Сравнение ZZZD.TO с BLOV.TO
ZZZD.TO (BMO Tactical Dividend ETF Fund) and BLOV.TO (Brompton North American Low Volatility Dividend ETF) are both Dividend funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, ZZZD.TO returned 7.00%/yr vs 8.17%/yr for BLOV.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZZZD.TO и BLOV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZZZD.TO показывает доходность 11.41%, что значительно ниже, чем у BLOV.TO с доходностью 13.33%.
ZZZD.TO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 9.44%
- С начала года
- 11.41%
- 1 год
- 15.70%
- 3 года*
- 10.75%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- —
BLOV.TO
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 2.36%
- 6 месяцев
- 11.57%
- С начала года
- 13.33%
- 1 год
- 20.35%
- 3 года*
- 12.86%
- 5 лет*
- 8.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZZZD.TO и BLOV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZZZD.TO BMO Tactical Dividend ETF Fund | 11.41% | 10.01% | 3.96% | 10.10% | -0.86% | 5.24% | -2.13% |
BLOV.TO Brompton North American Low Volatility Dividend ETF | 13.33% | 14.08% | 11.35% | -1.53% | -6.53% | 21.12% | 8.97% |
Correlation
The correlation between ZZZD.TO and BLOV.TO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2020 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZZZD.TO vs. BLOV.TO — Ранг доходности на риск
ZZZD.TO
BLOV.TO
Сравнение ZZZD.TO c BLOV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Tactical Dividend ETF Fund (ZZZD.TO) и Brompton North American Low Volatility Dividend ETF (BLOV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZZZD.TO | BLOV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.45 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.81 | 3.91 | +1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.85 | 13.07 | +5.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZZZD.TO и BLOV.TO
Максимальная просадка ZZZD.TO за все время составила -22.28%, что меньше максимальной просадки BLOV.TO в -46.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZZZD.TO и BLOV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZZZD.TO | BLOV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.28% | -46.98% | +24.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -5.23% | +2.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.21% | -41.86% | +32.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.72% | -46.98% | +32.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -1.47% | +1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.66% | -4.48% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 1.56% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZZZD.TO и BLOV.TO
Текущая волатильность для BMO Tactical Dividend ETF Fund (ZZZD.TO) составляет 2.34%, в то время как у Brompton North American Low Volatility Dividend ETF (BLOV.TO) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что ZZZD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLOV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZZZD.TO | BLOV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | 4.85% | -2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.41% | 7.78% | -1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.47% | 9.18% | -0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.17% | 33.19% | -22.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.63% | 30.16% | -17.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZZZD.TO и BLOV.TO
Дивидендная доходность ZZZD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что сопоставимо с доходностью BLOV.TO в 3.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLOV.TO Brompton North American Low Volatility Dividend ETF | 3.71% | 4.13% | 4.51% | 4.80% | 4.25% | 3.19% | 2.45% | 0.00% |
ZZZD.TO BMO Tactical Dividend ETF Fund | 3.72% | 4.07% | 4.29% | 4.28% | 4.51% | 4.27% | 4.09% | 3.11% |
Часто задаваемые вопросы
ZZZD.TO and BLOV.TO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: BMO and Brompton.
Подберите оптимальное распределение для ZZZD.TO и BLOV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор