Сравнение ZEA.TO с HXQ.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO) и Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO).
ZEA.TO и HXQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZEA.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 10 февр. 2014 г.. HXQ.TO - это пассивный фонд от Horizons, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 19 апр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZEA.TO или HXQ.TO.
Основные характеристики
| ZEA.TO | HXQ.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.58% | 32.07% |
| Дох-ть за 1 год | 19.54% | 40.53% |
| Дох-ть за 3 года | 5.84% | 13.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.90% | 22.51% |
| Коэф-т Шарпа | 1.89 | 2.38 |
| Коэф-т Сортино | 2.65 | 3.19 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 3.11 | 3.08 |
| Коэф-т Мартина | 12.70 | 11.18 |
| Индекс Язвы | 1.54% | 3.54% |
| Дневная вол-ть | 10.36% | 16.63% |
| Макс. просадка | -27.80% | -31.60% |
| Текущая просадка | -2.85% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ZEA.TO и HXQ.TO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ZEA.TO и HXQ.TO
С начала года, ZEA.TO показывает доходность 11.58%, что значительно ниже, чем у HXQ.TO с доходностью 32.07%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZEA.TO и HXQ.TO
ZEA.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии HXQ.TO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ZEA.TO c HXQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO) и Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZEA.TO и HXQ.TO
Дивидендная доходность ZEA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, тогда как HXQ.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZEA.TO BMO MSCI EAFE Index ETF | 2.76% | 3.02% | 3.08% | 2.49% | 2.74% | 2.95% | 3.05% | 2.40% | 2.80% | 2.43% | 2.37% |
HXQ.TO Horizons NASDAQ-100 Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZEA.TO и HXQ.TO
Максимальная просадка ZEA.TO за все время составила -27.80%, что меньше максимальной просадки HXQ.TO в -31.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEA.TO и HXQ.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZEA.TO и HXQ.TO
Текущая волатильность для BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO) составляет 3.86%, в то время как у Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что ZEA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HXQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.