PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZMMK.TO с RATE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZMMK.TO с RATE.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZMMK.TO (BMO Money Market Fund ETF Series) and RATE.TO (Arrow EC Income Advantage Alternative Fund) are both exchange-traded funds - ZMMK.TO is a Money Market fund actively managed by BMO, while RATE.TO is a fund fund. Over the past 3 years, ZMMK.TO returned 3.86%/yr vs 7.07%/yr for RATE.TO. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности ZMMK.TO и RATE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO) и Arrow EC Income Advantage Alternative Fund (RATE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZMMK.TO показывает доходность 0.99%, а RATE.TO немного ниже – 0.98%.

ZMMK.TO

1 день
0.04%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.17%
1 год
2.50%
3 года*
3.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

RATE.TO

1 день
-0.12%
1 месяц
0.48%
С начала года
0.98%
6 месяцев
1.32%
1 год
3.33%
3 года*
7.07%
5 лет*
6.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZMMK.TO и RATE.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
ZMMK.TO
BMO Money Market Fund ETF Series		0.99%2.77%4.94%4.86%1.99%0.04%
RATE.TO
Arrow EC Income Advantage Alternative Fund		0.98%4.60%7.87%13.19%3.24%-0.11%

Correlation

The correlation between ZMMK.TO and RATE.TO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2021 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Money Market Fund ETF Series

Arrow EC Income Advantage Alternative Fund

Часто сравнивают с ZMMK.TO:
ZMMK.TO с CASH.TOZMMK.TO с CMR.TOZMMK.TO с CBIL.TOZMMK.TO с HSAV.TOZMMK.TO с ZAG.TOZMMK.TO с PSA.TOZMMK.TO с TCSH.TO
Часто сравнивают с RATE.TO:
RATE.TO с RPF.TORATE.TO с PINC.TORATE.TO с XIGS.TORATE.TO с XEQT.TORATE.TO с PFLS.TORATE.TO с PFMN.TORATE.TO с GLCC.TO

Доходность на риск

ZMMK.TO vs. RATE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZMMK.TO
Ранг доходности на риск ZMMK.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMMK.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMMK.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
RATE.TO
Ранг доходности на риск RATE.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RATE.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RATE.TO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RATE.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RATE.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RATE.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZMMK.TO c RATE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO) и Arrow EC Income Advantage Alternative Fund (RATE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZMMK.TORATE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
9.68
1.48

+8.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
24.12
2.24

+21.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

5.48

1.28

+4.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

83.57

4.17

+79.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

380.38

13.96

+366.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZMMK.TO vs. RATE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZMMK.TO на текущий момент составляет 9.68, что выше коэффициента Шарпа RATE.TO равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZMMK.TO и RATE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZMMK.TORATE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.68

1.48

+8.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

10.31

0.84

+9.47

Просадки

Сравнение просадок ZMMK.TO и RATE.TO

Максимальная просадка ZMMK.TO за все время составила -0.16%, что меньше максимальной просадки RATE.TO в -14.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMMK.TO и RATE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZMMK.TORATE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.16%

-14.01%

+13.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.03%

-0.80%

+0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.08%

-1.70%

+1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-3.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.19%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-0.80%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.24%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ZMMK.TO и RATE.TO

Текущая волатильность для BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO) составляет 0.06%, в то время как у Arrow EC Income Advantage Alternative Fund (RATE.TO) волатильность равна 0.74%. Это указывает на то, что ZMMK.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RATE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZMMK.TORATE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.06%

0.74%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.18%

1.84%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26%

2.26%

-2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.34%

4.03%

-3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.34%

5.75%

-5.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZMMK.TO и RATE.TO

Дивидендная доходность ZMMK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности RATE.TO в 4.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
RATE.TO
Arrow EC Income Advantage Alternative Fund		4.64%4.60%5.68%7.43%4.97%3.52%2.98%2.99%2.32%
ZMMK.TO
BMO Money Market Fund ETF Series		2.53%3.02%4.66%4.98%1.95%0.04%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZMMK.TO and RATE.TO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZMMK.TO и RATE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор