Сравнение ZPDX.DE с VEUR.AS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF (ZPDX.DE) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR.AS).
ZPDX.DE и VEUR.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPDX.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 SRI. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. VEUR.AS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 21 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZPDX.DE или VEUR.AS.
Основные характеристики
| ZPDX.DE | VEUR.AS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.75% | 8.34% |
| Дох-ть за 1 год | 17.43% | 14.34% |
| Дох-ть за 3 года | 4.97% | 4.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.79% | 7.06% |
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 1.34 |
| Коэф-т Сортино | 2.05 | 1.85 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 2.02 | 1.94 |
| Коэф-т Мартина | 7.67 | 7.88 |
| Индекс Язвы | 2.11% | 1.73% |
| Дневная вол-ть | 10.89% | 10.28% |
| Макс. просадка | -35.97% | -35.63% |
| Текущая просадка | -5.61% | -4.61% |
Корреляция
Корреляция между ZPDX.DE и VEUR.AS составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ZPDX.DE и VEUR.AS
С начала года, ZPDX.DE показывает доходность 9.75%, что значительно выше, чем у VEUR.AS с доходностью 8.34%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZPDX.DE и VEUR.AS
ZPDX.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VEUR.AS в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ZPDX.DE c VEUR.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF (ZPDX.DE) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPDX.DE и VEUR.AS
ZPDX.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEUR.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPDX.DE SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEUR.AS Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF | 3.03% | 3.00% | 3.32% | 2.66% | 2.24% | 3.24% | 3.62% | 3.05% | 3.19% | 3.13% | 3.79% | 0.94% |
Просадки
Сравнение просадок ZPDX.DE и VEUR.AS
Максимальная просадка ZPDX.DE за все время составила -35.97%, примерно равная максимальной просадке VEUR.AS в -35.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDX.DE и VEUR.AS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZPDX.DE и VEUR.AS
SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF (ZPDX.DE) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR.AS) имеют волатильность 4.58% и 4.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.