PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XXSC.L с MWRD.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


XXSC.LMWRD.L

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между XXSC.L и MWRD.L составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XXSC.L и MWRD.L

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.57%
0
XXSC.L
MWRD.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XXSC.L и MWRD.L

XXSC.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии MWRD.L в 0.08%.


XXSC.L
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C
График комиссии XXSC.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии MWRD.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XXSC.L c MWRD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C (XXSC.L) и Amundi Index MSCI World (MWRD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XXSC.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XXSC.L, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XXSC.L, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.99
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XXSC.L, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XXSC.L, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XXSC.L, с текущим значением в 6.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.57
MWRD.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MWRD.L, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MWRD.L, с текущим значением в 4.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MWRD.L, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.002.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MWRD.L, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MWRD.L, с текущим значением в 5.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.60

Сравнение коэффициента Шарпа XXSC.L и MWRD.L


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.32
2.14
XXSC.L
MWRD.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов XXSC.L и MWRD.L

Ни XXSC.L, ни MWRD.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XXSC.L и MWRD.L


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-16.45%
-1.71%
XXSC.L
MWRD.L

Волатильность

Сравнение волатильности XXSC.L и MWRD.L

Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C (XXSC.L) имеет более высокую волатильность в 2.76% по сравнению с Amundi Index MSCI World (MWRD.L) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что XXSC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWRD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.76%
0
XXSC.L
MWRD.L