Denz Portofolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
QID ProShares UltraShort QQQ | Leveraged Equities, Leveraged | 20% |
QLD ProShares Ultra QQQ | Leveraged Equities, Leveraged | 80% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Denz Portofolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 июл. 2006 г., начальной даты QID
Доходность по периодам
Denz Portofolio на 20 сент. 2024 г. показал доходность в 17.40% с начала года и доходность в 18.17% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
| Denz Portofolio | 17.40% | -0.57% | 6.63% | 38.85% | 20.46% | 18.22% |
| Активы портфеля: | ||||||
QLD ProShares Ultra QQQ | 30.18% | -0.62% | 11.71% | 67.10% | 32.33% | 29.18% |
QID ProShares UltraShort QQQ | -26.90% | -0.37% | -13.85% | -43.61% | -41.44% | -35.87% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Denz Portofolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.66% | 6.26% | 1.16% | -5.49% | 6.92% | 7.76% | -2.77% | 0.32% | 17.40% | ||||
| 2023 | 13.24% | -1.47% | 12.97% | 0.15% | 9.78% | 8.36% | 4.51% | -2.72% | -6.28% | -3.08% | 13.22% | 7.70% | 69.10% |
| 2022 | -10.14% | -5.22% | 1.94% | -14.35% | -3.61% | -7.85% | 15.62% | -7.98% | -13.75% | 3.18% | 5.58% | -12.21% | -42.02% |
| 2021 | -0.18% | -0.75% | 0.75% | 7.38% | -2.14% | 8.75% | 3.28% | 5.35% | -7.71% | 9.91% | 2.34% | 1.00% | 30.12% |
| 2020 | 3.30% | -7.68% | -17.74% | 18.51% | 9.27% | 8.86% | 9.31% | 16.57% | -10.14% | -4.58% | 13.46% | 6.85% | 46.47% |
| 2019 | 11.04% | 4.01% | 5.36% | 6.80% | -10.73% | 8.96% | 2.56% | -3.37% | 0.74% | 5.17% | 5.39% | 5.36% | 47.35% |
| 2018 | 11.06% | -2.77% | -6.21% | -0.16% | 7.27% | 1.08% | 2.96% | 7.66% | -0.59% | -10.81% | -1.16% | -8.31% | -2.34% |
| 2017 | 6.16% | 5.78% | 2.68% | 3.22% | 4.81% | -3.55% | 4.97% | 2.20% | -0.54% | 5.65% | 2.41% | 0.68% | 39.86% |
| 2016 | -8.39% | -2.25% | 7.41% | -4.01% | 4.82% | -3.26% | 9.29% | 1.28% | 2.62% | -1.92% | 0.15% | 1.24% | 5.75% |
| 2015 | -2.78% | 8.60% | -3.27% | 1.98% | 2.63% | -3.38% | 5.36% | -9.50% | -2.99% | 15.63% | 0.63% | -2.50% | 8.37% |
| 2014 | -2.63% | 6.05% | -3.72% | -0.96% | 5.50% | 4.08% | 1.12% | 6.38% | -1.25% | 2.53% | 5.94% | -3.29% | 20.66% |
| 2013 | 3.25% | 0.18% | 3.97% | 2.64% | 4.53% | -3.65% | 8.07% | -0.83% | 6.55% | 6.05% | 4.54% | 3.85% | 46.14% |
Комиссия
Комиссия Denz Portofolio составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Denz Portofolio среди портфелей на нашем сайте составляет 23, что соответствует нижним 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QLD ProShares Ultra QQQ | 1.58 | 2.07 | 1.27 | 1.38 | 7.25 |
QID ProShares UltraShort QQQ | -1.11 | -1.72 | 0.81 | -0.40 | -1.13 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Denz Portofolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.58%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denz Portofolio | 1.58% | 1.39% | 0.28% | 0.00% | 0.19% | 0.61% | 0.32% | 0.03% | 0.72% | 0.09% | 0.15% | 0.11% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.24% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.90% | 0.11% | 0.19% | 0.13% |
QID ProShares UltraShort QQQ | 6.95% | 5.63% | 0.15% | 0.00% | 0.92% | 2.54% | 1.38% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Denz Portofolio показал максимальную просадку в 66.05%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 761 торговую сессию.
Текущая просадка Denz Portofolio составляет 7.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -66.05% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 761 | 14 мар. 2012 г. | 1100 |
| -45.11% | 22 нояб. 2021 г. | 277 | 28 дек. 2022 г. | 271 | 29 янв. 2024 г. | 548 |
| -36.12% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 73 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -22.72% | 30 авг. 2018 г. | 86 | 3 янв. 2019 г. | 53 | 21 мар. 2019 г. | 139 |
| -19.7% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 73 | 7 янв. 2021 г. | 87 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Denz Portofolio составляет 7.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| QID | QLD | |
|---|---|---|
| QID | 1.00 | -1.00 |
| QLD | -1.00 | 1.00 |