Сравнение ZSP.TO с VDY.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO).
ZSP.TO и VDY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSP.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2012 г.. VDY.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZSP.TO или VDY.TO.
Основные характеристики
| ZSP.TO | VDY.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.92% | 16.07% |
| Дох-ть за 1 год | 29.52% | 22.23% |
| Дох-ть за 3 года | 12.00% | 10.76% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.56% | 11.53% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.03% | 8.07% |
| Коэф-т Шарпа | 2.62 | 1.95 |
| Дневная вол-ть | 10.98% | 10.83% |
| Макс. просадка | -26.94% | -39.21% |
| Текущая просадка | -1.02% | -0.23% |
Корреляция
Корреляция между ZSP.TO и VDY.TO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ZSP.TO и VDY.TO
С начала года, ZSP.TO показывает доходность 21.92%, что значительно выше, чем у VDY.TO с доходностью 16.07%. За последние 10 лет акции ZSP.TO превзошли акции VDY.TO по среднегодовой доходности: 15.03% против 8.07% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZSP.TO и VDY.TO
ZSP.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VDY.TO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ZSP.TO c VDY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSP.TO и VDY.TO
Дивидендная доходность ZSP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности VDY.TO в 4.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSP.TO BMO S&P 500 Index ETF | 1.09% | 1.33% | 1.44% | 1.15% | 1.45% | 1.48% | 1.64% | 1.64% | 2.20% | 1.54% | 1.46% | 1.52% |
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 4.39% | 4.64% | 4.42% | 3.58% | 4.59% | 4.25% | 4.43% | 3.82% | 3.25% | 4.11% | 3.25% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок ZSP.TO и VDY.TO
Максимальная просадка ZSP.TO за все время составила -26.94%, что меньше максимальной просадки VDY.TO в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSP.TO и VDY.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZSP.TO и VDY.TO
BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что ZSP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.