PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение Z с RDFN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


ZRDFN
Дох-ть с нач. г.12.53%34.69%
Дох-ть за 1 год37.45%69.51%
Дох-ть за 3 года-12.18%-35.32%
Дох-ть за 5 лет16.51%-4.14%
Коэф-т Шарпа0.760.81
Дневная вол-ть49.91%86.12%
Макс. просадка-86.51%-96.61%
Текущая просадка-67.43%-85.61%

Фундаментальные показатели


ZRDFN
Рыночная капитализация$15.07B$1.73B
EPS-$0.61-$1.16
PEG коэффициент0.730.00
Общая выручка (12 мес.)$2.07B$1.01B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.59B$337.49M
EBITDA (12 мес.)$139.00M-$123.35M

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между Z и RDFN составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности Z и RDFN

С начала года, Z показывает доходность 12.53%, что значительно ниже, чем у RDFN с доходностью 34.69%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
27.04%
122.74%
Z
RDFN

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение Z c RDFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zillow Group, Inc. (Z) и Redfin Corporation (RDFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Z
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Z, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Z, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Z, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Z, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Z, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.002.20
RDFN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RDFN, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RDFN, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.86
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RDFN, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RDFN, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RDFN, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.002.26

Сравнение коэффициента Шарпа Z и RDFN

Показатель коэффициента Шарпа Z на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RDFN равному 0.81. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа Z и RDFN.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.76
0.81
Z
RDFN

Дивиденды

Сравнение дивидендов Z и RDFN

Ни Z, ни RDFN не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок Z и RDFN

Максимальная просадка Z за все время составила -86.51%, что меньше максимальной просадки RDFN в -96.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок Z и RDFN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-67.43%
-85.61%
Z
RDFN

Волатильность

Сравнение волатильности Z и RDFN

Текущая волатильность для Zillow Group, Inc. (Z) составляет 11.15%, в то время как у Redfin Corporation (RDFN) волатильность равна 35.41%. Это указывает на то, что Z испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
11.15%
35.41%
Z
RDFN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей Z и RDFN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zillow Group, Inc. и Redfin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию