vusa vhyl
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | Global Equities, Dividend | 20% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | Large Cap Blend Equities | 80% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в vusa vhyl и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 июн. 2013 г., начальной даты VHYL.AS
Доходность по периодам
vusa vhyl на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 23.59% с начала года и доходность в 11.88% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| vusa vhyl | 23.59% | 1.51% | 11.49% | 31.32% | 13.92% | 11.88% |
| Активы портфеля: | ||||||
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 12.69% | -2.49% | 3.45% | 19.38% | 7.27% | 6.02% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 26.34% | 2.48% | 13.48% | 34.34% | 15.51% | 13.31% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью vusa vhyl, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.76% | 3.60% | 3.72% | -3.02% | 2.87% | 4.59% | 1.30% | 1.32% | 2.05% | -0.05% | 23.59% | ||
| 2023 | 5.07% | -2.29% | 2.56% | 2.15% | -0.09% | 6.01% | 3.33% | -1.39% | -4.05% | -3.18% | 8.36% | 5.41% | 23.17% |
| 2022 | -5.24% | -1.80% | 4.27% | -6.97% | -1.58% | -7.98% | 6.93% | -2.65% | -7.69% | 5.73% | 4.51% | -3.09% | -15.88% |
| 2021 | -0.05% | 3.15% | 4.22% | 4.52% | 1.40% | 1.47% | 1.93% | 2.74% | -3.51% | 5.21% | -0.28% | 4.43% | 27.93% |
| 2020 | -0.60% | -9.52% | -10.42% | 9.75% | 3.21% | 2.52% | 4.41% | 7.55% | -3.15% | -3.19% | 10.89% | 4.32% | 13.94% |
| 2019 | 7.31% | 3.42% | 1.58% | 3.48% | -5.18% | 5.80% | 1.77% | -2.85% | 2.80% | 1.98% | 3.55% | 3.19% | 29.61% |
| 2018 | 4.75% | -3.32% | -3.31% | 1.79% | 0.92% | 0.73% | 2.94% | 1.98% | 0.99% | -6.53% | 0.83% | -7.51% | -6.37% |
| 2017 | 0.85% | 3.63% | 1.03% | 0.73% | 1.17% | 1.12% | 2.26% | 0.10% | 1.73% | 2.25% | 2.63% | 2.13% | 21.42% |
| 2016 | -5.82% | 1.57% | 6.01% | 0.09% | 1.43% | 0.30% | 3.76% | 0.49% | 0.02% | -1.12% | 3.14% | 2.41% | 12.46% |
| 2015 | -3.01% | 4.98% | -1.41% | 1.95% | 0.17% | -2.04% | 1.98% | -5.55% | -3.75% | 8.81% | -0.03% | -1.52% | -0.27% |
| 2014 | -3.35% | 4.69% | 0.90% | 0.80% | 2.27% | 2.47% | -0.97% | 2.83% | -1.13% | 1.21% | 2.84% | 0.07% | 13.10% |
| 2013 | -0.33% | 5.14% | -3.24% | 3.62% | 4.81% | 2.38% | 1.96% | 14.95% |
Комиссия
Комиссия vusa vhyl составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг vusa vhyl среди портфелей на нашем сайте составляет 78, что соответствует топ 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 1.90 | 2.59 | 1.34 | 3.27 | 11.51 |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 3.04 | 4.17 | 1.58 | 4.43 | 18.86 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность vusa vhyl за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.13%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.13% | 1.63% | 1.84% | 1.36% | 1.70% | 1.76% | 1.99% | 1.83% | 1.79% | 1.97% | 1.72% | 1.50% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 2.69% | 3.15% | 3.60% | 2.59% | 2.68% | 2.89% | 3.14% | 2.76% | 2.73% | 2.92% | 2.61% | 1.03% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.74% | 1.25% | 1.41% | 1.05% | 1.46% | 1.48% | 1.70% | 1.60% | 1.55% | 1.73% | 1.50% | 1.62% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
vusa vhyl показал максимальную просадку в 33.72%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.
Текущая просадка vusa vhyl составляет 0.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.72% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 109 | 25 авг. 2020 г. | 134 |
| -23.7% | 5 янв. 2022 г. | 198 | 11 окт. 2022 г. | 302 | 13 дек. 2023 г. | 500 |
| -16.6% | 24 сент. 2018 г. | 66 | 24 дек. 2018 г. | 77 | 15 апр. 2019 г. | 143 |
| -14.38% | 22 мая 2015 г. | 188 | 11 февр. 2016 г. | 81 | 7 июн. 2016 г. | 269 |
| -9.43% | 30 янв. 2018 г. | 9 | 9 февр. 2018 г. | 140 | 28 авг. 2018 г. | 149 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность vusa vhyl составляет 2.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VHYL.AS | VUSA.L | |
|---|---|---|
| VHYL.AS | 1.00 | 0.78 |
| VUSA.L | 0.78 | 1.00 |