Сравнение YYYY.DE с YMSF.DE
YYYY.DE (YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF) and YMSF.DE (IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, YYYY.DE returned -0.89% vs -27.08% for YMSF.DE. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YYYY.DE charges 0.99%/yr vs 0.55%/yr for YMSF.DE.
Доходность
Сравнение доходности YYYY.DE и YMSF.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YYYY.DE показывает доходность -3.33%, что значительно выше, чем у YMSF.DE с доходностью -26.63%.
YYYY.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.19%
- С начала года
- -3.33%
- 6 месяцев
- -3.46%
- 1 год
- -0.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMSF.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -9.65%
- С начала года
- -26.63%
- 6 месяцев
- -26.57%
- 1 год
- -27.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YYYY.DE и YMSF.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YYYY.DE YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF | -3.33% | 15.30% |
YMSF.DE IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP | -26.63% | 12.91% |
Correlation
The correlation between YYYY.DE and YMSF.DE is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2025 г. | 0.51 |
The correlation between YYYY.DE and YMSF.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YYYY.DE vs. YMSF.DE — Ранг доходности на риск
YYYY.DE
YMSF.DE
Сравнение YYYY.DE c YMSF.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YYYY.DE) и IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP (YMSF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YYYY.DE | YMSF.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.84 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.64 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | -1.05 | +0.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YYYY.DE и YMSF.DE
Максимальная просадка YYYY.DE за все время составила -20.48%, что меньше максимальной просадки YMSF.DE в -42.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YYYY.DE и YMSF.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YYYY.DE | YMSF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.48% | -42.50% | +22.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.48% | -42.50% | +22.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.64% | -41.35% | +29.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.46% | -17.18% | +10.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.46% | 25.75% | -16.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности YYYY.DE и YMSF.DE
Текущая волатильность для YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YYYY.DE) составляет 6.72%, в то время как у IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP (YMSF.DE) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что YYYY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YMSF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YYYY.DE | YMSF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 9.50% | -2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.64% | 20.30% | -5.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.52% | 31.54% | -12.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.01% | 29.15% | -7.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.01% | 29.15% | -7.14% |
Сравнение комиссий YYYY.DE и YMSF.DE
YYYY.DE берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии YMSF.DE в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YYYY.DE и YMSF.DE
Дивидендная доходность YYYY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 27.92%, что больше доходности YMSF.DE в 14.68%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
YMSF.DE IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP | 14.68% | 7.16% |
YYYY.DE YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF | 27.92% | 17.28% |
Часто задаваемые вопросы
YYYY.DE and YMSF.DE have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, YMSF.DE is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YMSF.DE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.99% for YYYY.DE.
They also come from different issuers: YieldMax and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.99% for YYYY.DE and 0.55% for YMSF.DE.
Подберите оптимальное распределение для YYYY.DE и YMSF.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор