PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZEA.TO с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZEA.TO с VYMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZEA.TO (BMO MSCI EAFE Index ETF) and VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - ZEA.TO is a Global Equities fund tracking the MSCI EAFE Index, while VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZEA.TO returned 9.90%/yr vs 11.37%/yr for VYMI. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ZEA.TO charges 0.22%/yr vs 0.07%/yr for VYMI.

Доходность

Сравнение доходности ZEA.TO и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZEA.TO торгуется в CAD, в то время как VYMI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VYMI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZEA.TO показывает доходность 10.79%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 13.53%. За последние 10 лет акции ZEA.TO уступали акциям VYMI по среднегодовой доходности: 9.90% против 11.37% соответственно.

ZEA.TO

1 день
0.72%
1 месяц
4.84%
С начала года
10.79%
6 месяцев
10.55%
1 год
22.50%
3 года*
17.95%
5 лет*
11.18%
10 лет*
9.90%

VYMI

1 день
0.71%
1 месяц
3.82%
С начала года
13.53%
6 месяцев
14.73%
1 год
33.00%
3 года*
23.69%
5 лет*
15.31%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZEA.TO и VYMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZEA.TO
BMO MSCI EAFE Index ETF		10.79%24.28%11.56%16.02%-8.51%10.64%5.13%16.71%-6.24%16.77%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		13.53%31.72%16.25%14.49%-0.40%14.35%-2.78%12.61%-5.24%14.57%

Correlation

The correlation between ZEA.TO and VYMI is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2016 г.

0.84

The correlation between ZEA.TO and VYMI has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ZEA.TO и VYMI

Секторы
ZEA.TO
VYMI

Финансовые услуги

24.4%
41.9%

Промышленность

20.0%
6.6%

Здравоохранение

10.5%
6.6%

Технологии

10.5%
4.3%

Потребительский циклический сектор

7.6%
6.5%

Потребительский защитный сектор

6.8%
7.0%

Сырьевые материалы

6.0%
6.8%

Коммуникационные услуги

4.6%
4.0%

Энергетика

3.9%
9.5%

Коммунальные услуги

3.9%
5.6%

Недвижимость

1.9%
1.3%

Финансовые услуги

ZEA.TO
24.4%
VYMI
41.9%

Промышленность

ZEA.TO
20.0%
VYMI
6.6%

Здравоохранение

ZEA.TO
10.5%
VYMI
6.6%

Технологии

ZEA.TO
10.5%
VYMI
4.3%

Потребительский циклический сектор

ZEA.TO
7.6%
VYMI
6.5%

Потребительский защитный сектор

ZEA.TO
6.8%
VYMI
7.0%

Сырьевые материалы

ZEA.TO
6.0%
VYMI
6.8%

Коммуникационные услуги

ZEA.TO
4.6%
VYMI
4.0%

Энергетика

ZEA.TO
3.9%
VYMI
9.5%

Коммунальные услуги

ZEA.TO
3.9%
VYMI
5.6%

Недвижимость

ZEA.TO
1.9%
VYMI
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI EAFE Index ETF

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с ZEA.TO:
ZEA.TO с XEF.TOZEA.TO с XEQT.TOZEA.TO с VXC.TOZEA.TO с XAW.TOZEA.TO с IEFAZEA.TO с ZSP.TOZEA.TO с VDU.TO
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Доходность на риск

ZEA.TO vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZEA.TO
Ранг доходности на риск ZEA.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEA.TO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEA.TO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEA.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEA.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEA.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZEA.TO c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZEA.TOVYMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.79

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
3.75

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.52

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

3.37

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.07

14.04

-5.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZEA.TO vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZEA.TO на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа VYMI равного 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZEA.TO и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZEA.TOVYMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.79

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

1.31

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.81

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.82

-0.22

Просадки

Сравнение просадок ZEA.TO и VYMI

Максимальная просадка ZEA.TO за все время составила -27.80%, что меньше максимальной просадки VYMI в -31.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEA.TO и VYMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZEA.TOVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.80%

-31.33%

+3.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-9.84%

-1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.11%

-13.21%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.67%

-17.66%

-6.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.80%

-31.33%

+3.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

0.00%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-3.98%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.36%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ZEA.TO и VYMI

BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что ZEA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZEA.TOVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

3.78%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

10.04%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.93%

11.90%

+2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.51%

11.75%

+1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.92%

14.00%

+0.92%

Сравнение комиссий ZEA.TO и VYMI

ZEA.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZEA.TO и VYMI

Дивидендная доходность ZEA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности VYMI в 3.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.42%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%
ZEA.TO
BMO MSCI EAFE Index ETF		1.92%2.17%2.77%3.00%3.06%2.48%2.72%2.93%3.03%2.39%2.78%2.42%

Часто задаваемые вопросы

ZEA.TO and VYMI have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.22% for ZEA.TO.

ZEA.TO is categorized as Global Equities, while VYMI is Dividend. ZEA.TO tracks MSCI EAFE Index, while VYMI tracks FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: BMO and Vanguard. Their fees differ too: 0.22% for ZEA.TO and 0.07% for VYMI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZEA.TO и VYMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор