Сравнение ZAG.TO с ^GSPC
ZAG.TO (BMO Aggregate Bond Index ETF) is Canadian Government Bonds fund tracking the FTSE Canada Universe Bond Index, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, ZAG.TO returned 1.62%/yr vs 14.93%/yr for ^GSPC. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности ZAG.TO и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZAG.TO торгуется в CAD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZAG.TO показывает доходность 2.06%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 11.72%. За последние 10 лет акции ZAG.TO уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 1.62% против 14.93% соответственно.
ZAG.TO
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- 1.62%
^GSPC
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 10.40%
- 1 год
- 25.24%
- 3 года*
- 22.49%
- 5 лет*
- 14.70%
- 10 лет*
- 14.93%
Сравнение доходности по годам ZAG.TO и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAG.TO BMO Aggregate Bond Index ETF | 2.06% | 2.25% | 4.48% | 6.41% | -11.60% | -2.60% | 8.34% | 6.84% | 1.12% | 2.45% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.72% | 11.07% | 33.75% | 21.28% | -14.34% | 26.83% | 13.50% | 23.57% | 1.65% | 11.33% |
Correlation
The correlation between ZAG.TO and ^GSPC is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2010 г. | -0.09 |
The correlation between ZAG.TO and ^GSPC shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZAG.TO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
ZAG.TO
^GSPC
Сравнение ZAG.TO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZAG.TO | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.35 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 2.76 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.36 | 10.25 | -6.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZAG.TO и ^GSPC
Максимальная просадка ZAG.TO за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -48.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZAG.TO и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZAG.TO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.03% | -48.87% | +30.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -9.17% | +6.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.42% | -19.59% | +14.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.77% | -23.14% | +7.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.03% | -27.97% | +9.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -1.12% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -9.65% | +6.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 2.47% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZAG.TO и ^GSPC
Текущая волатильность для BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) составляет 1.10%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что ZAG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZAG.TO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | 5.13% | -4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.37% | 10.30% | -6.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.48% | 12.87% | -8.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.58% | 17.97% | -11.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.11% | 19.15% | -12.04% |
Часто задаваемые вопросы
ZAG.TO and ^GSPC have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ZAG.TO и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор