PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZQQ.TO с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZQQ.TO с QQQM

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

ZQQ.TO (BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)) и QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) — оба фонда категории Nasdaq-100, отслеживающие NASDAQ-100 Index, от BMO и Invesco соответственно. Оба фонда управляются пассивно. За последние 5 лет ZQQ.TO показал 11.91% в год против 15.50% в год у QQQM. Корреляция 0.91 указывает на значительное пересечение по экспозиции. ZQQ.TO взимает 0.39% в год против 0.15% у QQQM.

Доходность

Сравнение доходности ZQQ.TO и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Разные валюты инструментов

ZQQ.TO торгуется в CAD, в то время как QQQM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZQQ.TO показывает доходность 1.52%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью 1.11%.

ZQQ.TO

1 день
1.75%
1 месяц
5.60%
С начала года
1.52%
6 месяцев
4.04%
1 год
34.80%
3 года*
23.96%
5 лет*
11.91%
10 лет*
18.07%

QQQM

1 день
0.00%
1 месяц
4.62%
С начала года
1.11%
6 месяцев
1.62%
1 год
34.81%
3 года*
26.83%
5 лет*
15.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZQQ.TO и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
ZQQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)		1.52%18.38%24.00%52.52%-33.75%26.68%6.52%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		2.82%15.31%36.48%51.60%-27.71%26.30%3.58%

Корреляция

Корреляция между ZQQ.TO и QQQM составляет 0.88 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г.

0.91

Корреляция между ZQQ.TO и QQQM остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.88 до 0.91 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с ZQQ.TO:
ZQQ.TO с ZNQ.TOZQQ.TO с XQQ.TOZQQ.TO с QQC.TOZQQ.TO с QQQZQQ.TO с VFV.TOZQQ.TO с ZSP.TOZQQ.TO с TEC.TO
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

ZQQ.TO vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZQQ.TO
Ранг доходности на риск ZQQ.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZQQ.TO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZQQ.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZQQ.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZQQ.TO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZQQ.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZQQ.TO c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZQQ.TOQQQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

2.04

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

2.75

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.37

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.95

3.03

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.95

9.52

+1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZQQ.TO vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZQQ.TO на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZQQ.TO и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZQQ.TOQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.04

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.76

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.79

+0.07

Просадки

Сравнение просадок ZQQ.TO и QQQM

Максимальная просадка ZQQ.TO за все время составила -36.39%, что больше максимальной просадки QQQM в -31.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZQQ.TO и QQQM.

Загрузка...

Показатели просадок

ZQQ.TOQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.39%

-35.04%

-1.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-11.96%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.39%

-35.04%

-1.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-0.89%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-8.45%

+3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.15%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ZQQ.TO и QQQM

BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что ZQQ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZQQ.TOQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

6.09%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

12.33%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

17.26%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.60%

20.58%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.38%

20.58%

+1.80%

Сравнение комиссий ZQQ.TO и QQQM

ZQQ.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZQQ.TO и QQQM

Дивидендная доходность ZQQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности QQQM в 0.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZQQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)		0.26%0.27%0.37%0.32%0.45%0.14%0.41%0.51%0.64%0.57%1.60%0.81%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.49%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%