Сравнение XZEW.DE с SPPY.DE
XZEW.DE (Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF 1C) and SPPY.DE (State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF) are both S&P 500 funds - XZEW.DE tracks the S&P 500 Equal Weight ESG while SPPY.DE tracks the S&P 500 Scored & Screened Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XZEW.DE returned 12.65%/yr vs 18.87%/yr for SPPY.DE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XZEW.DE charges 0.17%/yr vs 0.10%/yr for SPPY.DE.
Доходность
Сравнение доходности XZEW.DE и SPPY.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XZEW.DE показывает доходность 10.78%, а SPPY.DE немного выше – 11.08%.
XZEW.DE
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 3.74%
- С начала года
- 10.78%
- 6 месяцев
- 11.14%
- 1 год
- 21.89%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPPY.DE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 11.08%
- 1 год
- 28.14%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 15.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XZEW.DE и SPPY.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XZEW.DE Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF 1C | 10.78% | 1.09% | 18.02% | 10.63% | -3.60% |
SPPY.DE State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF | 11.08% | 4.44% | 32.87% | 26.92% | -4.52% |
Correlation
The correlation between XZEW.DE and SPPY.DE is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г. | 0.74 |
The correlation between XZEW.DE and SPPY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XZEW.DE vs. SPPY.DE — Ранг доходности на риск
XZEW.DE
SPPY.DE
Сравнение XZEW.DE c SPPY.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF 1C (XZEW.DE) и State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XZEW.DE | SPPY.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.44 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | 4.21 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.75 | 16.03 | -3.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XZEW.DE | SPPY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 2.43 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.92 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок XZEW.DE и SPPY.DE
Максимальная просадка XZEW.DE за все время составила -23.98%, что меньше максимальной просадки SPPY.DE в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZEW.DE и SPPY.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XZEW.DE | SPPY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.98% | -33.31% | +9.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.00% | -6.71% | +1.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.98% | -23.82% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.76% | -4.84% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 1.77% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности XZEW.DE и SPPY.DE
Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF 1C (XZEW.DE) составляет 2.12%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что XZEW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPPY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XZEW.DE | SPPY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | 2.69% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.92% | 7.79% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.93% | 11.62% | -0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.97% | 15.43% | -1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.97% | 17.57% | -3.60% |
Сравнение комиссий XZEW.DE и SPPY.DE
XZEW.DE берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии SPPY.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XZEW.DE и SPPY.DE
Ни XZEW.DE, ни SPPY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XZEW.DE and SPPY.DE have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPPY.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPPY.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.17% for XZEW.DE.
XZEW.DE tracks S&P 500 Equal Weight ESG, while SPPY.DE tracks S&P 500 Scored & Screened Leaders Index. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.17% for XZEW.DE and 0.10% for SPPY.DE.
Подберите оптимальное распределение для XZEW.DE и SPPY.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор