Сравнение ZIN.TO с ZNQ.TO
ZIN.TO (BMO Equal Weight Industrials Index ETF) and ZNQ.TO (BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF) are both exchange-traded funds - ZIN.TO is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Industrials Index, while ZNQ.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZIN.TO returned 13.88%/yr vs 20.82%/yr for ZNQ.TO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. ZIN.TO charges 0.61%/yr vs 0.39%/yr for ZNQ.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZIN.TO и ZNQ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZIN.TO показывает доходность 24.42%, что значительно выше, чем у ZNQ.TO с доходностью 22.24%.
ZIN.TO
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 5.73%
- С начала года
- 24.42%
- 6 месяцев
- 25.93%
- 1 год
- 45.68%
- 3 года*
- 21.56%
- 5 лет*
- 13.88%
- 10 лет*
- 13.54%
ZNQ.TO
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 10.90%
- С начала года
- 22.24%
- 6 месяцев
- 18.27%
- 1 год
- 42.32%
- 3 года*
- 29.53%
- 5 лет*
- 20.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZIN.TO и ZNQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZIN.TO BMO Equal Weight Industrials Index ETF | 24.42% | 16.68% | 16.33% | 19.36% | -8.06% | 17.86% | 6.62% | 11.81% |
ZNQ.TO BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF | 22.24% | 14.60% | 35.84% | 51.32% | -28.06% | 26.59% | 44.65% | 22.90% |
Correlation
The correlation between ZIN.TO and ZNQ.TO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2019 г. | 0.33 |
Сравнение распределения секторов ZIN.TO и ZNQ.TO
Секторы
ZIN.TO
ZNQ.TO
Промышленность
Энергетика
Потребительский циклический сектор
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Недвижимость
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Технологии
-
Промышленность
ZIN.TO
ZNQ.TO
Энергетика
ZIN.TO
ZNQ.TO
Потребительский циклический сектор
ZIN.TO
ZNQ.TO
Коммунальные услуги
ZIN.TO
ZNQ.TO
Сырьевые материалы
ZIN.TO
ZNQ.TO
Недвижимость
ZIN.TO
ZNQ.TO
Финансовые услуги
ZIN.TO
ZNQ.TO
Коммуникационные услуги
ZIN.TO
-
ZNQ.TO
Потребительский защитный сектор
ZIN.TO
-
ZNQ.TO
Здравоохранение
ZIN.TO
-
ZNQ.TO
Технологии
ZIN.TO
-
ZNQ.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZIN.TO vs. ZNQ.TO — Ранг доходности на риск
ZIN.TO
ZNQ.TO
Сравнение ZIN.TO c ZNQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight Industrials Index ETF (ZIN.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZIN.TO | ZNQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.48 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.67 | 3.40 | +2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.39 | 10.71 | +9.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZIN.TO | ZNQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.13 | 2.71 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 1.01 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.06 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок ZIN.TO и ZNQ.TO
Максимальная просадка ZIN.TO за все время составила -44.01%, что больше максимальной просадки ZNQ.TO в -32.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIN.TO и ZNQ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZIN.TO | ZNQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.01% | -32.09% | -11.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.10% | -12.50% | +4.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.39% | -22.67% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.11% | -32.09% | +8.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.42% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.14% | -6.63% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 3.96% | -1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZIN.TO и ZNQ.TO
Текущая волатильность для BMO Equal Weight Industrials Index ETF (ZIN.TO) составляет 3.56%, в то время как у BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что ZIN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZNQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZIN.TO | ZNQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 4.49% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.44% | 11.99% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.69% | 15.68% | -0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.70% | 20.81% | -4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 22.33% | -4.29% |
Сравнение комиссий ZIN.TO и ZNQ.TO
ZIN.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии ZNQ.TO в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZIN.TO и ZNQ.TO
Дивидендная доходность ZIN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности ZNQ.TO в 0.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZIN.TO BMO Equal Weight Industrials Index ETF | 0.94% | 1.22% | 1.41% | 1.67% | 2.01% | 1.84% | 2.10% | 2.31% | 1.81% | 1.35% | 1.91% | 2.24% |
ZNQ.TO BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF | 0.20% | 0.25% | 0.30% | 0.35% | 0.23% | 0.12% | 0.47% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZIN.TO and ZNQ.TO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZNQ.TO is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZNQ.TO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.61% for ZIN.TO.
ZIN.TO is categorized as Industrials Equities, while ZNQ.TO is Nasdaq-100. ZIN.TO tracks Solactive Equal Weight Canada Industrials Index, while ZNQ.TO tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.61% for ZIN.TO and 0.39% for ZNQ.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZIN.TO и ZNQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор