиссия
Комиссия 50 VUG 50 VT составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 50 VUG 50 VT составляет 37, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VUG Vanguard Growth ETF | 0.23 | 0.49 | 1.07 | 0.25 | 0.93 |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 0.40 | 0.68 | 1.10 | 0.42 | 2.02 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 50 VUG 50 VT за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.29%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.29% | 1.21% | 1.33% | 1.45% | 1.15% | 1.16% | 1.64% | 1.93% | 1.62% | 1.89% | 1.88% | 1.82% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VUG Vanguard Growth ETF | 0.55% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 2.03% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
50 VUG 50 VT показал максимальную просадку в 47.62%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.
Текущая просадка 50 VUG 50 VT составляет 13.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -47.62% | 27 июн. 2008 г. | 175 | 9 мар. 2009 г. | 420 | 4 нояб. 2010 г. | 595 |
| -32.9% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -30.87% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 317 | 22 янв. 2024 г. | 519 |
| -20.75% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 103 | 1 мар. 2012 г. | 211 |
| -19.89% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 155 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 50 VUG 50 VT составляет 14.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VT | VUG | |
|---|---|---|
| VT | 1.00 | 0.89 |
| VUG | 0.89 | 1.00 |