Сравнение ZMP.TO с ZFM.TO
ZMP.TO (BMO Mid Provincial Bond Index ETF) and ZFM.TO (BMO Mid Federal Bond Index ETF) are both Government Bonds funds from BMO. Over the past 10 years, ZMP.TO returned 1.79%/yr vs 0.64%/yr for ZFM.TO. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности ZMP.TO и ZFM.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZMP.TO показывает доходность 1.56%, что значительно выше, чем у ZFM.TO с доходностью 1.15%. За последние 10 лет акции ZMP.TO превзошли акции ZFM.TO по среднегодовой доходности: 1.79% против 0.64% соответственно.
ZMP.TO
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.42%
- 6 месяцев
- 0.78%
- С начала года
- 1.56%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- 5.18%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 1.79%
ZFM.TO
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- 0.47%
- С начала года
- 1.15%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- -0.16%
- 10 лет*
- 0.64%
Сравнение доходности по годам ZMP.TO и ZFM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZMP.TO BMO Mid Provincial Bond Index ETF | 1.56% | 4.45% | 4.77% | 5.88% | -9.87% | -2.98% | 9.57% | 5.72% | 1.45% | 1.09% |
ZFM.TO BMO Mid Federal Bond Index ETF | 1.15% | 2.87% | 3.06% | 4.83% | -11.10% | -3.87% | 9.29% | 3.40% | 2.20% | -0.63% |
Correlation
The correlation between ZMP.TO and ZFM.TO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2013 г. | 0.82 |
The correlation between ZMP.TO and ZFM.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZMP.TO vs. ZFM.TO — Ранг доходности на риск
ZMP.TO
ZFM.TO
Сравнение ZMP.TO c ZFM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Mid Provincial Bond Index ETF (ZMP.TO) и BMO Mid Federal Bond Index ETF (ZFM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZMP.TO | ZFM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.17 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.37 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | 3.20 | +1.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZMP.TO и ZFM.TO
Максимальная просадка ZMP.TO за все время составила -16.53%, что меньше максимальной просадки ZFM.TO в -19.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMP.TO и ZFM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZMP.TO | ZFM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.53% | -19.06% | +2.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | -3.08% | +0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.66% | -5.34% | +0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.49% | -16.77% | +1.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.53% | -19.06% | +2.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -4.64% | +3.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -4.51% | +1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 1.32% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZMP.TO и ZFM.TO
Текущая волатильность для BMO Mid Provincial Bond Index ETF (ZMP.TO) составляет 1.30%, в то время как у BMO Mid Federal Bond Index ETF (ZFM.TO) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что ZMP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZFM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZMP.TO | ZFM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | 1.41% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.57% | 3.56% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.43% | 4.57% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.60% | 7.05% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.62% | 5.78% | -0.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZMP.TO и ZFM.TO
Дивидендная доходность ZMP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности ZFM.TO в 2.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZFM.TO BMO Mid Federal Bond Index ETF | 2.57% | 2.37% | 2.29% | 2.30% | 2.36% | 2.05% | 2.04% | 2.14% | 2.02% | 2.05% | 2.23% | 2.41% |
ZMP.TO BMO Mid Provincial Bond Index ETF | 3.18% | 2.93% | 2.92% | 2.97% | 3.05% | 2.67% | 2.52% | 2.69% | 2.71% | 2.93% | 2.93% | 3.21% |
Часто задаваемые вопросы
ZMP.TO and ZFM.TO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ZMP.TO и ZFM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор