Сравнение ZPAB.DE с DBXI.DE
ZPAB.DE (Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc) and DBXI.DE (Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF) are both Europe Equities funds - ZPAB.DE tracks the S&P Eurozone LargeMidCap Paris-Aligned Climate while DBXI.DE tracks the FTSE MIB. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZPAB.DE returned 9.80%/yr vs 19.73%/yr for DBXI.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ZPAB.DE charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for DBXI.DE.
Доходность
Сравнение доходности ZPAB.DE и DBXI.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZPAB.DE показывает доходность 6.68%, что значительно ниже, чем у DBXI.DE с доходностью 14.49%.
ZPAB.DE
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- 6.68%
- 6 месяцев
- 7.99%
- 1 год
- 13.19%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 9.80%
- 10 лет*
- —
DBXI.DE
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- 14.49%
- 6 месяцев
- 18.42%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- 28.95%
- 5 лет*
- 19.73%
- 10 лет*
- 14.91%
Сравнение доходности по годам ZPAB.DE и DBXI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPAB.DE Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc | 6.68% | 22.02% | 13.92% | 22.06% | -17.12% | 24.77% | 7.73% |
DBXI.DE Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF | 14.49% | 37.50% | 18.27% | 33.40% | -9.08% | 26.51% | 9.09% |
Correlation
The correlation between ZPAB.DE and DBXI.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2020 г. | 0.84 |
The correlation between ZPAB.DE and DBXI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPAB.DE vs. DBXI.DE — Ранг доходности на риск
ZPAB.DE
DBXI.DE
Сравнение ZPAB.DE c DBXI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc (ZPAB.DE) и Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF (DBXI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPAB.DE | DBXI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.34 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 3.17 | -1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.35 | 11.42 | -7.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPAB.DE | DBXI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.94 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 1.09 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.19 | +0.55 |
Просадки
Сравнение просадок ZPAB.DE и DBXI.DE
Максимальная просадка ZPAB.DE за все время составила -28.68%, что меньше максимальной просадки DBXI.DE в -69.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPAB.DE и DBXI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPAB.DE | DBXI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.68% | -69.49% | +40.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.18% | -9.62% | -1.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.26% | -17.56% | +1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.68% | -25.10% | -3.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.77% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -29.56% | +23.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 2.67% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPAB.DE и DBXI.DE
Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc (ZPAB.DE) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF (DBXI.DE) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что ZPAB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBXI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPAB.DE | DBXI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 4.63% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.16% | 12.34% | +0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.99% | 15.69% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.10% | 18.31% | -1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.97% | 20.37% | -3.40% |
Сравнение комиссий ZPAB.DE и DBXI.DE
ZPAB.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DBXI.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPAB.DE и DBXI.DE
ZPAB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBXI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBXI.DE Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF | 3.63% | 3.93% | 4.53% | 3.78% | 7.45% | 0.94% | 4.23% | 3.33% | 2.66% | 1.94% | 2.51% | 0.15% |
ZPAB.DE Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZPAB.DE and DBXI.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZPAB.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPAB.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for DBXI.DE.
ZPAB.DE tracks S&P Eurozone LargeMidCap Paris-Aligned Climate, while DBXI.DE tracks FTSE MIB. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.20% for ZPAB.DE and 0.30% for DBXI.DE.
Подберите оптимальное распределение для ZPAB.DE и DBXI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор