Сравнение XZSP.DE с D500.DE
XZSP.DE (Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF 1C) and D500.DE (Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist) are both S&P 500 funds - XZSP.DE tracks the S&P 500 ESG while D500.DE tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XZSP.DE returned 18.55%/yr vs 19.34%/yr for D500.DE. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. XZSP.DE charges 0.08%/yr vs 0.05%/yr for D500.DE.
Доходность
Сравнение доходности XZSP.DE и D500.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XZSP.DE показывает доходность 11.17%, а D500.DE немного выше – 11.58%.
XZSP.DE
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- 11.17%
- 6 месяцев
- 11.15%
- 1 год
- 28.53%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
D500.DE
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 4.52%
- С начала года
- 11.58%
- 6 месяцев
- 11.08%
- 1 год
- 25.86%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 15.48%
- 10 лет*
- 15.85%
Сравнение доходности по годам XZSP.DE и D500.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XZSP.DE Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF 1C | 11.17% | 5.34% | 31.24% | 23.89% | -4.47% |
D500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist | 11.58% | 4.86% | 32.62% | 22.70% | -3.99% |
Correlation
The correlation between XZSP.DE and D500.DE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г. | 0.98 |
The correlation between XZSP.DE and D500.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XZSP.DE vs. D500.DE — Ранг доходности на риск
XZSP.DE
D500.DE
Сравнение XZSP.DE c D500.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF 1C (XZSP.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XZSP.DE | D500.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.42 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.07 | 3.60 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.72 | 12.88 | +2.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XZSP.DE | D500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | 2.24 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 0.88 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок XZSP.DE и D500.DE
Максимальная просадка XZSP.DE за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки D500.DE в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZSP.DE и D500.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XZSP.DE | D500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.40% | -33.57% | +10.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.02% | -7.14% | +0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.40% | -23.29% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.31% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -4.25% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 2.00% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности XZSP.DE и D500.DE
Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF 1C (XZSP.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE) имеют волатильность 2.79% и 2.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XZSP.DE | D500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 2.66% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.55% | 7.54% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.55% | 11.59% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.26% | 15.17% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.26% | 16.08% | -1.82% |
Сравнение комиссий XZSP.DE и D500.DE
XZSP.DE берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии D500.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XZSP.DE и D500.DE
XZSP.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность D500.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist | 1.08% | 1.18% | 1.27% | 1.54% | 2.63% | 2.72% | 3.53% | 2.34% | 2.08% | 1.67% | 1.70% | 0.29% |
XZSP.DE Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, XZSP.DE and D500.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, D500.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
D500.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.08% for XZSP.DE.
XZSP.DE tracks S&P 500 ESG, while D500.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.08% for XZSP.DE and 0.05% for D500.DE.
Подберите оптимальное распределение для XZSP.DE и D500.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор