Сравнение ZGQ.TO с ZMMK.TO
ZGQ.TO (BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF) and ZMMK.TO (BMO Money Market Fund ETF Series) are both exchange-traded funds - ZGQ.TO is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World High Quality Index, while ZMMK.TO is a Money Market fund actively managed by BMO. ZGQ.TO is passively managed, while ZMMK.TO is actively managed. Over the past 3 years, ZGQ.TO returned 20.81%/yr vs 3.86%/yr for ZMMK.TO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. ZGQ.TO charges 0.50%/yr vs 0.13%/yr for ZMMK.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZGQ.TO и ZMMK.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZGQ.TO показывает доходность 13.68%, что значительно выше, чем у ZMMK.TO с доходностью 0.99%.
ZGQ.TO
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 4.04%
- С начала года
- 13.68%
- 6 месяцев
- 9.42%
- 1 год
- 26.50%
- 3 года*
- 20.81%
- 5 лет*
- 14.05%
- 10 лет*
- 15.12%
ZMMK.TO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZGQ.TO и ZMMK.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZGQ.TO BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF | 13.68% | 8.04% | 29.47% | 29.38% | -18.76% | 2.01% |
ZMMK.TO BMO Money Market Fund ETF Series | 0.99% | 2.77% | 4.94% | 4.86% | 1.99% | 0.04% |
Correlation
The correlation between ZGQ.TO and ZMMK.TO is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2021 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZGQ.TO vs. ZMMK.TO — Ранг доходности на риск
ZGQ.TO
ZMMK.TO
Сравнение ZGQ.TO c ZMMK.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF (ZGQ.TO) и BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZGQ.TO | ZMMK.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -21.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 5.48 | -4.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 83.57 | -80.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.51 | 380.38 | -368.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZGQ.TO | ZMMK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 9.68 | -7.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 10.31 | -9.38 |
Просадки
Сравнение просадок ZGQ.TO и ZMMK.TO
Максимальная просадка ZGQ.TO за все время составила -26.68%, что больше максимальной просадки ZMMK.TO в -0.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGQ.TO и ZMMK.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZGQ.TO | ZMMK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.68% | -0.16% | -26.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.22% | -0.03% | -9.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.36% | -0.08% | -18.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | 0.00% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.49% | -0.00% | -4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 0.01% | +2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZGQ.TO и ZMMK.TO
BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF (ZGQ.TO) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что ZGQ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZMMK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZGQ.TO | ZMMK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 0.06% | +4.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.49% | 0.18% | +11.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.04% | 0.26% | +13.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.82% | 0.34% | +15.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.15% | 0.34% | +15.81% |
Сравнение комиссий ZGQ.TO и ZMMK.TO
ZGQ.TO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ZMMK.TO в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZGQ.TO и ZMMK.TO
Дивидендная доходность ZGQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности ZMMK.TO в 2.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZGQ.TO BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF | 0.49% | 0.60% | 0.90% | 1.33% | 1.34% | 0.86% | 0.99% | 1.10% | 1.51% | 1.09% | 1.35% | 1.03% |
ZMMK.TO BMO Money Market Fund ETF Series | 2.53% | 3.02% | 4.66% | 4.98% | 1.95% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZGQ.TO and ZMMK.TO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZMMK.TO is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZMMK.TO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.50% for ZGQ.TO.
ZGQ.TO is categorized as Global Equities, while ZMMK.TO is Money Market. Their fees differ too: 0.50% for ZGQ.TO and 0.13% for ZMMK.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZGQ.TO и ZMMK.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор