PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YCSH.DE с SXRV.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YCSH.DE с SXRV.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc (YCSH.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE).

YCSH.DE и SXRV.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YCSH.DE - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 нояб. 2024 г.. SXRV.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности YCSH.DE и SXRV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc (YCSH.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YCSH.DE и SXRV.DE

2026 (YTD)20252024
YCSH.DE
iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc		0.49%2.26%0.27%
SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		-4.26%6.98%4.02%

Доходность по периодам

С начала года, YCSH.DE показывает доходность 0.49%, что значительно выше, чем у SXRV.DE с доходностью -4.26%.

YCSH.DE

1 день
0.02%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.49%
6 месяцев
0.99%
1 год
2.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SXRV.DE

1 день
2.53%
1 месяц
-2.49%
С начала года
-4.26%
6 месяцев
-1.29%
1 год
16.07%
3 года*
20.36%
5 лет*
13.34%
10 лет*
18.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с YCSH.DE:
YCSH.DE с XEON.DEYCSH.DE с EUNU.DEYCSH.DE с EUNA.DEYCSH.DE с ISPA.DEYCSH.DE с IS3N.DEYCSH.DE с QDVE.DEYCSH.DE с EUNL.DE
Часто сравнивают с SXRV.DE:
SXRV.DE с SXR8.DESXRV.DE с CNDX.LSXRV.DE с NQSE.DESXRV.DE с EQQQ.DESXRV.DE с QDVE.DESXRV.DE с XAIX.DESXRV.DE с CNX1.L

Сравнение комиссий YCSH.DE и SXRV.DE

YCSH.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SXRV.DE в 0.36%.

SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)
YCSH.DE
iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc

Доходность на риск

YCSH.DE vs. SXRV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YCSH.DE
Ранг доходности на риск YCSH.DE: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCSH.DE: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCSH.DE: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCSH.DE: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCSH.DE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCSH.DE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
SXRV.DE
Ранг доходности на риск SXRV.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRV.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRV.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRV.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRV.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRV.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YCSH.DE c SXRV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc (YCSH.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YCSH.DESXRV.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

13.05

0.78

+12.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

30.51

1.19

+29.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

9.76

1.17

+8.60

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

53.39

1.57

+51.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

416.15

4.64

+411.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YCSH.DE vs. SXRV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YCSH.DE на текущий момент составляет 13.05, что выше коэффициента Шарпа SXRV.DE равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YCSH.DE и SXRV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YCSH.DESXRV.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05

0.78

+12.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

11.08

0.83

+10.25

Корреляция

Корреляция между YCSH.DE и SXRV.DE составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YCSH.DE и SXRV.DE

Ни YCSH.DE, ни SXRV.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок YCSH.DE и SXRV.DE

Максимальная просадка YCSH.DE за все время составила -0.07%, что меньше максимальной просадки SXRV.DE в -32.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCSH.DE и SXRV.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

YCSH.DESXRV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.07%

-32.80%

+32.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

-13.34%

+13.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.33%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.60%

+7.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-6.62%

+6.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

3.41%

-3.41%

Волатильность

Сравнение волатильности YCSH.DE и SXRV.DE

Текущая волатильность для iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc (YCSH.DE) составляет 0.05%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что YCSH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YCSH.DESXRV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.05%

5.03%

-4.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.08%

11.89%

-11.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16%

20.62%

-20.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.20%

19.86%

-19.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.20%

19.67%

-19.47%