Сравнение ZPW.TO с BIGY.TO
ZPW.TO (BMO US Put Write ETF) and BIGY.TO (Evolve US Equity UltraYield ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. ZPW.TO charges 0.65%/yr vs 0.40%/yr for BIGY.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZPW.TO и BIGY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZPW.TO показывает доходность 6.43%, что значительно выше, чем у BIGY.TO с доходностью -12.84%.
ZPW.TO
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 2.16%
- 6 месяцев
- 5.42%
- С начала года
- 6.43%
- 1 год
- 13.56%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 6.21%
BIGY.TO
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -6.08%
- 6 месяцев
- -13.48%
- С начала года
- -12.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZPW.TO и BIGY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZPW.TO BMO US Put Write ETF | 6.43% | 3.26% |
BIGY.TO Evolve US Equity UltraYield ETF | -12.84% | -1.05% |
Correlation
The correlation between ZPW.TO and BIGY.TO is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPW.TO vs. BIGY.TO — Ранг доходности на риск
ZPW.TO
BIGY.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ZPW.TO c BIGY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO US Put Write ETF (ZPW.TO) и Evolve US Equity UltraYield ETF (BIGY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZPW.TO | BIGY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZPW.TO и BIGY.TO
Максимальная просадка ZPW.TO за все время составила -23.77%, что меньше максимальной просадки BIGY.TO в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPW.TO и BIGY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPW.TO | BIGY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.77% | -27.81% | +4.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.61% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.57% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -21.82% | +21.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -12.50% | +8.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPW.TO и BIGY.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPW.TO | BIGY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.19% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.24% | 28.75% | -21.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.62% | 28.75% | -18.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.72% | 28.75% | -17.03% |
Сравнение комиссий ZPW.TO и BIGY.TO
ZPW.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BIGY.TO в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPW.TO и BIGY.TO
Дивидендная доходность ZPW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.43%, что меньше доходности BIGY.TO в 38.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIGY.TO Evolve US Equity UltraYield ETF | 38.76% | 9.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZPW.TO BMO US Put Write ETF | 9.43% | 9.55% | 9.18% | 7.57% | 8.20% | 7.24% | 7.61% | 7.17% | 6.61% | 6.82% | 7.32% | 2.32% |
Часто задаваемые вопросы
ZPW.TO and BIGY.TO have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BIGY.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BIGY.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for ZPW.TO.
They also come from different issuers: BMO and Evolve. Their fees differ too: 0.65% for ZPW.TO and 0.40% for BIGY.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZPW.TO и BIGY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор