PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XYLG с QQQX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


XYLGQQQX
Дох-ть с нач. г.20.47%16.47%
Дох-ть за 1 год27.36%23.83%
Дох-ть за 3 года7.25%1.64%
Коэф-т Шарпа3.021.74
Коэф-т Сортино4.102.37
Коэф-т Омега1.621.31
Коэф-т Кальмара3.911.31
Коэф-т Мартина20.668.70
Индекс Язвы1.35%2.87%
Дневная вол-ть9.25%14.36%
Макс. просадка-21.30%-57.25%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между XYLG и QQQX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XYLG и QQQX

С начала года, XYLG показывает доходность 20.47%, что значительно выше, чем у QQQX с доходностью 16.47%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.96%
11.93%
XYLG
QQQX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение XYLG c QQQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XYLG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XYLG, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XYLG, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XYLG, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.62
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XYLG, с текущим значением в 3.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XYLG, с текущим значением в 20.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.66
QQQX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQQX, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QQQX, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QQQX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QQQX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QQQX, с текущим значением в 8.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.70

Сравнение коэффициента Шарпа XYLG и QQQX

Показатель коэффициента Шарпа XYLG на текущий момент составляет 3.02, что выше коэффициента Шарпа QQQX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLG и QQQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.02
1.74
XYLG
QQQX

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLG и QQQX

Дивидендная доходность XYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности QQQX в 6.56%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF
4.32%5.38%6.44%7.41%1.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQX
Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund
6.56%7.26%9.65%5.86%6.00%6.49%8.40%5.95%7.54%7.23%7.07%6.79%

Просадки

Сравнение просадок XYLG и QQQX

Максимальная просадка XYLG за все время составила -21.30%, что меньше максимальной просадки QQQX в -57.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLG и QQQX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
XYLG
QQQX

Волатильность

Сравнение волатильности XYLG и QQQX

Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) имеют волатильность 3.17% и 3.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.17%
3.25%
XYLG
QQQX