Сравнение ZNQ.TO с QQQT.TO
ZNQ.TO (BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF) and QQQT.TO (Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged) are both Nasdaq-100 funds - ZNQ.TO tracks the NASDAQ-100 Index while QQQT.TO tracks the Nasdaq-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted Index. Both are passively managed. Over the past year, ZNQ.TO returned 42.32% vs 62.89% for QQQT.TO. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ZNQ.TO charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for QQQT.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZNQ.TO и QQQT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZNQ.TO показывает доходность 22.24%, что значительно ниже, чем у QQQT.TO с доходностью 29.42%.
ZNQ.TO
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 10.90%
- С начала года
- 22.24%
- 6 месяцев
- 18.27%
- 1 год
- 42.32%
- 3 года*
- 29.53%
- 5 лет*
- 20.82%
- 10 лет*
- —
QQQT.TO
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 12.73%
- С начала года
- 29.42%
- 6 месяцев
- 27.21%
- 1 год
- 62.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZNQ.TO и QQQT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZNQ.TO BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF | 22.24% | 14.60% | 35.84% | 10.70% |
QQQT.TO Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged | 29.42% | 30.06% | 28.22% | 15.37% |
Correlation
The correlation between ZNQ.TO and QQQT.TO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г. | 0.82 |
The correlation between ZNQ.TO and QQQT.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZNQ.TO vs. QQQT.TO — Ранг доходности на риск
ZNQ.TO
QQQT.TO
Сравнение ZNQ.TO c QQQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO) и Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged (QQQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZNQ.TO | QQQT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.48 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 3.64 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.71 | 13.73 | -3.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZNQ.TO | QQQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71 | 2.92 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 1.42 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок ZNQ.TO и QQQT.TO
Максимальная просадка ZNQ.TO за все время составила -32.09%, что больше максимальной просадки QQQT.TO в -30.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZNQ.TO и QQQT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZNQ.TO | QQQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.09% | -30.32% | -1.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -17.37% | +4.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.67% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -1.87% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.63% | -5.10% | -1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 4.59% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZNQ.TO и QQQT.TO
Текущая волатильность для BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO) составляет 4.49%, в то время как у Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged (QQQT.TO) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что ZNQ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZNQ.TO | QQQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 6.65% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 17.18% | -5.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.68% | 21.68% | -6.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.81% | 26.24% | -5.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.33% | 26.24% | -3.91% |
Сравнение комиссий ZNQ.TO и QQQT.TO
ZNQ.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии QQQT.TO в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZNQ.TO и QQQT.TO
Дивидендная доходность ZNQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности QQQT.TO в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQT.TO Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged | 0.23% | 0.30% | 0.38% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZNQ.TO BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF | 0.20% | 0.25% | 0.30% | 0.35% | 0.23% | 0.12% | 0.47% | 0.52% |
Часто задаваемые вопросы
ZNQ.TO and QQQT.TO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQT.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQT.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for ZNQ.TO.
ZNQ.TO tracks NASDAQ-100 Index, while QQQT.TO tracks Nasdaq-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted Index. They also come from different issuers: BMO and Evolve. Their fees differ too: 0.39% for ZNQ.TO and 0.25% for QQQT.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZNQ.TO и QQQT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор