Сравнение ZPDX.DE с IDEV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF (ZPDX.DE) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV).
ZPDX.DE и IDEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPDX.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 SRI. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. IDEV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZPDX.DE или IDEV.
Основные характеристики
| ZPDX.DE | IDEV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.90% | 6.22% |
| Дох-ть за 1 год | 18.80% | 17.31% |
| Дох-ть за 3 года | 5.02% | 1.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.89% | 6.09% |
| Коэф-т Шарпа | 1.61 | 1.36 |
| Коэф-т Сортино | 2.20 | 1.94 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 2.18 | 1.51 |
| Коэф-т Мартина | 8.42 | 7.61 |
| Индекс Язвы | 2.08% | 2.32% |
| Дневная вол-ть | 10.91% | 12.95% |
| Макс. просадка | -35.97% | -34.77% |
| Текущая просадка | -5.48% | -6.92% |
Корреляция
Корреляция между ZPDX.DE и IDEV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ZPDX.DE и IDEV
С начала года, ZPDX.DE показывает доходность 9.90%, что значительно выше, чем у IDEV с доходностью 6.22%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZPDX.DE и IDEV
ZPDX.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии IDEV в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ZPDX.DE c IDEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF (ZPDX.DE) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPDX.DE и IDEV
ZPDX.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPDX.DE SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 3.01% | 3.06% | 2.69% | 3.05% | 2.00% | 3.19% | 3.16% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок ZPDX.DE и IDEV
Максимальная просадка ZPDX.DE за все время составила -35.97%, примерно равная максимальной просадке IDEV в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDX.DE и IDEV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZPDX.DE и IDEV
SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF (ZPDX.DE) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что ZPDX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.