PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XZSP.DE с 2B7C.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XZSP.DE с 2B7C.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XZSP.DE (Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF 1C) and 2B7C.DE (iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XZSP.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG, while 2B7C.DE is a Industrials Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Industrials. Both are passively managed. Over the past 3 years, XZSP.DE returned 19.30%/yr vs 20.81%/yr for 2B7C.DE. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XZSP.DE charges 0.08%/yr vs 0.15%/yr for 2B7C.DE.

Доходность

Сравнение доходности XZSP.DE и 2B7C.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF 1C (XZSP.DE) и iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF (2B7C.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XZSP.DE показывает доходность 12.38%, что значительно ниже, чем у 2B7C.DE с доходностью 21.67%.

XZSP.DE

1 день
0.00%
1 месяц
2.13%
С начала года
12.38%
6 месяцев
12.90%
1 год
29.51%
3 года*
19.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

2B7C.DE

1 день
1.11%
1 месяц
8.30%
С начала года
21.67%
6 месяцев
21.99%
1 год
32.11%
3 года*
20.81%
5 лет*
14.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XZSP.DE и 2B7C.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XZSP.DE
Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF 1C		12.38%5.34%31.24%23.89%-9.05%
2B7C.DE
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF		21.67%6.93%23.74%13.77%-3.86%

Correlation

The correlation between XZSP.DE and 2B7C.DE is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2022 г.

0.70

The correlation between XZSP.DE and 2B7C.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF 1C

iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с XZSP.DE:
XZSP.DE с V3AM.LXZSP.DE с XRSS.LXZSP.DE с VWRA.LXZSP.DE с S5SD.DEXZSP.DE с XZEW.DEXZSP.DE с V3YA.DEXZSP.DE с S5SD.L
Часто сравнивают с 2B7C.DE:
2B7C.DE с DFND2B7C.DE с SXR8.DE2B7C.DE с ITA2B7C.DE с IYJ2B7C.DE с XSXD.DE2B7C.DE с VUSA.DE2B7C.DE с EFRW.DE

Доходность на риск

XZSP.DE vs. 2B7C.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XZSP.DE
Ранг доходности на риск XZSP.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZSP.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZSP.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZSP.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZSP.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZSP.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
2B7C.DE
Ранг доходности на риск 2B7C.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B7C.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B7C.DE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B7C.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B7C.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B7C.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XZSP.DE c 2B7C.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF 1C (XZSP.DE) и iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF (2B7C.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XZSP.DE2B7C.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
2.16

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
3.09

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.38

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

3.59

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.21

11.75

-8.54

XZSP.DE vs. 2B7C.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XZSP.DE на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа 2B7C.DE равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XZSP.DE и 2B7C.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XZSP.DE и 2B7C.DE

Максимальная просадка XZSP.DE за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки 2B7C.DE в -41.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZSP.DE и 2B7C.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XZSP.DE2B7C.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.40%

-41.31%

+17.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.81%

-8.89%

-7.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.40%

-22.67%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

0.00%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-5.82%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.18%

2.73%

+6.45%

Волатильность

Сравнение волатильности XZSP.DE и 2B7C.DE

Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF 1C (XZSP.DE) составляет 3.32%, в то время как у iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF (2B7C.DE) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что XZSP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 2B7C.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XZSP.DE2B7C.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

4.44%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.02%

11.42%

-3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.64%

14.81%

+9.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.41%

16.83%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

20.23%

-1.82%

Сравнение комиссий XZSP.DE и 2B7C.DE

XZSP.DE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии 2B7C.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XZSP.DE и 2B7C.DE

Ни XZSP.DE, ни 2B7C.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XZSP.DE and 2B7C.DE have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XZSP.DE is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XZSP.DE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for 2B7C.DE.

XZSP.DE is categorized as S&P 500, while 2B7C.DE is Industrials Equities. XZSP.DE tracks S&P 500 ESG, while 2B7C.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Industrials. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.08% for XZSP.DE and 0.15% for 2B7C.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XZSP.DE и 2B7C.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор