PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZQQ.TO с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZQQ.TO с QQQM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ZQQ.TO (BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both Nasdaq-100 funds tracking the NASDAQ-100 Index, from BMO and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZQQ.TO returned 13.49%/yr vs 19.61%/yr for QQQM. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ZQQ.TO charges 0.39%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности ZQQ.TO и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZQQ.TO торгуется в CAD, в то время как QQQM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZQQ.TO показывает доходность 15.13%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 21.50%.

ZQQ.TO

1 день
0.79%
1 месяц
-2.09%
С начала года
15.13%
6 месяцев
9.73%
1 год
25.71%
3 года*
23.05%
5 лет*
13.49%
10 лет*
20.06%

QQQM

1 день
0.95%
1 месяц
1.25%
С начала года
21.50%
6 месяцев
19.71%
1 год
37.99%
3 года*
30.19%
5 лет*
19.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZQQ.TO и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
ZQQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)		15.13%14.59%24.00%52.52%-33.75%26.68%9.73%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		21.50%15.33%36.33%51.32%-28.24%27.39%3.70%

Correlation

The correlation between ZQQ.TO and QQQM is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.91

The correlation between ZQQ.TO and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ZQQ.TO и QQQM

Секторы
ZQQ.TO
QQQM

Технологии

56.4%
58.7%

Коммуникационные услуги

14.9%
14.3%

Потребительский циклический сектор

11.8%
11.4%

Потребительский защитный сектор

7.2%
6.4%

Здравоохранение

3.8%
3.7%

Промышленность

2.7%
2.6%

Коммунальные услуги

1.2%
1.2%

Сырьевые материалы

1.1%
1.0%

Энергетика

0.6%
0.5%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

ZQQ.TO
56.4%
QQQM
58.7%

Коммуникационные услуги

ZQQ.TO
14.9%
QQQM
14.3%

Потребительский циклический сектор

ZQQ.TO
11.8%
QQQM
11.4%

Потребительский защитный сектор

ZQQ.TO
7.2%
QQQM
6.4%

Здравоохранение

ZQQ.TO
3.8%
QQQM
3.7%

Промышленность

ZQQ.TO
2.7%
QQQM
2.6%

Коммунальные услуги

ZQQ.TO
1.2%
QQQM
1.2%

Сырьевые материалы

ZQQ.TO
1.1%
QQQM
1.0%

Энергетика

ZQQ.TO
0.6%
QQQM
0.5%

Финансовые услуги

ZQQ.TO
0.2%
QQQM
0.2%

Недвижимость

ZQQ.TO
0.1%
QQQM
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с ZQQ.TO:
ZQQ.TO с ZNQ.TOZQQ.TO с XQQ.TOZQQ.TO с QQC.TOZQQ.TO с QQQZQQ.TO с VFV.TOZQQ.TO с TEC.TOZQQ.TO с ZSP.TO
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с FTECQQQM с JEPQ

Доходность на риск

ZQQ.TO vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZQQ.TO
Ранг доходности на риск ZQQ.TO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZQQ.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZQQ.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZQQ.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZQQ.TO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZQQ.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZQQ.TO c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZQQ.TOQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
2.12

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
2.79

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.37

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

3.13

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.23

10.08

-4.85

ZQQ.TO vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZQQ.TO на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZQQ.TO и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZQQ.TO и QQQM

Максимальная просадка ZQQ.TO за все время составила -36.39%, что больше максимальной просадки QQQM в -32.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZQQ.TO и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZQQ.TOQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.39%

-32.26%

-4.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.65%

-12.21%

-3.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.79%

-22.57%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.39%

-32.26%

-4.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.19%

-2.55%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-7.53%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

3.78%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ZQQ.TO и QQQM

BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеют волатильность 8.98% и 9.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZQQ.TOQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.98%

9.10%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.91%

14.70%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

18.02%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.90%

23.29%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.54%

23.20%

-0.66%

Сравнение комиссий ZQQ.TO и QQQM

ZQQ.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZQQ.TO и QQQM

Дивидендная доходность ZQQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности QQQM в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.44%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZQQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)		0.23%0.27%0.37%0.32%0.45%0.14%0.41%0.51%0.64%0.57%1.60%0.81%

Часто задаваемые вопросы

ZQQ.TO and QQQM have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for ZQQ.TO.

Both ETFs track NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: BMO and Invesco. Their fees differ too: 0.39% for ZQQ.TO and 0.15% for QQQM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZQQ.TO и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор