Сравнение XZHE.L с QDVE.DE
XZHE.L (Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C) and QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XZHE.L is a European High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR, while QDVE.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. XZHE.L charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for QDVE.DE.
Доходность
Сравнение доходности XZHE.L и QDVE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XZHE.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDVE.DE
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- 11.84%
- С начала года
- 24.06%
- 6 месяцев
- 22.46%
- 1 год
- 48.25%
- 3 года*
- 30.81%
- 5 лет*
- 25.33%
- 10 лет*
- 26.04%
Сравнение доходности по годам XZHE.L и QDVE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XZHE.L Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C | -0.54% | 5.46% | 5.93% | 9.90% | 3.05% |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 24.06% | 9.99% | 46.12% | 54.14% | -10.95% |
Correlation
The correlation between XZHE.L and QDVE.DE is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2022 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XZHE.L vs. QDVE.DE — Ранг доходности на риск
XZHE.L
QDVE.DE
Сравнение XZHE.L c QDVE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C (XZHE.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XZHE.L | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.40 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.10 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 1.07 | — |
Просадки
Сравнение просадок XZHE.L и QDVE.DE
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XZHE.L | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -31.45% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.59% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -3.08% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -5.80% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XZHE.L и QDVE.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XZHE.L | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 20.42% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 22.71% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 21.73% | — |
Сравнение комиссий XZHE.L и QDVE.DE
XZHE.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии QDVE.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XZHE.L и QDVE.DE
Ни XZHE.L, ни QDVE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XZHE.L and QDVE.DE have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDVE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDVE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for XZHE.L.
XZHE.L is categorized as European High Yield Bonds, while QDVE.DE is Technology Equities. XZHE.L tracks Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR, while QDVE.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. They also come from different issuers: DWS and iShares. Their fees differ too: 0.25% for XZHE.L and 0.15% for QDVE.DE.
Подберите оптимальное распределение для XZHE.L и QDVE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор