PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPDT.DE с GOAI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPDT.DE с GOAI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZPDT.DE (SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF) and GOAI.DE (Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - ZPDT.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector, while GOAI.DE is a Robotics fund tracking the MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZPDT.DE returned 22.38%/yr vs 13.12%/yr for GOAI.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ZPDT.DE charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for GOAI.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPDT.DE и GOAI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (ZPDT.DE) и Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPDT.DE показывает доходность 24.09%, что значительно ниже, чем у GOAI.DE с доходностью 28.31%.

ZPDT.DE

1 день
-2.28%
1 месяц
11.72%
С начала года
24.09%
6 месяцев
22.52%
1 год
48.51%
3 года*
26.33%
5 лет*
22.38%
10 лет*
24.05%

GOAI.DE

1 день
-1.22%
1 месяц
15.52%
С начала года
28.31%
6 месяцев
25.43%
1 год
46.38%
3 года*
21.99%
5 лет*
13.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPDT.DE и GOAI.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ZPDT.DE
SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF		24.09%11.31%29.30%52.02%-25.52%47.48%30.46%53.58%-8.23%
GOAI.DE
Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc		28.31%6.11%21.03%26.97%-21.63%32.03%16.95%33.68%-4.93%

Correlation

The correlation between ZPDT.DE and GOAI.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2018 г.

0.87

The correlation between ZPDT.DE and GOAI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF

Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с ZPDT.DE:
ZPDT.DE с QDVE.DEZPDT.DE с XLKQ.LZPDT.DE с GXLK.LZPDT.DE с XLKZPDT.DE с SMHZPDT.DE с EQAC.MIZPDT.DE с IWDA.AS
Часто сравнивают с GOAI.DE:
GOAI.DE с XAIX.DEGOAI.DE с 2B76.DEGOAI.DE с WTI2.DEGOAI.DE с AIAI.LGOAI.DE с XMLD.DEGOAI.DE с BOTZGOAI.DE с VVSM.DE

Доходность на риск

ZPDT.DE vs. GOAI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPDT.DE
Ранг доходности на риск ZPDT.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDT.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDT.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDT.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDT.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDT.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
GOAI.DE
Ранг доходности на риск GOAI.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOAI.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOAI.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOAI.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOAI.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOAI.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPDT.DE c GOAI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (ZPDT.DE) и Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPDT.DEGOAI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.37

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.16

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.41

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

3.27

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.35

8.82

-0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPDT.DE vs. GOAI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPDT.DE на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GOAI.DE равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPDT.DE и GOAI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPDT.DEGOAI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.37

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.66

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.82

+0.21

Просадки

Сравнение просадок ZPDT.DE и GOAI.DE

Максимальная просадка ZPDT.DE за все время составила -31.48%, что меньше максимальной просадки GOAI.DE в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDT.DE и GOAI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPDT.DEGOAI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.48%

-34.25%

+2.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.47%

-14.45%

-1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.50%

-28.67%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.50%

-28.67%

-0.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.09%

-1.69%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-7.17%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.91%

5.37%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPDT.DE и GOAI.DE

SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (ZPDT.DE) и Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE) имеют волатильность 7.06% и 6.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPDT.DEGOAI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

6.79%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.78%

14.95%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

19.95%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.33%

19.64%

+2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

20.21%

+1.17%

Сравнение комиссий ZPDT.DE и GOAI.DE

ZPDT.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GOAI.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPDT.DE и GOAI.DE

Ни ZPDT.DE, ни GOAI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ZPDT.DE and GOAI.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPDT.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPDT.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for GOAI.DE.

ZPDT.DE is categorized as Technology Equities, while GOAI.DE is Robotics. ZPDT.DE tracks S&P Technology Select Sector, while GOAI.DE tracks MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered. They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for ZPDT.DE and 0.35% for GOAI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPDT.DE и GOAI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор