PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XYLG с QQQX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XYLG и QQQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.31%
11.20%
XYLG
QQQX

Доходность по периодам

С начала года, XYLG показывает доходность 20.83%, что значительно выше, чем у QQQX с доходностью 17.34%.


XYLG

С начала года

20.83%

1 месяц

1.56%

6 месяцев

11.31%

1 год

25.14%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

QQQX

С начала года

17.34%

1 месяц

1.98%

6 месяцев

11.20%

1 год

20.20%

5 лет (среднегодовая)

9.09%

10 лет (среднегодовая)

9.86%

Основные характеристики


XYLGQQQX
Коэф-т Шарпа2.701.35
Коэф-т Сортино3.661.89
Коэф-т Омега1.551.24
Коэф-т Кальмара3.481.27
Коэф-т Мартина18.326.69
Индекс Язвы1.36%2.87%
Дневная вол-ть9.22%14.18%
Макс. просадка-21.30%-57.25%
Текущая просадка-0.78%-1.90%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между XYLG и QQQX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XYLG c QQQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XYLG, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.701.35
Коэффициент Сортино XYLG, с текущим значением в 3.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.661.89
Коэффициент Омега XYLG, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.551.24
Коэффициент Кальмара XYLG, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.481.27
Коэффициент Мартина XYLG, с текущим значением в 18.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.326.69
XYLG
QQQX

Показатель коэффициента Шарпа XYLG на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа QQQX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLG и QQQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.70
1.35
XYLG
QQQX

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLG и QQQX

Дивидендная доходность XYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности QQQX в 6.51%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF
4.47%5.38%6.44%7.41%1.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQX
Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund
6.51%7.26%9.65%5.86%6.00%6.49%8.40%5.95%7.54%7.23%7.07%6.79%

Просадки

Сравнение просадок XYLG и QQQX

Максимальная просадка XYLG за все время составила -21.30%, что меньше максимальной просадки QQQX в -57.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLG и QQQX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.78%
-1.90%
XYLG
QQQX

Волатильность

Сравнение волатильности XYLG и QQQX

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) составляет 3.27%, в то время как у Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что XYLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.27%
4.13%
XYLG
QQQX