Сравнение XZSP.DE с B500.DE
XZSP.DE (Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF 1C) and B500.DE (Amundi S&P 500 Buyback ETF) are both S&P 500 funds - XZSP.DE tracks the S&P 500 ESG while B500.DE tracks the S&P 500 Buyback NTR. Both are passively managed. Over the past 3 years, XZSP.DE returned 18.55%/yr vs 15.34%/yr for B500.DE. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XZSP.DE charges 0.08%/yr vs 0.15%/yr for B500.DE.
Доходность
Сравнение доходности XZSP.DE и B500.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XZSP.DE показывает доходность 11.17%, что значительно выше, чем у B500.DE с доходностью 8.94%.
XZSP.DE
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- 11.17%
- 6 месяцев
- 11.15%
- 1 год
- 28.53%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
B500.DE
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 5.03%
- С начала года
- 8.94%
- 6 месяцев
- 9.45%
- 1 год
- 20.46%
- 3 года*
- 15.34%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- 12.79%
Сравнение доходности по годам XZSP.DE и B500.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XZSP.DE Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF 1C | 11.17% | 5.34% | 31.24% | 23.89% | -4.47% |
B500.DE Amundi S&P 500 Buyback ETF | 8.94% | 4.76% | 20.85% | 12.10% | -3.19% |
Correlation
The correlation between XZSP.DE and B500.DE is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г. | 0.70 |
The correlation between XZSP.DE and B500.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XZSP.DE vs. B500.DE — Ранг доходности на риск
XZSP.DE
B500.DE
Сравнение XZSP.DE c B500.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF 1C (XZSP.DE) и Amundi S&P 500 Buyback ETF (B500.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XZSP.DE | B500.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.30 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.07 | 4.30 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.72 | 11.16 | +4.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XZSP.DE | B500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | 1.66 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 0.52 | +0.79 |
Просадки
Сравнение просадок XZSP.DE и B500.DE
Максимальная просадка XZSP.DE за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки B500.DE в -42.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZSP.DE и B500.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XZSP.DE | B500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.40% | -42.49% | +19.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.02% | -4.75% | -2.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.40% | -23.66% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -6.31% | +3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 1.83% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности XZSP.DE и B500.DE
Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF 1C (XZSP.DE) составляет 2.79%, в то время как у Amundi S&P 500 Buyback ETF (B500.DE) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что XZSP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с B500.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XZSP.DE | B500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 2.99% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.55% | 7.82% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.55% | 12.29% | -0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.26% | 16.18% | -1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.26% | 18.96% | -4.70% |
Сравнение комиссий XZSP.DE и B500.DE
XZSP.DE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии B500.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XZSP.DE и B500.DE
Ни XZSP.DE, ни B500.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XZSP.DE and B500.DE have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XZSP.DE is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XZSP.DE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for B500.DE.
XZSP.DE tracks S&P 500 ESG, while B500.DE tracks S&P 500 Buyback NTR. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.08% for XZSP.DE and 0.15% for B500.DE.
Подберите оптимальное распределение для XZSP.DE и B500.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор