PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZXLK.TO с MSFH.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZXLK.TO с MSFH.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ZXLK.TO (BMO SPDR Technology Select Sector Index ETF) and MSFH.TO (Harvest Microsoft High Income Shares ETF Class A Units) are both Technology Equities funds. ZXLK.TO is passively managed, while MSFH.TO is actively managed. Over the past year, ZXLK.TO returned 24.26% vs -17.28% for MSFH.TO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ZXLK.TO и MSFH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO SPDR Technology Select Sector Index ETF (ZXLK.TO) и Harvest Microsoft High Income Shares ETF Class A Units (MSFH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZXLK.TO показывает доходность 24.69%, что значительно выше, чем у MSFH.TO с доходностью -14.71%.

ZXLK.TO

1 день
-0.24%
1 месяц
-5.45%
6 месяцев
22.12%
С начала года
24.69%
1 год
24.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSFH.TO

1 день
-1.35%
1 месяц
3.57%
6 месяцев
-11.91%
С начала года
-14.71%
1 год
-17.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZXLK.TO и MSFH.TO

2026 (YTD)2025
ZXLK.TO
BMO SPDR Technology Select Sector Index ETF		24.69%9.84%
MSFH.TO
Harvest Microsoft High Income Shares ETF Class A Units		-14.71%10.61%

Correlation

The correlation between ZXLK.TO and MSFH.TO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2025 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO SPDR Technology Select Sector Index ETF

Harvest Microsoft High Income Shares ETF Class A Units

Часто сравнивают с ZXLK.TO:
ZXLK.TO с ZWT.TOZXLK.TO с TECH.TOZXLK.TO с TEC.TOZXLK.TO с ZNQ.TOZXLK.TO с XEXP.TOZXLK.TO с MTRX.TOZXLK.TO с INAI.TO
Часто сравнивают с MSFH.TO:
MSFH.TO с CHPS.TOMSFH.TO с FDN.TOMSFH.TO с FHQ.TOMSFH.TO с HDIF.TOMSFH.TO с HHIC.TOMSFH.TO с HHL.TOMSFH.TO с HTA.TO

Доходность на риск

ZXLK.TO vs. MSFH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZXLK.TO
Ранг доходности на риск ZXLK.TO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZXLK.TO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZXLK.TO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZXLK.TO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZXLK.TO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZXLK.TO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
MSFH.TO
Ранг доходности на риск MSFH.TO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFH.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFH.TO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFH.TO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFH.TO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFH.TO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZXLK.TO c MSFH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO SPDR Technology Select Sector Index ETF (ZXLK.TO) и Harvest Microsoft High Income Shares ETF Class A Units (MSFH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZXLK.TOMSFH.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
-0.72

+1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
-0.87

+2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.89

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

-0.56

+1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.33

-1.01

+3.34

ZXLK.TO vs. MSFH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZXLK.TO на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа MSFH.TO равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZXLK.TO и MSFH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZXLK.TO и MSFH.TO

Максимальная просадка ZXLK.TO за все время составила -25.04%, что меньше максимальной просадки MSFH.TO в -31.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZXLK.TO и MSFH.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZXLK.TOMSFH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.04%

-31.00%

+5.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.04%

-31.00%

+5.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.55%

-23.17%

+13.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.98%

-9.92%

+2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.42%

17.23%

-6.81%

Волатильность

Сравнение волатильности ZXLK.TO и MSFH.TO

BMO SPDR Technology Select Sector Index ETF (ZXLK.TO) и Harvest Microsoft High Income Shares ETF Class A Units (MSFH.TO) имеют волатильность 10.21% и 10.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZXLK.TOMSFH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.21%

10.57%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.75%

21.84%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.59%

24.42%

+2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.00%

23.47%

+7.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.00%

23.47%

+7.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZXLK.TO и MSFH.TO

Дивидендная доходность ZXLK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности MSFH.TO в 19.13%

ПозицияTTM20252024
MSFH.TO
Harvest Microsoft High Income Shares ETF Class A Units		19.13%14.88%4.59%
ZXLK.TO
BMO SPDR Technology Select Sector Index ETF		0.25%0.31%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZXLK.TO and MSFH.TO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: BMO and Harvest.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZXLK.TO и MSFH.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор