Сравнение ZPDX.DE с VONG
ZPDX.DE (SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF) and VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) are both exchange-traded funds - ZPDX.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 SRI, while VONG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZPDX.DE returned 9.14%/yr vs 15.92%/yr for VONG. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. ZPDX.DE charges 0.12%/yr vs 0.06%/yr for VONG.
Доходность
Сравнение доходности ZPDX.DE и VONG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZPDX.DE торгуется в EUR, в то время как VONG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VONG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZPDX.DE показывает доходность 6.68%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью 5.94%.
ZPDX.DE
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 6.68%
- 6 месяцев
- 8.76%
- 1 год
- 11.73%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- 9.14%
- 10 лет*
- —
VONG
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- 5.94%
- 6 месяцев
- 3.89%
- 1 год
- 21.45%
- 3 года*
- 20.62%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 18.03%
Сравнение доходности по годам ZPDX.DE и VONG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPDX.DE SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF | 6.68% | 14.73% | 10.10% | 18.67% | -11.83% | 25.89% | -2.05% | 8.15% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 5.94% | 4.39% | 41.99% | 38.40% | -24.79% | 37.15% | 26.90% | 8.84% |
Correlation
The correlation between ZPDX.DE and VONG is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPDX.DE vs. VONG — Ранг доходности на риск
ZPDX.DE
VONG
Сравнение ZPDX.DE c VONG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF (ZPDX.DE) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPDX.DE | VONG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.24 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.42 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.43 | 4.12 | -0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPDX.DE | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.36 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.76 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.92 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок ZPDX.DE и VONG
Максимальная просадка ZPDX.DE за все время составила -35.97%, что больше максимальной просадки VONG в -31.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDX.DE и VONG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPDX.DE | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.97% | -31.19% | -4.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.73% | -15.20% | +4.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.01% | -27.92% | +11.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.27% | -27.92% | +7.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -3.72% | +2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.32% | -4.93% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 5.22% | -1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPDX.DE и VONG
SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF (ZPDX.DE) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) имеют волатильность 4.19% и 4.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPDX.DE | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 4.03% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.18% | 11.40% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.77% | 15.91% | -2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.29% | 21.14% | -6.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.74% | 21.26% | -4.52% |
Сравнение комиссий ZPDX.DE и VONG
ZPDX.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VONG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPDX.DE и VONG
ZPDX.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.44% | 0.45% | 0.55% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% |
ZPDX.DE SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZPDX.DE and VONG have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VONG is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VONG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.12% for ZPDX.DE.
ZPDX.DE is categorized as Europe Equities, while VONG is Large Cap Growth Equities. ZPDX.DE tracks STOXX® Europe 600 SRI, while VONG tracks Russell 1000 Growth Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.12% for ZPDX.DE and 0.06% for VONG.
Подберите оптимальное распределение для ZPDX.DE и VONG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор