Сравнение XZMU.DE с S5SD.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C (XZMU.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.DE).
XZMU.DE и S5SD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XZMU.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI USA Low Carbon SRI Leaders. Фонд был запущен 8 мая 2018 г.. S5SD.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 25 мар. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XZMU.DE или S5SD.DE.
Основные характеристики
| XZMU.DE | S5SD.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 29.97% | 26.66% |
| Дох-ть за 1 год | 39.27% | 33.73% |
| Дох-ть за 3 года | 11.32% | 11.18% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.66% | 15.70% |
| Коэф-т Шарпа | 2.84 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 3.83 | 3.63 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 4.01 | 3.59 |
| Коэф-т Мартина | 15.73 | 14.19 |
| Индекс Язвы | 2.41% | 2.30% |
| Дневная вол-ть | 13.27% | 12.06% |
| Макс. просадка | -33.82% | -32.97% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XZMU.DE и S5SD.DE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XZMU.DE и S5SD.DE
С начала года, XZMU.DE показывает доходность 29.97%, что значительно выше, чем у S5SD.DE с доходностью 26.66%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XZMU.DE и S5SD.DE
XZMU.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии S5SD.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XZMU.DE c S5SD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C (XZMU.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XZMU.DE и S5SD.DE
Ни XZMU.DE, ни S5SD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XZMU.DE Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
S5SD.DE UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.45% | 1.43% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок XZMU.DE и S5SD.DE
Максимальная просадка XZMU.DE за все время составила -33.82%, примерно равная максимальной просадке S5SD.DE в -32.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZMU.DE и S5SD.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XZMU.DE и S5SD.DE
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C (XZMU.DE) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.DE) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что XZMU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с S5SD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.