PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YALL с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YALL с SPYD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YALL (God Bless America ETF) and SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - YALL is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tidal ETFs, while SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index. YALL is actively managed, while SPYD is passively managed. Over the past 3 years, YALL returned 21.38%/yr vs 14.97%/yr for SPYD. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YALL charges 0.65%/yr vs 0.07%/yr for SPYD.

Доходность

Сравнение доходности YALL и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в God Bless America ETF (YALL) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YALL показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 11.64%.

YALL

1 день
-0.33%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
-1.72%
1 год
6.03%
3 года*
21.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYD

1 день
1.19%
1 месяц
1.96%
С начала года
11.64%
6 месяцев
12.50%
1 год
18.54%
3 года*
14.97%
5 лет*
7.01%
10 лет*
8.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YALL и SPYD

2026 (YTD)2025202420232022
YALL
God Bless America ETF		-0.32%14.36%29.99%40.74%8.62%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		11.64%4.65%15.34%3.91%12.13%

Correlation

The correlation between YALL and SPYD is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г.

0.63

The correlation between YALL and SPYD shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов YALL и SPYD

Секторы
YALL
SPYD

Технологии

21.8%
2.7%

Промышленность

13.4%
2.3%

Финансовые услуги

13.0%
12.1%

Потребительский защитный сектор

10.2%
16.3%

Здравоохранение

10.2%
5.2%

Потребительский циклический сектор

8.1%
6.5%

Коммуникационные услуги

7.7%
5.1%

Сырьевые материалы

5.3%
3.4%

Энергетика

5.0%
9.2%

Коммунальные услуги

3.0%
11.4%

Недвижимость

2.3%
25.8%

Технологии

YALL
21.8%
SPYD
2.7%

Промышленность

YALL
13.4%
SPYD
2.3%

Финансовые услуги

YALL
13.0%
SPYD
12.1%

Потребительский защитный сектор

YALL
10.2%
SPYD
16.3%

Здравоохранение

YALL
10.2%
SPYD
5.2%

Потребительский циклический сектор

YALL
8.1%
SPYD
6.5%

Коммуникационные услуги

YALL
7.7%
SPYD
5.1%

Сырьевые материалы

YALL
5.3%
SPYD
3.4%

Энергетика

YALL
5.0%
SPYD
9.2%

Коммунальные услуги

YALL
3.0%
SPYD
11.4%

Недвижимость

YALL
2.3%
SPYD
25.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

God Bless America ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с YALL:
YALL с BLESYALL с FDLSYALL с GYALL с UNWPXYALL с BORRYALL с VYMYALL с ACVF
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с SPHD

Доходность на риск

YALL vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YALL
Ранг доходности на риск YALL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YALL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YALL: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YALL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YALL: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YALL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YALL c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для God Bless America ETF (YALL) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YALLSPYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
1.60

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
2.41

-1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.27

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

2.64

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.88

7.67

-5.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YALL vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YALL на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа SPYD равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YALL и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YALLSPYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.60

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

0.47

+0.97

Просадки

Сравнение просадок YALL и SPYD

Максимальная просадка YALL за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YALL и SPYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YALLSPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-46.42%

+26.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-7.05%

-2.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.72%

-16.13%

-3.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.78%

0.00%

-4.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.93%

-6.17%

+3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.42%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности YALL и SPYD

God Bless America ETF (YALL) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что YALL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YALLSPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

2.70%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

7.73%

+2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.69%

11.67%

+2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.48%

16.14%

+1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

19.78%

-2.30%

Сравнение комиссий YALL и SPYD

YALL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YALL и SPYD

Дивидендная доходность YALL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности SPYD в 4.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.16%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%
YALL
God Bless America ETF		0.50%0.49%0.50%3.51%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YALL and SPYD have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YALL has higher volatility (3.32%) compared to SPYD (2.70%). In terms of maximum drawdown, YALL dropped -19.72% vs SPYD's -46.42%.

On 3-year performance, YALL leads with 21.38% vs 14.97% for SPYD. On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SPYD has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, YALL has performed better with a 21.38% return vs 14.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.65% for YALL.

SPYD has the higher dividend yield at 4.16%, compared with 0.50% for YALL.

YALL is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPYD is S&P 500. They also come from different issuers: Tidal ETFs and State Street. Their fees differ too: 0.65% for YALL and 0.07% for SPYD.

SPYD currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YALL и SPYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор