PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
AB and PRU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


AB 50%PRU 50%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AB
AllianceBernstein Holding L.P.
Financial Services

50%

PRU
Prudential Financial, Inc.
Financial Services

50%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AB and PRU и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
24.60%
19.37%
AB and PRU
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 дек. 2001 г., начальной даты PRU

Доходность по периодам

AB and PRU на 24 апр. 2024 г. показал доходность в 9.91% с начала года и доходность в 10.49% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.30%-3.13%19.37%22.56%11.65%10.55%
AB and PRU9.91%-1.62%24.60%19.61%10.17%10.49%
AB
AllianceBernstein Holding L.P.
10.48%-1.00%21.40%2.59%11.89%11.71%
PRU
Prudential Financial, Inc.
9.34%-2.23%27.76%37.73%7.06%7.71%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20244.64%0.89%8.52%
2023-0.86%-4.48%5.75%6.59%

Комиссия

Комиссия AB and PRU составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AB and PRU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AB and PRU, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AB and PRU, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AB and PRU, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AB and PRU, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AB and PRU, с текущим значением в 4.07, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.004.07
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.64

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AB
AllianceBernstein Holding L.P.
0.040.251.030.020.11
PRU
Prudential Financial, Inc.
1.842.561.321.179.59

Коэффициент Шарпа

AB and PRU на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.99. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.005.000.99

Коэффициент Шарпа AB and PRU находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.99
1.92
AB and PRU
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность AB and PRU за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.27%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AB and PRU6.27%6.63%7.56%5.79%6.95%5.97%7.48%5.56%5.08%5.54%4.86%4.66%
AB
AllianceBernstein Holding L.P.
8.03%8.44%10.30%7.33%8.26%7.67%10.54%8.50%7.46%8.09%7.32%7.45%
PRU
Prudential Financial, Inc.
4.51%4.82%4.83%4.25%5.64%4.27%4.41%2.61%2.69%3.00%2.40%1.88%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-8.07%
-3.50%
AB and PRU
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

AB and PRU показал максимальную просадку в 87.29%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2110 торговых сессий.

Текущая просадка AB and PRU составляет 8.07%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-87.29%8 мая 2007 г.4639 мар. 2009 г.211025 июл. 2017 г.2573
-57.13%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.20412 янв. 2021 г.226
-35.94%8 янв. 2002 г.1919 окт. 2002 г.23819 сент. 2003 г.429
-29.2%4 нояб. 2021 г.34824 мар. 2023 г.
-23.7%5 окт. 2018 г.5524 дек. 2018 г.7716 апр. 2019 г.132

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AB and PRU составляет 4.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.94%
3.58%
AB and PRU
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

ABPRU
AB1.000.50
PRU0.501.00