Сравнение ZPDX.DE с IDEV
ZPDX.DE (SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF) and IDEV (iShares Core MSCI International Developed Markets ETF) are both exchange-traded funds - ZPDX.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 SRI, while IDEV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZPDX.DE returned 9.14%/yr vs 9.27%/yr for IDEV. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZPDX.DE charges 0.12%/yr vs 0.05%/yr for IDEV.
Доходность
Сравнение доходности ZPDX.DE и IDEV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZPDX.DE торгуется в EUR, в то время как IDEV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDEV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZPDX.DE показывает доходность 6.68%, что значительно ниже, чем у IDEV с доходностью 9.07%.
ZPDX.DE
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 6.68%
- 6 месяцев
- 8.76%
- 1 год
- 11.73%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- 9.14%
- 10 лет*
- —
IDEV
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 10.34%
- 1 год
- 19.74%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZPDX.DE и IDEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPDX.DE SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF | 6.68% | 14.73% | 10.10% | 18.67% | -11.83% | 25.89% | -2.05% | 8.15% |
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 9.07% | 16.83% | 11.44% | 13.84% | -9.72% | 21.45% | -0.61% | 6.09% |
Correlation
The correlation between ZPDX.DE and IDEV is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г. | 0.68 |
The correlation between ZPDX.DE and IDEV has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPDX.DE vs. IDEV — Ранг доходности на риск
ZPDX.DE
IDEV
Сравнение ZPDX.DE c IDEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF (ZPDX.DE) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPDX.DE | IDEV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.29 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 2.10 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.43 | 8.93 | -5.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPDX.DE | IDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.55 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.68 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.52 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок ZPDX.DE и IDEV
Максимальная просадка ZPDX.DE за все время составила -35.97%, примерно равная максимальной просадке IDEV в -34.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDX.DE и IDEV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPDX.DE | IDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.97% | -34.27% | -1.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.73% | -9.45% | -1.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.01% | -15.68% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.27% | -16.79% | -3.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -1.79% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.32% | -4.26% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 2.22% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPDX.DE и IDEV
SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF (ZPDX.DE) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что ZPDX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPDX.DE | IDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 3.60% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.18% | 10.56% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.77% | 12.77% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.29% | 13.78% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.74% | 16.09% | +0.65% |
Сравнение комиссий ZPDX.DE и IDEV
ZPDX.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии IDEV в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPDX.DE и IDEV
ZPDX.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 3.18% | 3.40% | 3.30% | 3.07% | 2.69% | 3.05% | 2.00% | 3.18% | 3.16% | 1.54% |
ZPDX.DE SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZPDX.DE and IDEV have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDEV is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDEV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for ZPDX.DE.
ZPDX.DE is categorized as Europe Equities, while IDEV is Foreign Large Cap Equities. ZPDX.DE tracks STOXX® Europe 600 SRI, while IDEV tracks MSCI World ex USA Investable Market Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.12% for ZPDX.DE and 0.05% for IDEV.
Подберите оптимальное распределение для ZPDX.DE и IDEV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор