Сравнение ZLE.TO с CAEM.TO
ZLE.TO (BMO Low Volatility Emerging Markets Equity ETF) and CAEM.TO (Avantis CIBC Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ZLE.TO и CAEM.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZLE.TO
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -7.86%
- 6 месяцев
- 16.31%
- С начала года
- 22.36%
- 1 год
- 32.23%
- 3 года*
- 19.28%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- 4.92%
CAEM.TO
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- -8.02%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZLE.TO и CAEM.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ZLE.TO BMO Low Volatility Emerging Markets Equity ETF | 17.49% |
CAEM.TO Avantis CIBC Emerging Markets Equity ETF | 10.72% |
Correlation
The correlation between ZLE.TO and CAEM.TO is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2026 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZLE.TO vs. CAEM.TO — Ранг доходности на риск
ZLE.TO
CAEM.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ZLE.TO c CAEM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Low Volatility Emerging Markets Equity ETF (ZLE.TO) и Avantis CIBC Emerging Markets Equity ETF (CAEM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZLE.TO | CAEM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.54 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZLE.TO и CAEM.TO
Максимальная просадка ZLE.TO за все время составила -31.71%, что больше максимальной просадки CAEM.TO в -11.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZLE.TO и CAEM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZLE.TO | CAEM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.71% | -11.37% | -20.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.16% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.16% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.56% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.16% | -11.37% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.39% | -2.29% | -7.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZLE.TO и CAEM.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZLE.TO | CAEM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.21% | 26.91% | -8.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.90% | 26.91% | -13.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.57% | 26.91% | -12.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZLE.TO и CAEM.TO
Дивидендная доходность ZLE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности CAEM.TO в 0.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEM.TO Avantis CIBC Emerging Markets Equity ETF | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZLE.TO BMO Low Volatility Emerging Markets Equity ETF | 2.56% | 3.13% | 3.61% | 3.54% | 3.62% | 2.21% | 2.11% | 1.82% | 2.13% | 1.39% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
ZLE.TO and CAEM.TO have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: BMO and CIBC.
Подберите оптимальное распределение для ZLE.TO и CAEM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор