PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ZIG с VOOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZIG с VOOG

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Acquirers Fund (ZIG) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).

ZIG и VOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZIG - это пассивный фонд от Acquirers Funds, который отслеживает доходность Acquirer's Index. Фонд был запущен 15 мая 2019 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZIG или VOOG.

Корреляция

Корреляция между ZIG и VOOG составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ZIG и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Acquirers Fund (ZIG) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZIG:

-0.35

VOOG:

0.62

Коэф-т Сортино

ZIG:

-0.27

VOOG:

1.01

Коэф-т Омега

ZIG:

0.96

VOOG:

1.14

Коэф-т Кальмара

ZIG:

-0.25

VOOG:

0.70

Коэф-т Мартина

ZIG:

-0.70

VOOG:

2.34

Индекс Язвы

ZIG:

10.69%

VOOG:

6.61%

Дневная вол-ть

ZIG:

24.79%

VOOG:

24.78%

Макс. просадка

ZIG:

-37.14%

VOOG:

-32.73%

Текущая просадка

ZIG:

-21.07%

VOOG:

-8.94%

Доходность по периодам

С начала года, ZIG показывает доходность -11.46%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью -4.23%.

ZIG

С начала года

-11.46%

1 месяц

8.00%

6 месяцев

-18.17%

1 год

-7.97%

5 лет

11.68%

10 лет

N/A

VOOG

С начала года

-4.23%

1 месяц

9.45%

6 месяцев

-3.79%

1 год

15.23%

5 лет

16.00%

10 лет

14.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ZIG и VOOG

ZIG берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.10%.

ZIG
Acquirers Fund
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZIG и VOOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ZIG
Ранг риск-скорректированной доходности ZIG, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZIG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
VOOG
Ранг риск-скорректированной доходности VOOG, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOOG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZIG c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acquirers Fund (ZIG) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ZIG на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа VOOG равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZIG и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZIG и VOOG

Дивидендная доходность ZIG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности VOOG в 0.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ZIG
Acquirers Fund		2.22%1.96%1.07%1.26%0.18%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.58%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%

Просадки

Сравнение просадок ZIG и VOOG

Максимальная просадка ZIG за все время составила -37.14%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIG и VOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ZIG и VOOG

Acquirers Fund (ZIG) имеет более высокую волатильность в 8.79% по сравнению с Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) с волатильностью 8.26%. Это указывает на то, что ZIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...