Сравнение ZEA.TO с VYMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI).
ZEA.TO и VYMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZEA.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 10 февр. 2014 г.. VYMI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZEA.TO или VYMI.
Основные характеристики
| ZEA.TO | VYMI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.58% | 10.23% |
| Дох-ть за 1 год | 19.54% | 21.37% |
| Дох-ть за 3 года | 5.84% | 6.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.90% | 7.04% |
| Коэф-т Шарпа | 1.89 | 1.74 |
| Коэф-т Сортино | 2.65 | 2.38 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 3.11 | 3.12 |
| Коэф-т Мартина | 12.70 | 10.81 |
| Индекс Язвы | 1.54% | 1.97% |
| Дневная вол-ть | 10.36% | 12.23% |
| Макс. просадка | -27.80% | -40.00% |
| Текущая просадка | -2.85% | -4.29% |
Корреляция
Корреляция между ZEA.TO и VYMI составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ZEA.TO и VYMI
С начала года, ZEA.TO показывает доходность 11.58%, что значительно выше, чем у VYMI с доходностью 10.23%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZEA.TO и VYMI
И ZEA.TO, и VYMI имеют комиссию равную 0.22%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ZEA.TO c VYMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZEA.TO и VYMI
Дивидендная доходность ZEA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности VYMI в 4.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZEA.TO BMO MSCI EAFE Index ETF | 2.76% | 3.02% | 3.08% | 2.49% | 2.74% | 2.95% | 3.05% | 2.40% | 2.80% | 2.43% | 2.37% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 4.49% | 4.58% | 4.71% | 4.30% | 3.22% | 4.20% | 4.29% | 3.21% | 2.39% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZEA.TO и VYMI
Максимальная просадка ZEA.TO за все время составила -27.80%, что меньше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEA.TO и VYMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZEA.TO и VYMI
BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) имеют волатильность 3.86% и 4.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.