PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XWEM.DE с HDXM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XWEM.DE с HDXM.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XWEM.DE (Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C) and HDXM.DE (Hashdex Crypto Momentum Factor ETN) are both Momentum funds - XWEM.DE tracks the MSCI World Momentum Low Carbon SRI Screened Select Index while HDXM.DE tracks the Kaiko Hashdex Risk Parity Momentum Crypto Index. Both are passively managed. Over the past year, XWEM.DE returned 30.75% vs -38.02% for HDXM.DE. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. XWEM.DE charges 0.25%/yr vs 1.49%/yr for HDXM.DE.

Доходность

Сравнение доходности XWEM.DE и HDXM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C (XWEM.DE) и Hashdex Crypto Momentum Factor ETN (HDXM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XWEM.DE показывает доходность 19.94%, что значительно выше, чем у HDXM.DE с доходностью -25.14%.

XWEM.DE

1 день
-0.96%
1 месяц
4.24%
С начала года
19.94%
6 месяцев
20.69%
1 год
30.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HDXM.DE

1 день
-4.80%
1 месяц
-13.98%
С начала года
-25.14%
6 месяцев
-27.58%
1 год
-38.02%
3 года*
9.76%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XWEM.DE и HDXM.DE

2026 (YTD)202520242023
XWEM.DE
Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C		19.94%8.67%36.15%-1.01%
HDXM.DE
Hashdex Crypto Momentum Factor ETN		-25.14%-35.51%65.37%78.19%

Correlation

The correlation between XWEM.DE and HDXM.DE is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2023 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C

Hashdex Crypto Momentum Factor ETN

Часто сравнивают с XWEM.DE:
XWEM.DE с IS3R.DEXWEM.DE с XDEM.DEXWEM.DE с XDWD.DEXWEM.DE с CEMR.DEXWEM.DE с XDWT.DEXWEM.DE с EXUS.DEXWEM.DE с XMME.DE
Часто сравнивают с HDXM.DE:
HDXM.DE с HDX1.DEHDXM.DE с CTEN.DEHDXM.DE с 21BC.DEHDXM.DE с BTIC.DEHDXM.DE с BOLD.DEHDXM.DE с V21A.DEHDXM.DE с ABCH.DE

Доходность на риск

XWEM.DE vs. HDXM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XWEM.DE
Ранг доходности на риск XWEM.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XWEM.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XWEM.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XWEM.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XWEM.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XWEM.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
HDXM.DE
Ранг доходности на риск HDXM.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDXM.DE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDXM.DE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDXM.DE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDXM.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDXM.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XWEM.DE c HDXM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C (XWEM.DE) и Hashdex Crypto Momentum Factor ETN (HDXM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XWEM.DEHDXM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
-0.92

+2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
-1.27

+3.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.86

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

-0.72

+2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.88

-1.13

+5.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XWEM.DE vs. HDXM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XWEM.DE на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа HDXM.DE равного -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XWEM.DE и HDXM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XWEM.DEHDXM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

-0.92

+2.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.13

+0.84

Просадки

Сравнение просадок XWEM.DE и HDXM.DE

Максимальная просадка XWEM.DE за все время составила -22.80%, что меньше максимальной просадки HDXM.DE в -63.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWEM.DE и HDXM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XWEM.DEHDXM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.80%

-63.33%

+40.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.98%

-54.05%

+38.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-63.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-63.33%

+62.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-25.50%

+19.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.00%

34.34%

-26.34%

Волатильность

Сравнение волатильности XWEM.DE и HDXM.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C (XWEM.DE) составляет 4.83%, в то время как у Hashdex Crypto Momentum Factor ETN (HDXM.DE) волатильность равна 10.35%. Это указывает на то, что XWEM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDXM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XWEM.DEHDXM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

10.35%

-5.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

28.32%

-15.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.61%

42.44%

-15.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.80%

52.73%

-30.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.80%

52.73%

-30.93%

Сравнение комиссий XWEM.DE и HDXM.DE

XWEM.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HDXM.DE в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XWEM.DE и HDXM.DE

Ни XWEM.DE, ни HDXM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XWEM.DE and HDXM.DE have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XWEM.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XWEM.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.49% for HDXM.DE.

XWEM.DE tracks MSCI World Momentum Low Carbon SRI Screened Select Index, while HDXM.DE tracks Kaiko Hashdex Risk Parity Momentum Crypto Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Hashdex. Their fees differ too: 0.25% for XWEM.DE and 1.49% for HDXM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XWEM.DE и HDXM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор