Сравнение ZPDX.DE с VONG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF (ZPDX.DE) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).
ZPDX.DE и VONG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPDX.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 SRI. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZPDX.DE или VONG.
Основные характеристики
| ZPDX.DE | VONG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.07% | 31.61% |
| Дох-ть за 1 год | 20.62% | 43.34% |
| Дох-ть за 3 года | 5.59% | 10.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.06% | 20.05% |
| Коэф-т Шарпа | 1.87 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 2.56 | 3.36 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 2.49 | 3.35 |
| Коэф-т Мартина | 9.94 | 13.23 |
| Индекс Язвы | 2.02% | 3.32% |
| Дневная вол-ть | 10.71% | 16.76% |
| Макс. просадка | -35.97% | -32.72% |
| Текущая просадка | -4.47% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ZPDX.DE и VONG составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ZPDX.DE и VONG
С начала года, ZPDX.DE показывает доходность 11.07%, что значительно ниже, чем у VONG с доходностью 31.61%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZPDX.DE и VONG
ZPDX.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VONG в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ZPDX.DE c VONG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF (ZPDX.DE) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPDX.DE и VONG
ZPDX.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPDX.DE SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.59% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% | 1.43% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок ZPDX.DE и VONG
Максимальная просадка ZPDX.DE за все время составила -35.97%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDX.DE и VONG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZPDX.DE и VONG
Текущая волатильность для SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF (ZPDX.DE) составляет 4.16%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что ZPDX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.