Сравнение ZLU.TO с CASH.TO
ZLU.TO (BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD)) and CASH.TO (Global X High Interest Savings ETF) are both exchange-traded funds - ZLU.TO is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by BMO, while CASH.TO is a Money Market fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past 3 years, ZLU.TO returned 12.54%/yr vs 3.56%/yr for CASH.TO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. ZLU.TO charges 0.33%/yr vs 0.11%/yr for CASH.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZLU.TO и CASH.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZLU.TO показывает доходность 12.59%, что значительно выше, чем у CASH.TO с доходностью 0.95%.
ZLU.TO
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 12.59%
- 6 месяцев
- 7.41%
- 1 год
- 13.42%
- 3 года*
- 12.54%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 9.68%
CASH.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 2.19%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZLU.TO и CASH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZLU.TO BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD) | 12.59% | 2.03% | 21.63% | -3.26% | 7.95% | 8.86% |
CASH.TO Global X High Interest Savings ETF | 0.95% | 2.45% | 4.53% | 5.11% | 2.38% | 0.08% |
Correlation
The correlation between ZLU.TO and CASH.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZLU.TO vs. CASH.TO — Ранг доходности на риск
ZLU.TO
CASH.TO
Сравнение ZLU.TO c CASH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD) (ZLU.TO) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZLU.TO | CASH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -23.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 6.87 | -5.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 110.03 | -108.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.54 | 378.44 | -373.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZLU.TO и CASH.TO
Максимальная просадка ZLU.TO за все время составила -25.49%, что больше максимальной просадки CASH.TO в -0.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZLU.TO и CASH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZLU.TO | CASH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.49% | -0.80% | -24.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.52% | -0.02% | -7.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.15% | -0.06% | -9.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -0.00% | -3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 0.01% | +2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZLU.TO и CASH.TO
BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD) (ZLU.TO) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что ZLU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CASH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZLU.TO | CASH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 0.05% | +2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.66% | 0.15% | +8.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.58% | 0.23% | +10.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.37% | 0.61% | +10.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.92% | 0.61% | +13.31% |
Сравнение комиссий ZLU.TO и CASH.TO
ZLU.TO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии CASH.TO в 0.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZLU.TO и CASH.TO
Дивидендная доходность ZLU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности CASH.TO в 2.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASH.TO Global X High Interest Savings ETF | 2.19% | 2.53% | 4.37% | 5.05% | 2.30% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZLU.TO BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD) | 1.72% | 1.95% | 1.97% | 2.39% | 1.95% | 1.76% | 1.83% | 1.57% | 1.89% | 2.00% | 2.36% | 1.80% |
Часто задаваемые вопросы
ZLU.TO and CASH.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CASH.TO is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CASH.TO is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.33% for ZLU.TO.
ZLU.TO is categorized as Large Cap Blend Equities, while CASH.TO is Money Market. They also come from different issuers: BMO and Global X. Their fees differ too: 0.33% for ZLU.TO and 0.11% for CASH.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZLU.TO и CASH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор