Сравнение XZMU.DE с SC0H.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C (XZMU.DE) и Invesco MSCI USA UCITS ETF (SC0H.DE).
XZMU.DE и SC0H.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XZMU.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI USA Low Carbon SRI Leaders. Фонд был запущен 8 мая 2018 г.. SC0H.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI USA. Фонд был запущен 31 мар. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XZMU.DE или SC0H.DE.
Основные характеристики
| XZMU.DE | SC0H.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.37% | 18.19% |
| Дох-ть за 1 год | 25.41% | 23.53% |
| Дох-ть за 3 года | 11.69% | 10.96% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.61% | 14.76% |
| Коэф-т Шарпа | 2.16 | 2.22 |
| Дневная вол-ть | 13.30% | 11.85% |
| Макс. просадка | -33.82% | -34.20% |
| Текущая просадка | -2.48% | -1.76% |
Корреляция
Корреляция между XZMU.DE и SC0H.DE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XZMU.DE и SC0H.DE
С начала года, XZMU.DE показывает доходность 19.37%, что значительно выше, чем у SC0H.DE с доходностью 18.19%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XZMU.DE и SC0H.DE
XZMU.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SC0H.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XZMU.DE c SC0H.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C (XZMU.DE) и Invesco MSCI USA UCITS ETF (SC0H.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XZMU.DE и SC0H.DE
Ни XZMU.DE, ни SC0H.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XZMU.DE и SC0H.DE
Максимальная просадка XZMU.DE за все время составила -33.82%, примерно равная максимальной просадке SC0H.DE в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZMU.DE и SC0H.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XZMU.DE и SC0H.DE
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C (XZMU.DE) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с Invesco MSCI USA UCITS ETF (SC0H.DE) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что XZMU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SC0H.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.