Сравнение XZSP.DE с 6TVM.DE
XZSP.DE (Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF 1C) and 6TVM.DE (Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist) are both S&P 500 funds - XZSP.DE tracks the S&P 500 ESG while 6TVM.DE tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XZSP.DE returned 18.55%/yr vs 18.94%/yr for 6TVM.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. XZSP.DE charges 0.08%/yr vs 0.05%/yr for 6TVM.DE.
Доходность
Сравнение доходности XZSP.DE и 6TVM.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XZSP.DE показывает доходность 11.17%, а 6TVM.DE немного выше – 11.44%.
XZSP.DE
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- 11.17%
- 6 месяцев
- 11.15%
- 1 год
- 28.53%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
6TVM.DE
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 4.39%
- С начала года
- 11.44%
- 6 месяцев
- 10.76%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- 18.94%
- 5 лет*
- 14.84%
- 10 лет*
- -9.90%
Сравнение доходности по годам XZSP.DE и 6TVM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XZSP.DE Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF 1C | 11.17% | 5.34% | 31.24% | 23.89% | -4.47% |
6TVM.DE Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist | 11.44% | 4.72% | 32.59% | 22.48% | -4.40% |
Correlation
The correlation between XZSP.DE and 6TVM.DE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г. | 0.97 |
The correlation between XZSP.DE and 6TVM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XZSP.DE vs. 6TVM.DE — Ранг доходности на риск
XZSP.DE
6TVM.DE
Сравнение XZSP.DE c 6TVM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF 1C (XZSP.DE) и Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist (6TVM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XZSP.DE | 6TVM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.41 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.07 | 3.59 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.72 | 12.74 | +2.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XZSP.DE | 6TVM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | 2.20 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | -0.06 | +1.36 |
Просадки
Сравнение просадок XZSP.DE и 6TVM.DE
Максимальная просадка XZSP.DE за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки 6TVM.DE в -92.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZSP.DE и 6TVM.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XZSP.DE | 6TVM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.40% | -92.05% | +68.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.02% | -7.10% | +0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.40% | -23.38% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -79.81% | +79.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -34.18% | +31.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 2.00% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности XZSP.DE и 6TVM.DE
Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF 1C (XZSP.DE) имеет более высокую волатильность в 2.79% по сравнению с Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist (6TVM.DE) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что XZSP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 6TVM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XZSP.DE | 6TVM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 2.61% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.55% | 7.56% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.55% | 11.60% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.26% | 15.22% | -0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.26% | 33.08% | -18.82% |
Сравнение комиссий XZSP.DE и 6TVM.DE
XZSP.DE берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии 6TVM.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XZSP.DE и 6TVM.DE
XZSP.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 6TVM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6TVM.DE Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist | 0.77% | 0.86% | 1.21% | 0.95% | 2.04% | 0.93% | 0.51% |
XZSP.DE Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, XZSP.DE and 6TVM.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, 6TVM.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
6TVM.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.08% for XZSP.DE.
XZSP.DE tracks S&P 500 ESG, while 6TVM.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.08% for XZSP.DE and 0.05% for 6TVM.DE.
Подберите оптимальное распределение для XZSP.DE и 6TVM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор