Сравнение ZUQ.TO с CASH.TO
ZUQ.TO (BMO MSCI USA High Quality Index ETF) and CASH.TO (Global X High Interest Savings ETF) are both exchange-traded funds - ZUQ.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Quality Index, while CASH.TO is a Money Market fund actively managed by Global X. ZUQ.TO is passively managed, while CASH.TO is actively managed. Over the past 3 years, ZUQ.TO returned 20.93%/yr vs 3.62%/yr for CASH.TO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. ZUQ.TO charges 0.33%/yr vs 0.11%/yr for CASH.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZUQ.TO и CASH.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZUQ.TO показывает доходность 10.45%, что значительно выше, чем у CASH.TO с доходностью 0.84%.
ZUQ.TO
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 6.22%
- С начала года
- 10.45%
- 6 месяцев
- 4.29%
- 1 год
- 19.94%
- 3 года*
- 20.93%
- 5 лет*
- 15.49%
- 10 лет*
- 16.57%
CASH.TO
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 2.23%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZUQ.TO и CASH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZUQ.TO BMO MSCI USA High Quality Index ETF | 10.45% | 5.78% | 34.02% | 33.24% | -18.33% | 5.33% |
CASH.TO Global X High Interest Savings ETF | 0.84% | 2.45% | 4.53% | 5.11% | 2.39% | 0.08% |
Correlation
The correlation between ZUQ.TO and CASH.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZUQ.TO vs. CASH.TO — Ранг доходности на риск
ZUQ.TO
CASH.TO
Сравнение ZUQ.TO c CASH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZUQ.TO | CASH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -30.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 7.50 | -6.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 112.00 | -110.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | 470.40 | -464.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZUQ.TO | CASH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 10.38 | -8.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 5.52 | -4.58 |
Просадки
Сравнение просадок ZUQ.TO и CASH.TO
Максимальная просадка ZUQ.TO за все время составила -26.94%, что больше максимальной просадки CASH.TO в -0.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUQ.TO и CASH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZUQ.TO | CASH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.94% | -0.80% | -26.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.57% | -0.02% | -10.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.93% | -0.06% | -17.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -0.00% | -4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 0.00% | +3.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZUQ.TO и CASH.TO
BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO) имеет более высокую волатильность в 2.38% по сравнению с Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что ZUQ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CASH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZUQ.TO | CASH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | 0.06% | +2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.63% | 0.13% | +9.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.31% | 0.22% | +12.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.34% | 0.61% | +15.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.52% | 0.61% | +16.91% |
Сравнение комиссий ZUQ.TO и CASH.TO
ZUQ.TO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии CASH.TO в 0.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZUQ.TO и CASH.TO
Дивидендная доходность ZUQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности CASH.TO в 2.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASH.TO Global X High Interest Savings ETF | 2.19% | 2.53% | 4.37% | 5.06% | 2.30% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZUQ.TO BMO MSCI USA High Quality Index ETF | 0.43% | 0.46% | 0.57% | 0.86% | 0.99% | 0.80% | 0.96% | 0.96% | 1.07% | 1.16% | 1.00% | 0.88% |
Часто задаваемые вопросы
ZUQ.TO and CASH.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CASH.TO is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CASH.TO is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.33% for ZUQ.TO.
ZUQ.TO is categorized as Large Cap Blend Equities, while CASH.TO is Money Market. They also come from different issuers: BMO and Global X. Their fees differ too: 0.33% for ZUQ.TO and 0.11% for CASH.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZUQ.TO и CASH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор