vusa vhyl
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | Global Equities, Dividend | 20% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | Large Cap Blend Equities | 80% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в vusa vhyl и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 июн. 2013 г., начальной даты VHYL.AS
Доходность по периодам
vusa vhyl на 14 сент. 2024 г. показал доходность в 17.12% с начала года и доходность в 11.47% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 18.10% | 1.42% | 10.08% | 26.58% | 13.42% | 10.87% |
| vusa vhyl | 17.20% | 1.05% | 8.91% | 25.33% | 13.72% | 11.41% |
| Активы портфеля: | ||||||
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 12.19% | 1.22% | 7.49% | 17.00% | 8.09% | 5.67% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 18.44% | 1.01% | 9.24% | 27.43% | 15.06% | 12.81% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью vusa vhyl, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.76% | 3.60% | 3.69% | -2.54% | 2.34% | 4.66% | 1.31% | 1.30% | 17.20% | ||||
| 2023 | 5.07% | -2.30% | 2.56% | 2.15% | -0.09% | 6.02% | 3.33% | -1.39% | -4.05% | -3.17% | 8.36% | 5.41% | 23.17% |
| 2022 | -5.25% | -1.78% | 4.25% | -6.96% | -1.59% | -7.97% | 6.93% | -2.65% | -7.69% | 5.73% | 4.51% | -3.09% | -15.88% |
| 2021 | -0.04% | 3.15% | 4.21% | 4.53% | 1.40% | 1.47% | 1.93% | 2.74% | -3.51% | 5.22% | -0.29% | 4.44% | 27.94% |
| 2020 | -0.60% | -9.52% | -10.43% | 9.75% | 3.21% | 2.52% | 4.42% | 7.55% | -3.15% | -3.19% | 10.89% | 4.31% | 13.94% |
| 2019 | 7.31% | 3.42% | 1.58% | 3.47% | -5.17% | 5.80% | 1.77% | -2.85% | 2.79% | 1.99% | 3.55% | 3.18% | 29.62% |
| 2018 | 4.75% | -3.33% | -3.30% | 1.79% | 0.92% | 0.73% | 2.94% | 1.97% | 1.00% | -6.54% | 0.82% | -7.51% | -6.39% |
| 2017 | 0.86% | 3.63% | 1.03% | 0.73% | 1.17% | 1.12% | 2.26% | 0.10% | 1.73% | 2.25% | 2.62% | 2.13% | 21.43% |
| 2016 | -5.82% | 1.57% | 6.01% | 0.09% | 1.43% | 0.30% | 3.76% | 0.49% | 0.02% | -1.11% | 3.14% | 2.40% | 12.46% |
| 2015 | -3.01% | 4.98% | -1.40% | 1.95% | 0.17% | -2.05% | 1.99% | -5.55% | -3.75% | 8.81% | -0.03% | -1.52% | -0.27% |
| 2014 | -3.35% | 4.69% | 0.90% | 0.81% | 2.27% | 2.47% | -0.97% | 2.83% | -1.13% | 1.21% | 2.83% | 0.07% | 13.10% |
| 2013 | -0.33% | 5.14% | -3.24% | 3.62% | 4.81% | 2.38% | 1.96% | 14.95% |
Комиссия
Комиссия vusa vhyl составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг vusa vhyl среди портфелей на нашем сайте составляет 81, что соответствует топ 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 1.59 | 2.26 | 1.29 | 1.59 | 8.70 |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 2.26 | 3.14 | 1.41 | 2.51 | 12.63 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность vusa vhyl за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.22%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vusa vhyl | 1.22% | 1.63% | 1.84% | 1.36% | 1.70% | 1.76% | 1.99% | 1.83% | 1.79% | 1.97% | 1.72% | 1.50% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 2.83% | 3.15% | 3.60% | 2.59% | 2.68% | 2.89% | 3.14% | 2.76% | 2.73% | 2.92% | 2.61% | 1.03% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.81% | 1.25% | 1.41% | 1.05% | 1.46% | 1.48% | 1.70% | 1.60% | 1.55% | 1.73% | 1.50% | 1.62% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
vusa vhyl показал максимальную просадку в 33.72%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.
Текущая просадка vusa vhyl составляет 0.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.72% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 109 | 25 авг. 2020 г. | 134 |
| -23.72% | 5 янв. 2022 г. | 198 | 11 окт. 2022 г. | 302 | 13 дек. 2023 г. | 500 |
| -16.61% | 24 сент. 2018 г. | 66 | 24 дек. 2018 г. | 77 | 15 апр. 2019 г. | 143 |
| -14.38% | 22 мая 2015 г. | 188 | 11 февр. 2016 г. | 81 | 7 июн. 2016 г. | 269 |
| -9.43% | 30 янв. 2018 г. | 9 | 9 февр. 2018 г. | 140 | 28 авг. 2018 г. | 149 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность vusa vhyl составляет 3.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VHYL.AS | VUSA.L | |
|---|---|---|
| VHYL.AS | 1.00 | 0.78 |
| VUSA.L | 0.78 | 1.00 |