PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPDT.DE с SPYY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPDT.DE с SPYY.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZPDT.DE (SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF) and SPYY.DE (SPDR MSCI ACWI UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ZPDT.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector, while SPYY.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World (ACWI). Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPDT.DE returned 24.05%/yr vs 12.40%/yr for SPYY.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ZPDT.DE charges 0.15%/yr vs 0.40%/yr for SPYY.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPDT.DE и SPYY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (ZPDT.DE) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (SPYY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPDT.DE показывает доходность 24.09%, что значительно выше, чем у SPYY.DE с доходностью 12.54%. За последние 10 лет акции ZPDT.DE превзошли акции SPYY.DE по среднегодовой доходности: 24.05% против 12.40% соответственно.

ZPDT.DE

1 день
-2.28%
1 месяц
11.72%
С начала года
24.09%
6 месяцев
22.52%
1 год
48.51%
3 года*
26.33%
5 лет*
22.38%
10 лет*
24.05%

SPYY.DE

1 день
-0.21%
1 месяц
3.63%
С начала года
12.54%
6 месяцев
12.75%
1 год
26.58%
3 года*
17.99%
5 лет*
12.35%
10 лет*
12.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPDT.DE и SPYY.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZPDT.DE
SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF		24.09%11.31%29.30%52.02%-25.52%47.48%30.46%53.58%1.75%17.29%
SPYY.DE
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF		12.54%9.46%24.56%18.22%-13.82%29.11%5.12%30.21%-6.02%8.80%

Correlation

The correlation between ZPDT.DE and SPYY.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2015 г.

0.84

The correlation between ZPDT.DE and SPYY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Часто сравнивают с ZPDT.DE:
ZPDT.DE с QDVE.DEZPDT.DE с XLKQ.LZPDT.DE с GXLK.LZPDT.DE с XLKZPDT.DE с SMHZPDT.DE с EQAC.MIZPDT.DE с IWDA.AS
Часто сравнивают с SPYY.DE:
SPYY.DE с VWCE.DESPYY.DE с SPYI.DESPYY.DE с WEBN.DESPYY.DE с ACWISPYY.DE с VWRA.LSPYY.DE с SPYL.DESPYY.DE с EUNL.DE

Доходность на риск

ZPDT.DE vs. SPYY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPDT.DE
Ранг доходности на риск ZPDT.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDT.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDT.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDT.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDT.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDT.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SPYY.DE
Ранг доходности на риск SPYY.DE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYY.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYY.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYY.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYY.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYY.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPDT.DE c SPYY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (ZPDT.DE) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (SPYY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPDT.DESPYY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.32

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.24

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.44

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

4.10

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.35

16.60

-8.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPDT.DE vs. SPYY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPDT.DE на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYY.DE равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPDT.DE и SPYY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPDT.DESPYY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.32

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.88

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.12

0.82

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.83

+0.20

Просадки

Сравнение просадок ZPDT.DE и SPYY.DE

Максимальная просадка ZPDT.DE за все время составила -31.48%, что меньше максимальной просадки SPYY.DE в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDT.DE и SPYY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPDT.DESPYY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.48%

-33.49%

+2.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.47%

-6.49%

-8.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.50%

-21.27%

-8.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.50%

-21.27%

-8.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.48%

-33.49%

+2.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.09%

-0.61%

-2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-4.39%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.91%

1.61%

+4.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPDT.DE и SPYY.DE

SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (ZPDT.DE) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (SPYY.DE) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что ZPDT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPDT.DESPYY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

3.05%

+4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.78%

8.21%

+6.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

11.47%

+8.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.33%

13.90%

+8.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

15.07%

+6.31%

Сравнение комиссий ZPDT.DE и SPYY.DE

ZPDT.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SPYY.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPDT.DE и SPYY.DE

Ни ZPDT.DE, ни SPYY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ZPDT.DE and SPYY.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPDT.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPDT.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for SPYY.DE.

ZPDT.DE is categorized as Technology Equities, while SPYY.DE is Global Equities. ZPDT.DE tracks S&P Technology Select Sector, while SPYY.DE tracks MSCI All Country World (ACWI). Their fees differ too: 0.15% for ZPDT.DE and 0.40% for SPYY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPDT.DE и SPYY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор