Сравнение ZAG.TO с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) и S&P 500 (^GSPC).
ZAG.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Universe Bond Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZAG.TO или ^GSPC.
Основные характеристики
| ZAG.TO | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.10% | 17.79% |
| Дох-ть за 1 год | 11.75% | 26.42% |
| Дох-ть за 3 года | -0.57% | 8.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.55% | 13.48% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.20% | 10.85% |
| Коэф-т Шарпа | 1.66 | 2.06 |
| Дневная вол-ть | 6.61% | 12.69% |
| Макс. просадка | -18.03% | -56.78% |
| Текущая просадка | -5.23% | -0.86% |
Корреляция
Корреляция между ZAG.TO и ^GSPC составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ZAG.TO и ^GSPC
С начала года, ZAG.TO показывает доходность 4.10%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 17.79%. За последние 10 лет акции ZAG.TO уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 2.20% против 10.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ZAG.TO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ZAG.TO и ^GSPC
Максимальная просадка ZAG.TO за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZAG.TO и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZAG.TO и ^GSPC
Текущая волатильность для BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) составляет 1.98%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что ZAG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.