PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPDK.DE с WELR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPDK.DE с WELR.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZPDK.DE (SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF) and WELR.DE (Amundi S&P Global Communication Services ESG UCITS ETF EUR Dist) are both Communications Equities funds - ZPDK.DE tracks the S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 25/20 while WELR.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Communication Services. Both are passively managed. Over the past 3 years, ZPDK.DE returned 22.06%/yr vs 21.51%/yr for WELR.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ZPDK.DE charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for WELR.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPDK.DE и WELR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF (ZPDK.DE) и Amundi S&P Global Communication Services ESG UCITS ETF EUR Dist (WELR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPDK.DE показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у WELR.DE с доходностью 3.18%.

ZPDK.DE

1 день
1.45%
1 месяц
-3.17%
С начала года
3.41%
6 месяцев
1.07%
1 год
17.62%
3 года*
22.06%
5 лет*
11.35%
10 лет*
—

WELR.DE

1 день
0.97%
1 месяц
-0.30%
С начала года
3.18%
6 месяцев
0.16%
1 год
20.01%
3 года*
21.51%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPDK.DE и WELR.DE

2026 (YTD)2025202420232022
ZPDK.DE
SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF		3.41%13.23%39.09%48.24%-9.50%
WELR.DE
Amundi S&P Global Communication Services ESG UCITS ETF EUR Dist		3.18%15.85%35.02%46.75%-6.91%

Correlation

The correlation between ZPDK.DE and WELR.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г.

0.90

The correlation between ZPDK.DE and WELR.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF

Amundi S&P Global Communication Services ESG UCITS ETF EUR Dist

Часто сравнивают с ZPDK.DE:
ZPDK.DE с SC0Q.DEZPDK.DE с INDB.DEZPDK.DE с LTCM.DEZPDK.DE с GLDZPDK.DE с DXSG.DEZPDK.DE с EXV2.DEZPDK.DE с WELX.DE
Часто сравнивают с WELR.DE:
WELR.DE с WELX.DEWELR.DE с XUCM.DEWELR.DE с DXSG.DEWELR.DE с INDB.DEWELR.DE с LTCM.DEWELR.DE с SPYT.DEWELR.DE с SC06.DE

Доходность на риск

ZPDK.DE vs. WELR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPDK.DE
Ранг доходности на риск ZPDK.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDK.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDK.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDK.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDK.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDK.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
WELR.DE
Ранг доходности на риск WELR.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELR.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELR.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELR.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELR.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELR.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPDK.DE c WELR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF (ZPDK.DE) и Amundi S&P Global Communication Services ESG UCITS ETF EUR Dist (WELR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPDK.DEWELR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.35

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
1.96

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

1.44

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.91

4.45

+3.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPDK.DE vs. WELR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPDK.DE на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WELR.DE равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPDK.DE и WELR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPDK.DEWELR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.35

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.32

-0.63

Просадки

Сравнение просадок ZPDK.DE и WELR.DE

Максимальная просадка ZPDK.DE за все время составила -36.98%, что больше максимальной просадки WELR.DE в -25.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDK.DE и WELR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPDK.DEWELR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.98%

-25.22%

-11.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-14.70%

+6.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.88%

-25.22%

+3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.21%

-2.48%

-1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-4.28%

-3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

4.75%

-2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPDK.DE и WELR.DE

SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF (ZPDK.DE) и Amundi S&P Global Communication Services ESG UCITS ETF EUR Dist (WELR.DE) имеют волатильность 4.24% и 4.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPDK.DEWELR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

4.20%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

10.86%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.93%

15.63%

-1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.59%

18.26%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.48%

18.26%

+1.22%

Сравнение комиссий ZPDK.DE и WELR.DE

ZPDK.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии WELR.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPDK.DE и WELR.DE

ZPDK.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WELR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.

ПозицияTTM202520242023
WELR.DE
Amundi S&P Global Communication Services ESG UCITS ETF EUR Dist		0.50%0.49%0.44%0.34%
ZPDK.DE
SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, ZPDK.DE and WELR.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ZPDK.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPDK.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for WELR.DE.

ZPDK.DE tracks S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 25/20, while WELR.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Communication Services. They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for ZPDK.DE and 0.18% for WELR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPDK.DE и WELR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор