Сравнение Z с RDFN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение Z с RDFN

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zillow Group, Inc. (Z) и Redfin Corporation (RDFN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: Z или RDFN.

Корреляция

Корреляция между Z и RDFN составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности Z и RDFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zillow Group, Inc. (Z) и Redfin Corporation (RDFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

RDFN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

0.86

RDFN:

0.47

Коэф-т Сортино

1.73

RDFN:

1.73

Коэф-т Омега

1.20

RDFN:

1.20

Коэф-т Кальмара

0.55

RDFN:

0.52

Коэф-т Мартина

4.11

RDFN:

1.67

Индекс Язвы

10.81%

RDFN:

29.63%

Дневная вол-ть

51.38%

RDFN:

104.56%

Макс. просадка

-86.51%

RDFN:

-96.61%

Текущая просадка

-68.70%

RDFN:

-91.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

$14.96B

RDFN:

$1.07B

EPS

-$0.48

RDFN:

-$1.36

Коэффициент PEG

0.73

RDFN:

0.00

Коэффициент P/S

6.69

RDFN:

1.02

Коэффициент P/B

3.10

RDFN:

269.90

Общая выручка (12 мес.)

$1.71B

RDFN:

$817.50M

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.30B

RDFN:

$293.39M

EBITDA (12 мес.)

$37.00M

RDFN:

-$53.47M

Доходность по периодам

С начала года, Z показывает доходность -15.50%, что значительно ниже, чем у RDFN с доходностью 7.24%.

С начала года

-15.50%

1 месяц

-11.80%

6 месяцев

-1.79%

1 год

49.62%

5 лет

11.44%

10 лет

N/A

RDFN

С начала года

7.24%

1 месяц

-24.58%

6 месяцев

-24.84%

1 год

62.31%

5 лет

-13.82%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности Z и RDFN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

Z

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

RDFN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение Z c RDFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zillow Group, Inc. (Z) и Redfin Corporation (RDFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

Z: 0.86

RDFN: 0.47

Коэффициент Сортино

Z: 1.73

RDFN: 1.73

Коэффициент Омега

Z: 1.20

RDFN: 1.20

Коэффициент Кальмара

Z: 0.55

RDFN: 0.52

Коэффициент Мартина

Z: 4.11

RDFN: 1.67

Показатель коэффициента Шарпа Z на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа RDFN равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа Z и RDFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

RDFN

Дивиденды

Сравнение дивидендов Z и RDFN

Ни Z, ни RDFN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок Z и RDFN

Максимальная просадка Z за все время составила -86.51%, что меньше максимальной просадки RDFN в -96.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок Z и RDFN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

RDFN

Волатильность

Сравнение волатильности Z и RDFN

Текущая волатильность для Zillow Group, Inc. (Z) составляет 15.27%, в то время как у Redfin Corporation (RDFN) волатильность равна 20.29%. Это указывает на то, что Z испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

RDFN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей Z и RDFN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zillow Group, Inc. и Redfin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение Z с RDFN

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности Z и RDFN

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности Z и RDFN

Z

RDFN

Сравнение Z c RDFN - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов Z и RDFN

Просадки

Сравнение просадок Z и RDFN

Волатильность

Сравнение волатильности Z и RDFN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей Z и RDFN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество