QQQ VS TQQQ
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 120% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | Leveraged Equities, Leveraged | -20% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 февр. 2010 г., начальной даты TQQQ
Доходность по периодам
QQQ VS TQQQ на 1 июн. 2025 г. показал доходность в 3.67% с начала года и доходность в 12.56% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.51% | 5.49% | -2.00% | 12.02% | 14.19% | 10.85% |
| QQQ VS TQQQ | 3.67% | 4.80% | 4.35% | 15.16% | 13.39% | 12.56% |
| Активы портфеля: | ||||||
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -11.28% | 23.30% | -11.83% | 13.44% | 28.60% | 31.28% |
QQQ Invesco QQQ | 1.69% | 7.77% | 2.15% | 15.88% | 18.08% | 17.69% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью QQQ VS TQQQ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.70% | -1.35% | -4.68% | 2.52% | 5.75% | 3.67% | |||||||
| 2024 | 1.42% | 3.38% | 1.02% | -2.39% | 3.98% | 4.04% | -0.53% | 1.22% | 2.00% | -0.19% | 3.48% | 0.66% | 19.41% |
| 2023 | 6.28% | 0.40% | 5.22% | 0.62% | 4.76% | 3.59% | 2.48% | -0.40% | -2.84% | -0.88% | 6.54% | 3.07% | 32.35% |
| 2022 | -5.42% | -2.82% | 3.98% | -9.04% | -0.53% | -6.45% | 7.41% | -2.24% | -6.13% | 3.15% | 4.15% | -5.28% | -18.86% |
| 2021 | 0.41% | 0.12% | 1.58% | 3.41% | -0.37% | 3.27% | 1.77% | 2.44% | -3.12% | 4.56% | 1.20% | 0.94% | 17.20% |
| 2020 | 2.00% | -3.56% | -1.52% | 8.82% | 3.44% | 3.26% | 4.23% | 5.01% | -1.39% | -1.58% | 6.91% | 2.57% | 31.16% |
| 2019 | 5.37% | 1.62% | 2.18% | 3.23% | -4.59% | 4.77% | 1.56% | -0.66% | 0.72% | 2.74% | 2.25% | 2.08% | 23.02% |
| 2018 | 5.03% | -0.13% | -2.01% | 0.70% | 3.33% | 0.91% | 1.84% | 3.26% | 0.03% | -5.00% | 0.14% | -6.06% | 1.47% |
| 2017 | 3.06% | 2.40% | 1.14% | 1.66% | 2.30% | -0.99% | 2.37% | 1.42% | -0.09% | 2.75% | 1.18% | 0.42% | 19.00% |
| 2016 | -4.15% | -0.85% | 4.73% | -1.92% | 2.82% | -1.20% | 3.99% | 0.58% | 1.40% | -0.82% | 0.31% | 0.83% | 5.49% |
| 2015 | -1.13% | 4.37% | -1.27% | 1.29% | 1.42% | -1.39% | 2.78% | -3.61% | -1.29% | 5.93% | 0.42% | -0.62% | 6.70% |
| 2014 | -1.02% | 3.18% | -1.53% | 0.03% | 2.69% | 1.75% | 0.81% | 2.86% | -0.28% | 1.85% | 2.50% | -1.06% | 12.26% |
Комиссия
Комиссия QQQ VS TQQQ составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг QQQ VS TQQQ составляет 63, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.18 | 0.68 | 1.09 | 0.13 | 0.33 |
QQQ Invesco QQQ | 0.62 | 0.92 | 1.13 | 0.60 | 1.94 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность QQQ VS TQQQ за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.41%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.41% | 0.41% | 0.49% | 0.85% | 0.51% | 0.66% | 0.88% | 1.07% | 1.00% | 1.27% | 1.18% | 1.68% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.41% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% |
QQQ Invesco QQQ | 0.58% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
QQQ VS TQQQ показал максимальную просадку в 22.19%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 268 торговых сессий.
Текущая просадка QQQ VS TQQQ составляет 0.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.19% | 28 дек. 2021 г. | 119 | 16 июн. 2022 г. | 268 | 13 июл. 2023 г. | 387 |
| -18.29% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 38 | 8 мая 2020 г. | 56 |
| -15.71% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 78 | 17 апр. 2019 г. | 136 |
| -14.44% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | 28 | 19 мая 2025 г. | 62 |
| -10.27% | 30 дек. 2015 г. | 28 | 9 февр. 2016 г. | 106 | 12 июл. 2016 г. | 134 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 0.68, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | TQQQ | QQQ | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
| TQQQ | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| QQQ | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Portfolio | 0.90 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |