AB and PRU
AB and PRU stocks
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
AllianceBernstein Holding L.P. | Financial Services | 50% |
Prudential Financial, Inc. | Financial Services | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в AB and PRU и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 дек. 2001 г., начальной даты PRU
Доходность по периодам
AB and PRU на 17 окт. 2024 г. показал доходность в 28.33% с начала года и доходность в 12.24% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.49% | 3.72% | 16.33% | 33.60% | 14.41% | 11.99% |
AB and PRU | 28.33% | 8.15% | 20.41% | 40.47% | 14.92% | 12.06% |
Активы портфеля: | ||||||
AllianceBernstein Holding L.P. | 29.89% | 9.27% | 21.30% | 40.34% | 15.56% | 13.39% |
Prudential Financial, Inc. | 26.73% | 7.04% | 19.47% | 40.46% | 12.82% | 9.14% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AB and PRU, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4.64% | 0.89% | 8.52% | -4.75% | 6.23% | -0.99% | 5.68% | -1.29% | 0.63% | 28.33% | |||
2023 | 7.91% | 0.45% | -11.23% | 0.37% | -3.56% | 2.34% | 4.70% | -1.22% | -0.86% | -4.48% | 5.75% | 6.59% | 5.23% |
2022 | -0.40% | -0.29% | 5.42% | -11.78% | 4.02% | -6.05% | 5.24% | -1.88% | -14.61% | 15.02% | 6.33% | -11.20% | -13.56% |
2021 | 2.48% | 9.18% | 7.20% | 8.97% | 7.03% | -0.44% | 0.77% | 8.67% | -3.10% | 9.18% | -7.96% | 1.55% | 50.82% |
2020 | 2.66% | -10.25% | -35.36% | 22.83% | 4.86% | 4.87% | 5.29% | 4.45% | -5.70% | 5.38% | 14.56% | 4.59% | 5.35% |
2019 | 12.29% | 1.37% | -2.55% | 8.61% | -9.17% | 9.33% | 0.91% | -12.15% | 7.63% | 0.68% | 2.33% | 2.25% | 20.27% |
2018 | 6.16% | -4.52% | -0.75% | 1.99% | -0.49% | -1.19% | 6.85% | -0.03% | 2.22% | -6.25% | 4.03% | -11.25% | -4.65% |
2017 | 0.30% | 5.11% | -3.51% | 0.27% | -0.34% | 4.01% | 4.68% | -6.24% | 3.89% | 5.13% | 2.09% | -0.28% | 15.38% |
2016 | -18.26% | 2.28% | 13.84% | 3.78% | 2.43% | -5.50% | 4.19% | -0.18% | 3.50% | -0.29% | 12.94% | 3.53% | 19.99% |
2015 | -11.27% | 14.59% | 4.05% | 1.58% | 2.94% | -1.09% | -3.03% | -3.56% | -4.13% | 3.28% | 0.70% | -4.51% | -2.58% |
2014 | -1.95% | 6.24% | 1.92% | -1.46% | -0.35% | 7.41% | -0.50% | 5.75% | -4.04% | 2.35% | -1.20% | 1.18% | 15.67% |
2013 | 12.63% | 6.17% | -0.04% | 5.32% | 11.51% | -6.20% | 7.40% | -7.92% | 3.52% | 9.17% | 4.55% | 0.01% | 53.89% |
Комиссия
Комиссия AB and PRU составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг AB and PRU среди портфелей на нашем сайте составляет 24, что соответствует нижним 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
AllianceBernstein Holding L.P. | 1.78 | 2.43 | 1.30 | 0.85 | 12.64 |
Prudential Financial, Inc. | 1.81 | 2.21 | 1.33 | 1.86 | 8.36 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность AB and PRU за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.82%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB and PRU | 5.82% | 6.63% | 7.56% | 5.79% | 6.95% | 5.97% | 7.48% | 5.56% | 5.08% | 5.54% | 4.86% | 4.66% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
AllianceBernstein Holding L.P. | 7.58% | 8.44% | 10.30% | 7.33% | 8.26% | 7.67% | 10.54% | 8.50% | 7.46% | 8.09% | 7.32% | 7.45% |
Prudential Financial, Inc. | 4.05% | 4.82% | 4.83% | 4.25% | 5.64% | 4.27% | 4.41% | 2.61% | 2.69% | 3.00% | 2.40% | 1.88% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
AB and PRU показал максимальную просадку в 87.29%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2110 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-87.29% | 8 мая 2007 г. | 463 | 9 мар. 2009 г. | 2110 | 25 июл. 2017 г. | 2573 |
-57.13% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 204 | 12 янв. 2021 г. | 226 |
-35.94% | 8 янв. 2002 г. | 191 | 9 окт. 2002 г. | 238 | 19 сент. 2003 г. | 429 |
-29.2% | 4 нояб. 2021 г. | 348 | 24 мар. 2023 г. | 329 | 17 июл. 2024 г. | 677 |
-23.7% | 5 окт. 2018 г. | 55 | 24 дек. 2018 г. | 77 | 16 апр. 2019 г. | 132 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность AB and PRU составляет 4.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
AB | PRU | |
---|---|---|
AB | 1.00 | 0.50 |
PRU | 0.50 | 1.00 |