PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZQQ.TO с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZQQ.TO с QQQM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ZQQ.TO (BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both Nasdaq-100 funds tracking the NASDAQ-100 Index, from BMO and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZQQ.TO returned 12.64%/yr vs 17.88%/yr for QQQM. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ZQQ.TO charges 0.39%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности ZQQ.TO и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZQQ.TO торгуется в CAD, в то время как QQQM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZQQ.TO показывает доходность 13.58%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 18.10%.

ZQQ.TO

1 день
-1.59%
1 месяц
-3.24%
6 месяцев
12.39%
С начала года
13.58%
1 год
20.52%
3 года*
19.84%
5 лет*
12.64%
10 лет*
18.77%

QQQM

1 день
-1.75%
1 месяц
-2.85%
6 месяцев
15.08%
С начала года
18.10%
1 год
30.32%
3 года*
25.94%
5 лет*
17.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZQQ.TO и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
ZQQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)		13.58%14.59%24.00%52.52%-33.75%26.68%9.73%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		18.10%15.33%36.33%51.32%-28.24%27.39%3.70%

Correlation

The correlation between ZQQ.TO and QQQM is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.91

The correlation between ZQQ.TO and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ZQQ.TO и QQQM

Секторы
ZQQ.TO
QQQM

Технологии

59.3%
58.7%

Коммуникационные услуги

12.6%
14.3%

Потребительский циклический сектор

10.5%
11.4%

Потребительский защитный сектор

6.5%
6.4%

Здравоохранение

3.8%
3.7%

Промышленность

3.7%
2.6%

Коммунальные услуги

1.2%
1.2%

Сырьевые материалы

1.1%
1.0%

Энергетика

0.4%
0.5%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

ZQQ.TO
59.3%
QQQM
58.7%

Коммуникационные услуги

ZQQ.TO
12.6%
QQQM
14.3%

Потребительский циклический сектор

ZQQ.TO
10.5%
QQQM
11.4%

Потребительский защитный сектор

ZQQ.TO
6.5%
QQQM
6.4%

Здравоохранение

ZQQ.TO
3.8%
QQQM
3.7%

Промышленность

ZQQ.TO
3.7%
QQQM
2.6%

Коммунальные услуги

ZQQ.TO
1.2%
QQQM
1.2%

Сырьевые материалы

ZQQ.TO
1.1%
QQQM
1.0%

Энергетика

ZQQ.TO
0.4%
QQQM
0.5%

Финансовые услуги

ZQQ.TO
0.2%
QQQM
0.2%

Недвижимость

ZQQ.TO
0.1%
QQQM
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с ZQQ.TO:
ZQQ.TO с ZNQ.TOZQQ.TO с XQQ.TOZQQ.TO с QQC.TOZQQ.TO с QQQZQQ.TO с VFV.TOZQQ.TO с TEC.TOZQQ.TO с ZSP.TO
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с FTECQQQM с JEPQ

Доходность на риск

ZQQ.TO vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZQQ.TO
Ранг доходности на риск ZQQ.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZQQ.TO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZQQ.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZQQ.TO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZQQ.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZQQ.TO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZQQ.TO c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZQQ.TOQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
1.63

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
2.22

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.28

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

2.49

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.10

7.91

-3.81

ZQQ.TO vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZQQ.TO на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZQQ.TO и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZQQ.TO и QQQM

Максимальная просадка ZQQ.TO за все время составила -36.39%, что больше максимальной просадки QQQM в -32.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZQQ.TO и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZQQ.TOQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.39%

-32.26%

-4.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.65%

-12.21%

-3.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.79%

-22.57%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.39%

-32.26%

-4.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.47%

-5.28%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.46%

-7.49%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.02%

3.84%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ZQQ.TO и QQQM

BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеют волатильность 7.70% и 7.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZQQ.TOQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

7.73%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.50%

15.64%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.93%

18.74%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.04%

23.40%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.58%

23.21%

-0.63%

Сравнение комиссий ZQQ.TO и QQQM

ZQQ.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZQQ.TO и QQQM

Дивидендная доходность ZQQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности QQQM в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.45%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZQQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)		0.23%0.27%0.37%0.32%0.45%0.14%0.41%0.51%0.64%0.57%1.60%0.81%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, ZQQ.TO and QQQM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for ZQQ.TO.

Both ETFs track NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: BMO and Invesco. Their fees differ too: 0.39% for ZQQ.TO and 0.15% for QQQM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZQQ.TO и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор