Сравнение XZEU.DE с LCUK.DE
XZEU.DE (Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C) and LCUK.DE (Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist) are both Europe Equities funds - XZEU.DE tracks the MSCI Europe NR EUR while LCUK.DE tracks the FTSE AllSh TR GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, XZEU.DE returned 7.48%/yr vs 10.57%/yr for LCUK.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. XZEU.DE charges 0.20%/yr vs 0.04%/yr for LCUK.DE.
Доходность
Сравнение доходности XZEU.DE и LCUK.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XZEU.DE показывает доходность 5.81%, что значительно ниже, чем у LCUK.DE с доходностью 6.49%.
XZEU.DE
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 2.59%
- С начала года
- 5.81%
- 6 месяцев
- 8.13%
- 1 год
- 5.92%
- 3 года*
- 10.08%
- 5 лет*
- 7.48%
- 10 лет*
- —
LCUK.DE
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 6.49%
- 6 месяцев
- 9.65%
- 1 год
- 16.97%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XZEU.DE и LCUK.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XZEU.DE Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C | 5.81% | 8.12% | 11.56% | 16.38% | -13.12% | 25.64% | 0.09% | 29.10% | -11.34% |
LCUK.DE Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist | 6.49% | 19.79% | 13.71% | 9.61% | -4.22% | 25.64% | -15.89% | 26.84% | -13.35% |
Correlation
The correlation between XZEU.DE and LCUK.DE is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2018 г. | 0.83 |
The correlation between XZEU.DE and LCUK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XZEU.DE vs. LCUK.DE — Ранг доходности на риск
XZEU.DE
LCUK.DE
Сравнение XZEU.DE c LCUK.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C (XZEU.DE) и Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XZEU.DE | LCUK.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.26 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 2.04 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.87 | 7.27 | -5.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XZEU.DE | LCUK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 1.39 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.74 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.48 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок XZEU.DE и LCUK.DE
Максимальная просадка XZEU.DE за все время составила -33.18%, что меньше максимальной просадки LCUK.DE в -41.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZEU.DE и LCUK.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XZEU.DE | LCUK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.18% | -41.10% | +7.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.33% | -8.31% | -2.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.97% | -16.69% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.04% | -16.69% | -5.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -2.84% | +2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.18% | -5.66% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 2.33% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности XZEU.DE и LCUK.DE
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C (XZEU.DE) и Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.DE) имеют волатильность 4.45% и 4.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XZEU.DE | LCUK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 4.62% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.25% | 10.28% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.62% | 12.17% | +1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 14.12% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.96% | 17.10% | -1.14% |
Сравнение комиссий XZEU.DE и LCUK.DE
XZEU.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии LCUK.DE в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XZEU.DE и LCUK.DE
XZEU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LCUK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCUK.DE Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist | 2.84% | 3.03% | 3.73% | 3.09% | 4.08% | 3.76% | 2.95% | 3.36% |
XZEU.DE Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XZEU.DE and LCUK.DE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LCUK.DE is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LCUK.DE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.20% for XZEU.DE.
XZEU.DE tracks MSCI Europe NR EUR, while LCUK.DE tracks FTSE AllSh TR GBP. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for XZEU.DE and 0.04% for LCUK.DE.
Подберите оптимальное распределение для XZEU.DE и LCUK.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор