PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZUQ.TO с QUU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZUQ.TO с QUU.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZUQ.TO (BMO MSCI USA High Quality Index ETF) and QUU.TO (Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - ZUQ.TO tracks the MSCI USA Quality Index while QUU.TO tracks the Solactive US Large Cap CAD Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZUQ.TO returned 15.49%/yr vs 16.94%/yr for QUU.TO. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZUQ.TO charges 0.33%/yr vs 0.07%/yr for QUU.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZUQ.TO и QUU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO) и Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF (QUU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZUQ.TO показывает доходность 10.45%, что значительно ниже, чем у QUU.TO с доходностью 13.03%.

ZUQ.TO

1 день
0.97%
1 месяц
5.00%
С начала года
10.45%
6 месяцев
5.02%
1 год
20.14%
3 года*
20.93%
5 лет*
15.49%
10 лет*
16.57%

QUU.TO

1 день
0.43%
1 месяц
5.44%
С начала года
13.03%
6 месяцев
11.82%
1 год
31.88%
3 года*
24.45%
5 лет*
16.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZUQ.TO и QUU.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ZUQ.TO
BMO MSCI USA High Quality Index ETF		10.45%5.78%34.02%33.24%-18.33%26.40%19.92%31.74%0.22%
QUU.TO
Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF		13.03%13.08%35.77%25.01%-15.10%26.45%18.85%24.81%-1.07%

Correlation

The correlation between ZUQ.TO and QUU.TO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2018 г.

0.79

The correlation between ZUQ.TO and QUU.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ZUQ.TO и QUU.TO

Секторы
ZUQ.TO
QUU.TO

Технологии

33.8%
35.3%

Здравоохранение

14.8%
8.8%

Коммуникационные услуги

14.5%
11.5%

Потребительский защитный сектор

11.1%
4.8%

Промышленность

11.0%
8.6%

Финансовые услуги

10.1%
11.5%

Потребительский циклический сектор

2.8%
10.0%

Сырьевые материалы

1.7%
1.8%

Энергетика

0.2%
3.6%

Коммунальные услуги

0.1%
2.3%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

ZUQ.TO
33.8%
QUU.TO
35.3%

Здравоохранение

ZUQ.TO
14.8%
QUU.TO
8.8%

Коммуникационные услуги

ZUQ.TO
14.5%
QUU.TO
11.5%

Потребительский защитный сектор

ZUQ.TO
11.1%
QUU.TO
4.8%

Промышленность

ZUQ.TO
11.0%
QUU.TO
8.6%

Финансовые услуги

ZUQ.TO
10.1%
QUU.TO
11.5%

Потребительский циклический сектор

ZUQ.TO
2.8%
QUU.TO
10.0%

Сырьевые материалы

ZUQ.TO
1.7%
QUU.TO
1.8%

Энергетика

ZUQ.TO
0.2%
QUU.TO
3.6%

Коммунальные услуги

ZUQ.TO
0.1%
QUU.TO
2.3%

Недвижимость

ZUQ.TO

-

QUU.TO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI USA High Quality Index ETF

Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF

Часто сравнивают с ZUQ.TO:
ZUQ.TO с ZSP.TOZUQ.TO с ZGQ.TOZUQ.TO с VFV.TOZUQ.TO с VGG.TOZUQ.TO с XEQT.TOZUQ.TO с ZNQ.TOZUQ.TO с BNKS.L
Часто сравнивают с QUU.TO:
QUU.TO с XEQT.TOQUU.TO с VOOQUU.TO с VUN.TOQUU.TO с VTIQUU.TO с XUS.TOQUU.TO с ZNQ.TOQUU.TO с MSTR

Доходность на риск

ZUQ.TO vs. QUU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZUQ.TO
Ранг доходности на риск ZUQ.TO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUQ.TO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUQ.TO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUQ.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUQ.TO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUQ.TO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
QUU.TO
Ранг доходности на риск QUU.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUU.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUU.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUU.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUU.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUU.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZUQ.TO c QUU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO) и Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF (QUU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZUQ.TOQUU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
2.53

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
3.46

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.46

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

3.51

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.13

13.05

-6.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZUQ.TO vs. QUU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZUQ.TO на текущий момент составляет 1.63, что ниже коэффициента Шарпа QUU.TO равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZUQ.TO и QUU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZUQ.TOQUU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

2.53

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

1.11

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.92

+0.02

Просадки

Сравнение просадок ZUQ.TO и QUU.TO

Максимальная просадка ZUQ.TO за все время составила -26.94%, примерно равная максимальной просадке QUU.TO в -26.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUQ.TO и QUU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZUQ.TOQUU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.94%

-26.86%

-0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-8.81%

-1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.93%

-19.23%

+1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.94%

-24.00%

-2.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-4.42%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

2.36%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности ZUQ.TO и QUU.TO

Текущая волатильность для BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO) составляет 2.38%, в то время как у Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF (QUU.TO) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что ZUQ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZUQ.TOQUU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

3.73%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.63%

9.22%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.31%

12.23%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.34%

15.30%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.52%

17.29%

+0.23%

Сравнение комиссий ZUQ.TO и QUU.TO

ZUQ.TO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии QUU.TO в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZUQ.TO и QUU.TO

Дивидендная доходность ZUQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности QUU.TO в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QUU.TO
Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF		0.88%0.97%1.00%1.21%1.59%0.98%1.34%1.59%1.55%0.00%0.00%0.00%
ZUQ.TO
BMO MSCI USA High Quality Index ETF		0.43%0.46%0.57%0.86%0.99%0.80%0.96%0.96%1.07%1.16%1.00%0.88%

Часто задаваемые вопросы

ZUQ.TO and QUU.TO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QUU.TO is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QUU.TO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.33% for ZUQ.TO.

ZUQ.TO tracks MSCI USA Quality Index, while QUU.TO tracks Solactive US Large Cap CAD Index. They also come from different issuers: BMO and Mackenzie. Their fees differ too: 0.33% for ZUQ.TO and 0.07% for QUU.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZUQ.TO и QUU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор