PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPAB.DE с PRAZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPAB.DE с PRAZ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZPAB.DE (Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc) and PRAZ.DE (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF) are both Europe Equities funds from Amundi - ZPAB.DE tracks the S&P Eurozone LargeMidCap Paris-Aligned Climate while PRAZ.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZPAB.DE returned 9.80%/yr vs 10.92%/yr for PRAZ.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ZPAB.DE charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for PRAZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPAB.DE и PRAZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc (ZPAB.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPAB.DE показывает доходность 6.68%, что значительно ниже, чем у PRAZ.DE с доходностью 9.30%.

ZPAB.DE

1 день
0.88%
1 месяц
3.54%
С начала года
6.68%
6 месяцев
7.99%
1 год
13.19%
3 года*
16.18%
5 лет*
9.80%
10 лет*
—

PRAZ.DE

1 день
0.60%
1 месяц
2.10%
С начала года
9.30%
6 месяцев
10.97%
1 год
18.30%
3 года*
16.37%
5 лет*
10.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPAB.DE и PRAZ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
ZPAB.DE
Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc		6.68%22.02%13.92%22.06%-17.12%24.77%7.73%
PRAZ.DE
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF		9.30%24.75%9.66%19.29%-11.83%26.38%7.64%

Correlation

The correlation between ZPAB.DE and PRAZ.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2020 г.

0.89

The correlation between ZPAB.DE and PRAZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc

Amundi Prime Eurozone UCITS ETF

Часто сравнивают с ZPAB.DE:
ZPAB.DE с PABG.LZPAB.DE с MEUD.LZPAB.DE с SC0D.DEZPAB.DE с GLDZPAB.DE с WTEE.DEZPAB.DE с EL4C.DEZPAB.DE с FLXD.DE
Часто сравнивают с PRAZ.DE:
PRAZ.DE с PRAE.DEPRAZ.DE с LYY0.DEPRAZ.DE с SLMA.DEPRAZ.DE с IBC0.DEPRAZ.DE с IS3U.DEPRAZ.DE с EDM4.DEPRAZ.DE с SPYL.DE

Доходность на риск

ZPAB.DE vs. PRAZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPAB.DE
Ранг доходности на риск ZPAB.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPAB.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPAB.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPAB.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPAB.DE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPAB.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
PRAZ.DE
Ранг доходности на риск PRAZ.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAZ.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAZ.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAZ.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAZ.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAZ.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPAB.DE c PRAZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc (ZPAB.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPAB.DEPRAZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
1.25

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
1.90

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

1.78

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.35

6.54

-2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPAB.DE vs. PRAZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPAB.DE на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа PRAZ.DE равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPAB.DE и PRAZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPAB.DEPRAZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.25

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.64

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.55

+0.20

Просадки

Сравнение просадок ZPAB.DE и PRAZ.DE

Максимальная просадка ZPAB.DE за все время составила -28.68%, примерно равная максимальной просадке PRAZ.DE в -29.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPAB.DE и PRAZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPAB.DEPRAZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.68%

-29.52%

+0.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-10.45%

-0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-15.46%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.68%

-24.09%

-4.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.37%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-6.18%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.86%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPAB.DE и PRAZ.DE

Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc (ZPAB.DE) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что ZPAB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRAZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPAB.DEPRAZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

4.69%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

12.25%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.99%

14.95%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.10%

16.99%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

19.16%

-2.19%

Сравнение комиссий ZPAB.DE и PRAZ.DE

ZPAB.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии PRAZ.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPAB.DE и PRAZ.DE

Ни ZPAB.DE, ни PRAZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, ZPAB.DE and PRAZ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PRAZ.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAZ.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for ZPAB.DE.

ZPAB.DE tracks S&P Eurozone LargeMidCap Paris-Aligned Climate, while PRAZ.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. Their fees differ too: 0.20% for ZPAB.DE and 0.05% for PRAZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPAB.DE и PRAZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор