PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZQQ.TO с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZQQ.TO с QQQM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZQQ.TO (BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both Nasdaq-100 funds tracking the NASDAQ-100 Index, from BMO and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZQQ.TO returned 16.01%/yr vs 21.44%/yr for QQQM. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ZQQ.TO charges 0.39%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности ZQQ.TO и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZQQ.TO торгуется в CAD, в то время как QQQM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZQQ.TO показывает доходность 19.23%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 22.94%.

ZQQ.TO

1 день
-0.49%
1 месяц
8.68%
С начала года
19.23%
6 месяцев
17.57%
1 год
37.46%
3 года*
26.20%
5 лет*
16.01%
10 лет*
19.97%

QQQM

1 день
0.00%
1 месяц
11.49%
С начала года
22.94%
6 месяцев
19.34%
1 год
43.87%
3 года*
30.30%
5 лет*
21.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZQQ.TO и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
ZQQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)		19.23%18.38%24.00%52.52%-33.75%26.68%6.52%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		22.39%15.31%36.48%51.60%-27.71%26.30%3.58%

Correlation

The correlation between ZQQ.TO and QQQM is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г.

0.91

The correlation between ZQQ.TO and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ZQQ.TO и QQQM

Секторы
ZQQ.TO
QQQM

Технологии

54.1%
53.8%

Коммуникационные услуги

15.5%
15.8%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.3%

Потребительский защитный сектор

7.6%
7.7%

Здравоохранение

4.2%
4.2%

Промышленность

3.1%
2.8%

Коммунальные услуги

1.4%
1.4%

Сырьевые материалы

1.2%
1.1%

Энергетика

0.6%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

ZQQ.TO
54.1%
QQQM
53.8%

Коммуникационные услуги

ZQQ.TO
15.5%
QQQM
15.8%

Потребительский циклический сектор

ZQQ.TO
12.2%
QQQM
12.3%

Потребительский защитный сектор

ZQQ.TO
7.6%
QQQM
7.7%

Здравоохранение

ZQQ.TO
4.2%
QQQM
4.2%

Промышленность

ZQQ.TO
3.1%
QQQM
2.8%

Коммунальные услуги

ZQQ.TO
1.4%
QQQM
1.4%

Сырьевые материалы

ZQQ.TO
1.2%
QQQM
1.1%

Энергетика

ZQQ.TO
0.6%
QQQM
0.6%

Финансовые услуги

ZQQ.TO
0.2%
QQQM
0.2%

Недвижимость

ZQQ.TO
0.1%
QQQM
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с ZQQ.TO:
ZQQ.TO с ZNQ.TOZQQ.TO с XQQ.TOZQQ.TO с QQC.TOZQQ.TO с QQQZQQ.TO с VFV.TOZQQ.TO с TEC.TOZQQ.TO с ZSP.TO
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

ZQQ.TO vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZQQ.TO
Ранг доходности на риск ZQQ.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZQQ.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZQQ.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZQQ.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZQQ.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZQQ.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZQQ.TO c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZQQ.TOQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.83

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.66

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.50

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

3.59

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.93

11.46

-0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZQQ.TO vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZQQ.TO на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZQQ.TO и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZQQ.TOQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.83

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

1.05

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.97

-0.07

Просадки

Сравнение просадок ZQQ.TO и QQQM

Максимальная просадка ZQQ.TO за все время составила -36.39%, что больше максимальной просадки QQQM в -31.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZQQ.TO и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZQQ.TOQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.39%

-31.71%

-4.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-12.27%

-0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.79%

-22.52%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.39%

-31.71%

-4.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

0.00%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.37%

-7.58%

+2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.84%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ZQQ.TO и QQQM

BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеют волатильность 4.56% и 4.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZQQ.TOQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

4.39%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

11.78%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.73%

15.60%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.56%

20.57%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.41%

20.47%

+1.94%

Сравнение комиссий ZQQ.TO и QQQM

ZQQ.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZQQ.TO и QQQM

Дивидендная доходность ZQQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности QQQM в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.42%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZQQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)		0.22%0.27%0.37%0.32%0.45%0.14%0.41%0.51%0.64%0.57%1.60%0.81%

Часто задаваемые вопросы

ZQQ.TO and QQQM have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for ZQQ.TO.

Both ETFs track NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: BMO and Invesco. Their fees differ too: 0.39% for ZQQ.TO and 0.15% for QQQM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZQQ.TO и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор