vusa vhyl
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | Global Equities, Dividend | 20% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | Large Cap Blend Equities | 80% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 июн. 2013 г., начальной даты VHYL.AS
Доходность по периодам
vusa vhyl на 25 мая 2025 г. показал доходность в 1.00% с начала года и доходность в 11.21% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -1.34% | 5.80% | -2.79% | 9.39% | 14.45% | 10.68% |
| vusa vhyl | 1.00% | 6.11% | -0.30% | 11.34% | 15.72% | 11.21% |
| Активы портфеля: | ||||||
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 9.90% | 4.18% | 5.58% | 11.91% | 13.60% | 6.46% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | -1.26% | 6.60% | -1.92% | 10.90% | 16.11% | 12.32% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью vusa vhyl, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.32% | -2.40% | -4.24% | -0.65% | 5.28% | 1.00% | |||||||
| 2024 | 1.74% | 3.63% | 3.66% | -3.01% | 2.86% | 4.53% | 1.31% | 1.30% | 2.28% | -0.03% | 4.77% | -2.63% | 21.98% |
| 2023 | 5.07% | -2.30% | 2.49% | 2.14% | -0.07% | 5.94% | 3.34% | -1.39% | -4.11% | -3.17% | 8.36% | 5.33% | 22.84% |
| 2022 | -5.26% | -1.79% | 4.19% | -6.96% | -1.60% | -8.04% | 6.95% | -2.70% | -7.68% | 5.73% | 4.54% | -3.19% | -16.10% |
| 2021 | -0.06% | 3.16% | 4.10% | 4.53% | 1.34% | 1.43% | 1.93% | 2.74% | -3.62% | 5.22% | -0.29% | 4.38% | 27.47% |
| 2020 | -0.70% | -9.46% | -10.49% | 9.60% | 3.32% | 2.50% | 4.56% | 7.34% | -3.16% | -3.18% | 10.92% | 4.17% | 13.57% |
| 2019 | 7.45% | 3.36% | 1.48% | 3.39% | -5.18% | 5.80% | 1.91% | -2.87% | 2.66% | 1.92% | 3.54% | 3.09% | 29.23% |
| 2018 | 4.83% | -3.24% | -3.49% | 1.84% | 0.82% | 0.47% | 3.17% | 2.06% | 0.84% | -6.51% | 0.90% | -7.77% | -6.72% |
| 2017 | 0.58% | 3.82% | 0.97% | 0.60% | 1.11% | 1.20% | 2.07% | 0.24% | 1.60% | 2.31% | 2.52% | 2.00% | 20.69% |
| 2016 | -5.78% | 1.48% | 5.63% | 0.00% | 1.65% | 0.14% | 3.55% | 0.66% | -0.12% | -1.08% | 3.26% | 2.32% | 11.87% |
| 2015 | -3.04% | 4.91% | -1.40% | 1.55% | 0.32% | -2.03% | 1.74% | -5.48% | -3.82% | 8.63% | 0.01% | -1.59% | -1.01% |
| 2014 | -3.34% | 4.44% | 0.77% | 0.75% | 2.31% | 2.22% | -0.88% | 2.90% | -1.31% | 1.25% | 2.71% | -0.04% | 12.15% |
Комиссия
Комиссия vusa vhyl составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг vusa vhyl составляет 56, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 0.78 | 1.28 | 1.20 | 1.01 | 4.83 |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.62 | 1.03 | 1.15 | 0.63 | 2.42 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность vusa vhyl за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.48%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.48% | 1.37% | 1.63% | 1.85% | 1.35% | 1.69% | 1.78% | 2.00% | 1.84% | 1.81% | 1.97% | 1.72% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 2.94% | 2.82% | 3.15% | 3.60% | 2.59% | 2.68% | 2.89% | 3.14% | 2.76% | 2.73% | 2.92% | 2.61% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 1.11% | 1.00% | 1.24% | 1.41% | 1.04% | 1.44% | 1.50% | 1.72% | 1.61% | 1.58% | 1.73% | 1.50% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
vusa vhyl показал максимальную просадку в 33.76%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 110 торговых сессий.
Текущая просадка vusa vhyl составляет 3.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.76% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 110 | 26 авг. 2020 г. | 135 |
| -23.86% | 5 янв. 2022 г. | 198 | 11 окт. 2022 г. | 302 | 13 дек. 2023 г. | 500 |
| -17.05% | 18 февр. 2025 г. | 37 | 9 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -16.77% | 24 сент. 2018 г. | 66 | 24 дек. 2018 г. | 78 | 16 апр. 2019 г. | 144 |
| -15.15% | 20 мая 2015 г. | 190 | 11 февр. 2016 г. | 105 | 11 июл. 2016 г. | 295 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.47, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | VHYL.AS | VUSA.L | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.50 | 0.61 | 0.62 |
| VHYL.AS | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.77 |
| VUSA.L | 0.61 | 0.66 | 1.00 | 0.98 |
| Portfolio | 0.62 | 0.77 | 0.98 | 1.00 |