PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YMSF.DE с MBZ3.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YMSF.DE с MBZ3.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YMSF.DE (IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP) and MBZ3.DE (Leverage Shares 3x Long Mercedes Benz (MBG) ETP Securities) are both exchange-traded funds - YMSF.DE is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares, while MBZ3.DE is a Leveraged Equities fund tracking the iSTOXX 3x Leveraged MBG Index. YMSF.DE is actively managed, while MBZ3.DE is passively managed. Over the past year, YMSF.DE returned -17.59% vs -25.66% for MBZ3.DE. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. YMSF.DE charges 0.55%/yr vs 0.75%/yr for MBZ3.DE.

Доходность

Сравнение доходности YMSF.DE и MBZ3.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP (YMSF.DE) и Leverage Shares 3x Long Mercedes Benz (MBG) ETP Securities (MBZ3.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YMSF.DE показывает доходность -19.55%, что значительно выше, чем у MBZ3.DE с доходностью -42.95%.

YMSF.DE

1 день
0.00%
1 месяц
2.20%
С начала года
-19.55%
6 месяцев
-18.60%
1 год
-17.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MBZ3.DE

1 день
-4.98%
1 месяц
-8.31%
С начала года
-42.95%
6 месяцев
-47.72%
1 год
-25.66%
3 года*
-43.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YMSF.DE и MBZ3.DE

2026 (YTD)20252024
YMSF.DE
IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP		-19.55%-1.48%2.79%
MBZ3.DE
Leverage Shares 3x Long Mercedes Benz (MBG) ETP Securities		-42.95%18.19%1.67%

Correlation

The correlation between YMSF.DE and MBZ3.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2024 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP

Leverage Shares 3x Long Mercedes Benz (MBG) ETP Securities

Часто сравнивают с YMSF.DE:
YMSF.DE с AAPY.DEYMSF.DE с OAMZ.DEYMSF.DE с 3DAX.DEYMSF.DE с JEQA.DEYMSF.DE с JEIP.DEYMSF.DE с METY.DEYMSF.DE с COIY.DE
Часто сравнивают с MBZ3.DE:
MBZ3.DE с DBPG.DEMBZ3.DE с LYY8.DEMBZ3.DE с QQQY.DEMBZ3.DE с DSPY.DEMBZ3.DE с AAPY.DEMBZ3.DE с COIY.DEMBZ3.DE с OAMZ.DE

Доходность на риск

YMSF.DE vs. MBZ3.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YMSF.DE
Ранг доходности на риск YMSF.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMSF.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMSF.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMSF.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMSF.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMSF.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
MBZ3.DE
Ранг доходности на риск MBZ3.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBZ3.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBZ3.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBZ3.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBZ3.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBZ3.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YMSF.DE c MBZ3.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP (YMSF.DE) и Leverage Shares 3x Long Mercedes Benz (MBG) ETP Securities (MBZ3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YMSF.DEMBZ3.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
-0.34

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.63
-0.04

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.00

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

-0.51

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.72

-1.03

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YMSF.DE vs. MBZ3.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YMSF.DE на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа MBZ3.DE равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMSF.DE и MBZ3.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YMSF.DEMBZ3.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

-0.34

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.42

-0.34

-0.08

Просадки

Сравнение просадок YMSF.DE и MBZ3.DE

Максимальная просадка YMSF.DE за все время составила -41.28%, что меньше максимальной просадки MBZ3.DE в -86.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMSF.DE и MBZ3.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YMSF.DEMBZ3.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.28%

-86.65%

+45.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.28%

-50.20%

+8.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-86.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.69%

-83.98%

+48.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.36%

-52.10%

+35.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.91%

24.81%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности YMSF.DE и MBZ3.DE

Текущая волатильность для IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP (YMSF.DE) составляет 9.40%, в то время как у Leverage Shares 3x Long Mercedes Benz (MBG) ETP Securities (MBZ3.DE) волатильность равна 18.17%. Это указывает на то, что YMSF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBZ3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YMSF.DEMBZ3.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.40%

18.17%

-8.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.03%

53.31%

-33.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.04%

74.64%

-43.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.43%

73.70%

-44.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.43%

73.70%

-44.27%

Сравнение комиссий YMSF.DE и MBZ3.DE

YMSF.DE берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии MBZ3.DE в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMSF.DE и MBZ3.DE

Дивидендная доходность YMSF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 13.39%, тогда как MBZ3.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
MBZ3.DE
Leverage Shares 3x Long Mercedes Benz (MBG) ETP Securities		0.00%0.00%
YMSF.DE
IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP		13.39%7.16%

Часто задаваемые вопросы

YMSF.DE and MBZ3.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, YMSF.DE is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

YMSF.DE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for MBZ3.DE.

YMSF.DE is categorized as Derivative Income, while MBZ3.DE is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.55% for YMSF.DE and 0.75% for MBZ3.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YMSF.DE и MBZ3.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор