PortfoliosLab logo
Сравнение YALL с SPYD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между YALL и SPYD составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности YALL и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в God Bless America ETF (YALL) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
92.32%
31.29%
YALL
SPYD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YALL:

0.84

SPYD:

0.72

Коэф-т Сортино

YALL:

1.35

SPYD:

1.05

Коэф-т Омега

YALL:

1.18

SPYD:

1.15

Коэф-т Кальмара

YALL:

0.92

SPYD:

0.69

Коэф-т Мартина

YALL:

3.43

SPYD:

2.41

Индекс Язвы

YALL:

5.27%

SPYD:

4.60%

Дневная вол-ть

YALL:

21.40%

SPYD:

15.51%

Макс. просадка

YALL:

-19.72%

SPYD:

-46.42%

Текущая просадка

YALL:

-9.51%

SPYD:

-9.58%

Доходность по периодам

С начала года, YALL показывает доходность -3.22%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью -2.31%.


YALL

С начала года

-3.22%

1 месяц

-1.63%

6 месяцев

-1.26%

1 год

16.41%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPYD

С начала года

-2.31%

1 месяц

-4.01%

6 месяцев

-6.42%

1 год

9.71%

5 лет

15.16%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YALL и SPYD

YALL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.


График комиссии YALL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
YALL: 0.65%
График комиссии SPYD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPYD: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YALL и SPYD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

YALL
Ранг риск-скорректированной доходности YALL, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YALL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YALL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YALL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YALL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YALL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

SPYD
Ранг риск-скорректированной доходности SPYD, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YALL c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для God Bless America ETF (YALL) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа YALL, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
YALL: 0.84
SPYD: 0.72
Коэффициент Сортино YALL, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
YALL: 1.35
SPYD: 1.05
Коэффициент Омега YALL, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
YALL: 1.18
SPYD: 1.15
Коэффициент Кальмара YALL, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
YALL: 0.92
SPYD: 0.69
Коэффициент Мартина YALL, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
YALL: 3.43
SPYD: 2.41

Показатель коэффициента Шарпа YALL на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYD равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YALL и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.84
0.72
YALL
SPYD

Дивиденды

Сравнение дивидендов YALL и SPYD

Дивидендная доходность YALL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности SPYD в 4.57%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
YALL
God Bless America ETF
0.51%0.50%3.51%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
4.57%4.31%4.66%5.01%3.69%4.96%4.42%4.75%4.64%4.34%1.13%

Просадки

Сравнение просадок YALL и SPYD

Максимальная просадка YALL за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YALL и SPYD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.51%
-9.58%
YALL
SPYD

Волатильность

Сравнение волатильности YALL и SPYD

God Bless America ETF (YALL) имеет более высокую волатильность в 14.29% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 10.55%. Это указывает на то, что YALL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.29%
10.55%
YALL
SPYD